raroc風(fēng)險調(diào)整后收益計算操作培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-10 12:48本頁面
【正文】 信用貸款 抵押、擔(dān)保貸款 違約 率 50% 濟(jì)資 定 貸款 浮 5 信用貸款 抵押、擔(dān)保貸款 經(jīng) 比 本占 下降 價 可下 % 其他可選的提高客戶 RAROC的方法，比如，增加抵押、 保證等擔(dān)保方式，使 EC下降，提高定價競爭力。 2年期流動資金貸款 險調(diào) 益上 純表內(nèi)業(yè)務(wù) 表內(nèi) +表外 +負(fù)債業(yè)務(wù) 風(fēng) 收 整后 升 其他可選的提高客戶 RAROC的方法，比如，在授信額度 中增加風(fēng)險較低的產(chǎn)品額度、吸收存款等方式 2年期流動資金貸款 適用范圍：針對公司類非違約信貸客戶 變量取值： 計算所涉及各變量取值的統(tǒng)計周期均為一年 其他應(yīng)注意的問題 一、組合風(fēng)險管理系統(tǒng)簡要介紹 二、 RAROC計算操作介紹及演示 三、 RAROC計算的幾種應(yīng)用以及需注意的問題 四、總行對 RAROC應(yīng)用要求 RAROC工具應(yīng)用 ● 風(fēng)險管理手段之一 ● 資源的最佳配置工具 ●合理風(fēng)險定價工具 ●作為客戶選擇工具 總行要求積極應(yīng)用 RAROC工具，優(yōu)化客戶選擇和資 源配置 ● 在出現(xiàn)藍(lán)色和橙色行業(yè)限額預(yù)警信號時，要測算單客戶 RAROC指標(biāo)，優(yōu)先支持提高客戶 RAROC的業(yè)務(wù)。 ● 對于擬新增授信業(yè)務(wù)的審慎支持和壓縮退出客戶，要根據(jù) RAROC的測算結(jié)果確定是否可以配置有條件辦理的產(chǎn)品，需 要一級分行業(yè)務(wù)主管部門核準(zhǔn)后方可辦理的，核準(zhǔn)材料中也 應(yīng)包括 RAROC的測算結(jié)果。 ● 各行要貫徹落實信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，加大對區(qū)域差別化優(yōu)勢行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，新增貸款的 RAROC應(yīng)不低于各行年初平均水平。 ◆ 對正在營銷或擬辦理信貸業(yè)務(wù)的客戶測算 RAROC時，要 對未來來自貸款、存款和中間業(yè)務(wù)的收入等做出合理預(yù)測， ◆ 對存量客戶應(yīng)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，同時考慮增長情況以做出合 理估計； ◆ 純新增客戶則應(yīng)結(jié)合同類型客戶的平均水平，提出預(yù)測值 ，不得為達(dá)到政策標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)避核準(zhǔn)程序而虛構(gòu)或高估收入。 總行對新增信貸業(yè)務(wù)客戶的 RAROC測算要求 謝謝大家！ 郵箱： pengchao/yn/ccb 電話： 08713060754 上機(jī) 練習(xí)題 一家企業(yè)，信用等級： AA+。行業(yè)：房屋建筑工程。擔(dān)保方式：信用。期限一年。授信結(jié)構(gòu)如下：流貸： 2800萬元；承包保證： ；信貸證明： 2億元；保理：3000萬元。利率 %，日均存款沉淀 500萬元。中間業(yè)務(wù)收入 134萬元。 請計算 RAROC值。
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