【正文】 品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴重時，往往取決于對未來價格的預(yù)期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測 ， 預(yù) 期 價 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應(yīng)預(yù)期模型。 五、計算題 設(shè)分布滯后模型的估計式為： 3t21 ??? ????? XXXX tttt 計算該模型的短期影響乘數(shù)，延期的過渡性乘數(shù)以及長期影響乘數(shù)。 答案： 短期影響乘數(shù) 延期的過渡性乘數(shù) 、 、 長期影響乘數(shù) 第 9 章 習(xí)題 一、單項選擇題 1．如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（ ） ，則這個方程（ ） A．恰好識別 ，錯誤的是（ ） A．內(nèi)生變量都是隨機變量。 B．內(nèi)生變量都受模型中其它內(nèi)生變量和前定變量影響，同時又影響其它內(nèi)生變量。 C．在結(jié)構(gòu)式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內(nèi)生變量。 D．滯后內(nèi)生變量與內(nèi)生變量具有相同性質(zhì)。 二、多項選擇題 1．對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括：（ ） A．工具變量法 ，可選擇的估計方法是：（ ） A．最小二乘法 法 三、名詞解釋 1．聯(lián)立方程模型 2．聯(lián)立方程偏倚 3．內(nèi)生變量 4．外生變量 5．前定變量 6．單方程估計法 7．系統(tǒng)估計法 8．間接最小二乘法 四、簡答題 1．試簡述工具變量法原理，假定條件及方法。 2．模型能否識別的實質(zhì)是什么？試簡述識別問題的階條件和秩條件。 3．試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種？聯(lián)立方程的類型有哪幾種？ 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 5．試簡述二階段最小二乘法原理、假定及方法。 五、分析題 已知經(jīng)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 （ 1） 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況； （ 2） 如果 02?? ，各方程的識別狀況會有什么變化？ 第九章 習(xí)題 答案 一、單項選擇題 CBA 二、多項選擇題 1． AB 2. CD 三、名詞解釋 1．聯(lián)立方程模型 答案：有兩個或兩個以上相互聯(lián)系的單一方程構(gòu)成經(jīng)濟計量模型，全面反映經(jīng)濟系統(tǒng)的運行，是政策模擬和經(jīng)濟預(yù)測的重要依據(jù)。 2．聯(lián)立方程偏倚 答案：結(jié)構(gòu)式模型中，一些變量既充當解釋變量，又充當被解釋變量，使解釋變量與誤差項存在相關(guān)關(guān)系，違背最小二乘法的假定，估計量是有偏的和非一致的，叫聯(lián)立方程偏倚 3．內(nèi)生變量 答案：具有某種概率分布的隨機變量，它在聯(lián)立方程模型中既影響其他內(nèi)生變量，又被其他內(nèi)生變量和前定變量所決定，一般來說，聯(lián)立方程模型包含方程個數(shù)應(yīng)等于內(nèi) 生變量個數(shù) 4．外生變量 答案：一般是非隨機變量，它對模型中內(nèi)生變量有影響，又不受模型中任何變量的影響，有模型外部因素決定 5．前定變量 答案：外生變量和滯后內(nèi)生變量 6．單方程估計法 答案：對聯(lián)立方程模型的方程逐個估計，從而獲得整個聯(lián)立模型的估計。屬于有限信息法。它與單方程模型估計有區(qū)別，它與系統(tǒng)估計法相對，包括間接最小二乘法、工具變量法和二階段最小二乘法。 7．系統(tǒng)估計法 答案：全面考察模型中所有約束條件的情況下，估計模型中所有參數(shù)，又稱完全信息法。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小 二乘法 答案：對某個結(jié)構(gòu)方程，如果恰好識別，其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定，因此只要求出簡化參數(shù)估計值，再利用參數(shù)關(guān)系式，求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值。 四、簡答題 1．試簡述工具變量法原理，假定條件及方法。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項相關(guān)時，選擇合適的外生變量對原模型變換，使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定，這樣可以對變換后的新模型進行估計， 條件：工具變量時前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項不相關(guān)；工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)；工具變量與要估計的 結(jié)構(gòu)方程的前定變量相關(guān)性很弱；如果引入多個工具變量，要求多個工具變量無多重共線性。 估計方法：（ 1）選擇合適變量作為結(jié)構(gòu)方程內(nèi)生解釋變量的工具變量，原外生變量以自身為工具變量。（ 2）用每個工具變量去乘要估計的結(jié)構(gòu)方程，對所有樣本觀測值求和，得出包含有未知結(jié)構(gòu)參數(shù)的線性方程組，求解后得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計值。 2．模型能否識別的實質(zhì)是什么？試簡述識別問題的階條件和秩條件。 答案：模型識別實質(zhì)是是否有唯一確定的統(tǒng)計形式，識別的階條件：方程不包含的變量數(shù)不小于內(nèi)生變量數(shù)減一，識別的秩條件：所有不包含在方程中的參數(shù) 的為方程數(shù)減一。 3．試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種？聯(lián)立方程的類型有哪幾種？ 答案：模型類型有結(jié)構(gòu)式和簡化式。聯(lián)立方程類型有行為方程式、技術(shù)方程式、制度方程式、恒等式 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 答案：不可識別在于這個方程與模型中其他方程或混合方程有相同統(tǒng)計形式 過度識別在于模型提供的可供識別的信息或約束過多所致 5．試簡述二階段最小二乘法原理、假定及方法。 答案： 原理：把估計參數(shù)分為兩個階段，各個階段各用一次最小二乘法。它適用于恰好識別和過度識別。 假定條件：結(jié)構(gòu)式、簡化式隨機誤差 項滿足最小二乘法假定。所有前定變量五多重共線性。樣本容量大 方法：對簡化式 OLS 估計得到內(nèi)生變量估計值。在結(jié)構(gòu)式方程中，用第一階段內(nèi)生變量估計值代替方程右端的內(nèi)生變量，再用 OLS 估計 五、分析題 已知結(jié)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生 變量。 （ 3） 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程的識別狀況會有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識別 （ 2）均是恰好識別