【文章內(nèi)容簡介】 著的線性關(guān)系。否則，總體回歸方程不存在顯著的線性關(guān)系。 三、計算 考慮以下預(yù)測的回歸方程： 2? 12 0 0. 1 5. 33 0. 50t t tY F R S R? ? ? ? ? 其中， Yt＝第 t 年的 玉米產(chǎn)量（蒲式耳 /畝） Ft＝施肥強度（磅 /畝） RSt＝降雨量（英寸） 請回答以下問題： （ 1） 從 F 和 RS 對 Y 的影響方面，仔細說出本方程中系數(shù) 和 的含義。 （ 2） 常數(shù)項－ 120 是否意味著玉米的負產(chǎn)量可能存在？ （ 3） 假定β F的真實值為 ，則估計值是否有偏？為什么？ （ 4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設(shè)，即并不是最佳線性無偏估計值，則是否意味著 β RS的真實值絕對不等于 ？為什么？ 答案： （ 1） 指每畝施肥多增加 1 磅，玉米畝產(chǎn)量將增加 蒲式耳 指降雨量每增加一英 寸，玉米畝產(chǎn)量將增加 蒲式耳 （ 2）不存在 （ 3）無偏估計。系數(shù)的期望等于真實值 （ 4）不一定。估計有偏，偏差不大（根據(jù)樣本容量大?。? ：222 1 , 2 , ,895i i ii i i i i iy a bx u i ny x y x x yxy? ? ? ?? ? ? ? ?、 對 于 模 型 從 10 個 觀 測 值 中 計 算 出 ：＝ ， ＝ 40 ， ＝ 26 ， ＝ 200 ， ＝ 20請 回 答 以 下 問 題 ：（ 1 ） 求 出 模 型 中 a 和 b 的 OLS 估 計 量 ；（ 2 ） 當 ＝ 10 時 ， 計 算 的 預(yù) 測 值 ， 并 求 出 ％ 的 置 信 區(qū) 間 。 答案： 1 1 2 21212121x x u? ? ???????? ? ??03 、 設(shè) 有 模 型 y= ， 試 在 下 列 條 件 下（ 1 ） ＝（ 2 ） ＝分 別 求 出 、 的 最 小 二 乘 估 計 量 。 答案： 四、關(guān)于下面 Eview 輸出結(jié)果，寫出多元回歸方程 答案： CONS=++(1) 第 567 章綜合題 一、單項選擇 1 如果回歸模型違背了同方差性假定， 最小二乘估計量是（） A 無偏的，非有效的 B 有偏的，非有效的 C 無偏的，有效的 D 有偏的，有效的 2 G— Q 檢驗法用于檢驗（） A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差 3 DW 檢驗法用于檢驗（） A 異方差性 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 設(shè)定誤差 4 誤差變量模型參數(shù)的估計量是 ( ) A 有偏的，一致的 B 無偏的，一致的 C 無偏的，不一致的 D 有偏的，不一致的 二 、多項選擇 1 序列相關(guān)情況下，常用的參數(shù)估計方法有（） A 一階差分法 B 廣義差分法 C 工具變量法 D 加權(quán)最小二乘法 E 廣義加權(quán)最小二乘法 三、名詞解釋 1 方差非齊性 2 序列相關(guān) 3 多重共線性 4 工具變量法 四、簡答題 1 簡述加權(quán)最小二乘法的思想。 2 多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？ 六、假定在家計調(diào)查中得出一個關(guān)于 家庭年收入 X 和每年生活必須品綜合支出 Y 的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表： X 1 Y 根據(jù)表中數(shù)據(jù)： （ 1） 用普通最小二乘法估計線性模型 tt uX ??? t10Y ?? （ 2） 用 G— Q 檢驗法進行異方差性檢驗 （ 3） 用加權(quán)最小二乘法對模型加以改進 第 567 章綜合題 答案 一、單項選擇 AABD 二、多項選擇 AB 三、名詞解釋 1 方差非齊性 答案：回歸模型誤差項的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差 2 序列相關(guān) 答案：線性回歸模型中各個誤差項之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關(guān) 3 多重共線性 答案：線性回歸模型中的若干或全部解釋變量的樣本觀測值之間具有線性關(guān)系 4 工具變量法 答案：找一個變量，該變量與模型中的隨機解釋變量高度相關(guān)，與隨機誤差項無關(guān)，此變量和模型其他變量構(gòu)造出模型相應(yīng)回歸系數(shù)的一致估計量，這種方法叫工具變量法 四、簡答題 1 簡述加權(quán)最小二乘法的思想。 答案：對于存在異方差的模型，用某一權(quán)數(shù)對樣本觀測值或殘差加權(quán)，再使用普通最小二乘法估計模型參數(shù) 2 多重共線性的后果有哪些？對多重共 線性的處理方法有哪些？ 答案：多重共線性的后果是：各個解釋變量對被解釋變量的影響很難精確鑒別；系數(shù)估計量的方差很大，顯著性檢驗無效；參數(shù)估計量對于增減少量觀測值或刪除一個不顯著的解釋變量可能比較敏感。 五、假定在家計調(diào)查中得出一個關(guān)于 家庭年收入 X 和每年生活必須品綜合支出 Y 的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表： X 1 Y 根據(jù)表中數(shù)據(jù)： （ 4） 用普通最小二乘法估計線性模型 tt uX ??? t10Y ?? （ 5） 用 G— Q 檢驗法進行異方差性檢驗 （ 6） 用加權(quán)最小二乘法對模型加以改進 答案： （ 1） Y? =+ （ 2）存在異方差 （ 3） Y? =+ 第 8 章 1 習題 一、單項選擇題 1．如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有 m 個特征的質(zhì)的因素需要引入（ ）個 虛擬變量 A． m B． (m1) C． (m2) D．不確定 2．該地區(qū)消費函數(shù) iii uXcc ??? 0iY 中，消費支出 Y 不僅與收入 X 有關(guān)，而且與消費者的性別、年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為小孩、成年人和老年人三個層次，假設(shè)編輯消費傾向不變，則考慮上述因素的影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ） A． 1 個 B． 2 個 C． 3 個 D． 4 個 二、多項選擇題 1．對于虛擬變量，下列說法正確的是（