[資格考試]20xx年期貨基礎(chǔ)知識(shí)多項(xiàng)選擇預(yù)測(cè)題及答案解析-資料下載頁(yè)
2025-01-09 09:42本頁(yè)面
【正文】 格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 9．某投資者以 68000元 /噸賣出 1手 8月銅期貨合約，同時(shí)以 66500元 /噸買人 1手 10月銅合約，當(dāng) 8月和lo 月合約價(jià)差為（ ）元 /噸時(shí)，該投資者獲利。 A． 1000 B． 1300 C． 1800 D． 2022 【答案】 AB 【解析】該投資者進(jìn)行的是賣出套利，當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)投資者獲利。初始的價(jià)差為 68000－ 66500＝ 1500（元 /噸），所以只要價(jià)差小于 1500（元 /噸），投資者即可獲利。 10．跨期套利的策略包括（ ）。 A．正向市場(chǎng)牛市套利 B．正向市場(chǎng)熊市套利 C．反向市場(chǎng)牛市套利 D．反向市場(chǎng)熊市套利 【答案】 ABCD 【解析】一般說(shuō)來(lái)，跨期套利的策略有正向市場(chǎng)牛市套利、正向市場(chǎng)熊市套利、反向市場(chǎng)牛市套利和反向市場(chǎng)熊市套利。
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