金融學---第六章商業(yè)銀行學-資料下載頁
2025-10-07 04:22本頁面
【正文】 地轉讓出去，兌換成現(xiàn)金，保持銀行資產的流動性。 ? 優(yōu)點：擴大了資金組合的范圍，增強了商業(yè)銀行的盈利性。 ? 缺點： ? 對銀行短期資產的邊線能力缺乏全面認識，從短期證券自身的變現(xiàn)能力考慮得多，對銀行短期資產的變現(xiàn)能力缺乏全面認識。 ? 預期收入理論 ? 主張貸款的償還或證券的變現(xiàn)能力 ， 取決于將來的收入即預期收入 。只要預期收入有保證 ， 商業(yè)銀行不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款 ， 還可以發(fā)放中長期貸款和非生產性消費貸款 。 ? 積極意義： 1. 它深化了對貸款清償的認識 ， 指出貸款清償的來源是借款人的預期收入 ， 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 。 2. 這一理論促成了貸款形式的多樣化 ， 拓寬了銀行的業(yè)務范圍 。 ? 不足： ? 由于預期收入很難預測 ， 借款人將來收入的實際情況往往與銀行預期存在一定的差距 ， 所以以這種理論為依據發(fā)放貸款 ， 常常會給銀行帶來更大的經營風險 。 ? 負債管理理論 ? 認為銀行資金的流動性不僅可以通過強化資產管理獲得 ， 還可以通過靈活地調劑負債達到目的 。 ? 意義 : ? 意味著商業(yè)銀行經營管理思想的創(chuàng)新 ， 它變被動的存款觀念為主動的借款觀念 ， 為銀行找到了保持流動性的新方法 。 ? 不足： ? 帶有一定的主觀色彩 。 通過借款融資保持銀行的流動性 ， 提高了銀行的融資成本 ， 不利于穩(wěn)健經營 。 ? 資產負債綜合管理理論 ? 資產負債綜合管理理論總結了資產管理和負債管理的優(yōu)缺點 ，通過資產與負債結構的全面調整 ， 實現(xiàn)商業(yè)銀行流動性 、 安全性和盈利性管理目標的均衡發(fā)展 。 ? 資產負債管理理論的主要內容包括以下幾點： 1) 流動性問題 。 2) 風險控制問題 。 3) 資產與負債的對稱 。 資金總庫法： 又稱資金匯集法，或者資金集中法。 ? 基本操作程序： ? 由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成 “ 資金池 ” ，將 “ 資金池 ” 中的資金視為同質的單一來源，然后將其按照資產流動性的大小進行梯次分配。 ? 按流動性高低分配資產的具體步驟： 1. 一級儲備：現(xiàn)金、央行存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等 2. 二級準備：短期公開債券 3. 貸款： 4. 其他有價證券： ? 特點： ? 資產分配只服從于銀行的經營重點和管理目標，先保證資產的流動性，再考慮盈利性。 示意圖 資金分配法： ? 認為資產的流動性和分配的數量與獲得的資金來源有關。 ? 優(yōu)點： 1. 減少了投資于高流動性資產的數量 ， 相應增加了投資于長期資產的資金規(guī)模 ， 從而提高了銀行的盈利水平 。 2. 通過流動性和資金周轉速度兩個尺度將資產和負債有機地聯(lián)系起來 ， 使兩者在規(guī)模和結構上保持一致 。 ? 缺點： 1. 由于它把資金周轉率而不是把存款變化的實際情況作為流動性的依據 ， 造成了高流動性需求而影響了銀行收益； 2. 將資產和負債視為互不聯(lián)系的獨立個體 ， 將流動性的取得完全局限于負債方面 ， 將資金運用的項目全部作為完全不流動的資產 ， 束縛了商業(yè)銀行經營的主動性 。 示意圖 ? 線性規(guī)劃法 （ Linear Programming Approach） ： ? 是求得在一定約束條件下 ， 目標函數值最大 （ 小 ） 化的一種方法 。 ? 內容： 首先建立目標函數，然后確定制約銀行資產分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標函數達到最大的一組解，作為銀行進行資金配置的最佳狀態(tài)。 ? 步驟： ? ① 建立目標函數 ? ② 確定約束條件 ? ③ 求解線形規(guī)劃模型 ? 儲蓄頭寸管理方法： ? 是指銀行借入資金補足一級儲備，以滿足存款提取和貸款要求，通過營運頭寸調度來保持高收益、低流動性的資產。這個方法在提高資金使用效率的同時減緩了銀行因儲備減少而帶來的流動性不足，從而緩解了對銀行經營帶來的震蕩。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風險。 ? 全面負債管理方法： ? 又稱純負債管理方法 ， 是銀行通過借入外來資金持續(xù)擴大資產負債規(guī)模的方法 。 這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性 ， 即市場上有足夠的參與者和足夠的資金 。 這種方法的風險是有時得不到足夠的資金來源 ， 一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策 ， 就會導致一些小銀行負債管理結構的崩潰 。 資金來源 活期存款 儲蓄存款 定期存款 借入資金 股本 資金池 資金運用 一級儲備 二級儲備 各類貸款 其他有價證券 固定資產 按優(yōu)先次序 資金總庫法示意圖 活期存款 儲蓄存款 定期存款 股本 一級儲備 二級儲備 各類貸款 其他有價證券 資金分配法示意圖 不良貸款 ? 不良貸款是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)銀行的貸款本息，或者已有跡象表明借款人不可能按原定的貸款協(xié)議按時償還商業(yè)銀行的貸款本息而形成的貸款。 ? 正常貸款、關注貸款、次級貸款、可疑貸款、損失貸款。其中次級貸款、可疑貸款、損失貸款就屬于不良貸款。 ? 不良貸款的產生 ? 不良貸款的影響 ? 解決不良貸款的方法 中國銀行業(yè)改革難點 盈利與轉型 ? 中資銀行突圍：謀求盈利新空間 ? 零售銀行成突圍主戰(zhàn)場 ? 中間業(yè)務、混業(yè)經營成新增長點 ? 利率匯率市場化“倒逼”風險管理 ? AMC探路轉型 (中國金融資產管理公司 ) 第六章 商業(yè)銀行 結束
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