金融學(xué)---第六章商業(yè)銀行學(xué)-資料下載頁(yè)
2024-10-16 04:22本頁(yè)面
【正文】 地轉(zhuǎn)讓出去，兌換成現(xiàn)金，保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。 ? 優(yōu)點(diǎn)：擴(kuò)大了資金組合的范圍，增強(qiáng)了商業(yè)銀行的盈利性。 ? 缺點(diǎn)： ? 對(duì)銀行短期資產(chǎn)的邊線能力缺乏全面認(rèn)識(shí)，從短期證券自身的變現(xiàn)能力考慮得多，對(duì)銀行短期資產(chǎn)的變現(xiàn)能力缺乏全面認(rèn)識(shí)。 ? 預(yù)期收入理論 ? 主張貸款的償還或證券的變現(xiàn)能力 ， 取決于將來(lái)的收入即預(yù)期收入 。只要預(yù)期收入有保證 ， 商業(yè)銀行不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款 ， 還可以發(fā)放中長(zhǎng)期貸款和非生產(chǎn)性消費(fèi)貸款 。 ? 積極意義： 1. 它深化了對(duì)貸款清償?shù)恼J(rèn)識(shí) ， 指出貸款清償?shù)膩?lái)源是借款人的預(yù)期收入 ， 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 。 2. 這一理論促成了貸款形式的多樣化 ， 拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍 。 ? 不足： ? 由于預(yù)期收入很難預(yù)測(cè) ， 借款人將來(lái)收入的實(shí)際情況往往與銀行預(yù)期存在一定的差距 ， 所以以這種理論為依據(jù)發(fā)放貸款 ， 常常會(huì)給銀行帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 負(fù)債管理理論 ? 認(rèn)為銀行資金的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)強(qiáng)化資產(chǎn)管理獲得 ， 還可以通過(guò)靈活地調(diào)劑負(fù)債達(dá)到目的 。 ? 意義 : ? 意味著商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理思想的創(chuàng)新 ， 它變被動(dòng)的存款觀念為主動(dòng)的借款觀念 ， 為銀行找到了保持流動(dòng)性的新方法 。 ? 不足： ? 帶有一定的主觀色彩 。 通過(guò)借款融資保持銀行的流動(dòng)性 ， 提高了銀行的融資成本 ， 不利于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 。 ? 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ? 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論總結(jié)了資產(chǎn)管理和負(fù)債管理的優(yōu)缺點(diǎn) ，通過(guò)資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整 ， 實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性 、 安全性和盈利性管理目標(biāo)的均衡發(fā)展 。 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的主要內(nèi)容包括以下幾點(diǎn)： 1) 流動(dòng)性問(wèn)題 。 2) 風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題 。 3) 資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱 。 資金總庫(kù)法： 又稱資金匯集法，或者資金集中法。 ? 基本操作程序： ? 由銀行將來(lái)自各種渠道的資金集中起來(lái)，形成 “ 資金池 ” ，將 “ 資金池 ” 中的資金視為同質(zhì)的單一來(lái)源，然后將其按照資產(chǎn)流動(dòng)性的大小進(jìn)行梯次分配。 ? 按流動(dòng)性高低分配資產(chǎn)的具體步驟： 1. 一級(jí)儲(chǔ)備：現(xiàn)金、央行存款、同業(yè)存款及托收中的現(xiàn)金等 2. 二級(jí)準(zhǔn)備：短期公開(kāi)債券 3. 貸款： 4. 其他有價(jià)證券： ? 特點(diǎn)： ? 資產(chǎn)分配只服從于銀行的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)和管理目標(biāo)，先保證資產(chǎn)的流動(dòng)性，再考慮盈利性。 示意圖 資金分配法： ? 認(rèn)為資產(chǎn)的流動(dòng)性和分配的數(shù)量與獲得的資金來(lái)源有關(guān)。 ? 優(yōu)點(diǎn)： 1. 減少了投資于高流動(dòng)性資產(chǎn)的數(shù)量 ， 相應(yīng)增加了投資于長(zhǎng)期資產(chǎn)的資金規(guī)模 ， 從而提高了銀行的盈利水平 。 2. 通過(guò)流動(dòng)性和資金周轉(zhuǎn)速度兩個(gè)尺度將資產(chǎn)和負(fù)債有機(jī)地聯(lián)系起來(lái) ， 使兩者在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上保持一致 。 ? 缺點(diǎn)： 1. 由于它把資金周轉(zhuǎn)率而不是把存款變化的實(shí)際情況作為流動(dòng)性的依據(jù) ， 造成了高流動(dòng)性需求而影響了銀行收益； 2. 將資產(chǎn)和負(fù)債視為互不聯(lián)系的獨(dú)立個(gè)體 ， 將流動(dòng)性的取得完全局限于負(fù)債方面 ， 將資金運(yùn)用的項(xiàng)目全部作為完全不流動(dòng)的資產(chǎn) ， 束縛了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主動(dòng)性 。 示意圖 ? 線性規(guī)劃法 （ Linear Programming Approach） ： ? 是求得在一定約束條件下 ， 目標(biāo)函數(shù)值最大 （ 小 ） 化的一種方法 。 ? 內(nèi)容： 首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。 ? 步驟： ? ① 建立目標(biāo)函數(shù) ? ② 確定約束條件 ? ③ 求解線形規(guī)劃模型 ? 儲(chǔ)蓄頭寸管理方法： ? 是指銀行借入資金補(bǔ)足一級(jí)儲(chǔ)備，以滿足存款提取和貸款要求，通過(guò)營(yíng)運(yùn)頭寸調(diào)度來(lái)保持高收益、低流動(dòng)性的資產(chǎn)。這個(gè)方法在提高資金使用效率的同時(shí)減緩了銀行因儲(chǔ)備減少而帶來(lái)的流動(dòng)性不足，從而緩解了對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的震蕩。但是，這種方法也存在借不到資金和借入資金成本不能確定等風(fēng)險(xiǎn)。 ? 全面負(fù)債管理方法： ? 又稱純負(fù)債管理方法 ， 是銀行通過(guò)借入外來(lái)資金持續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模的方法 。 這種管理方法的前提是借入資金具有較大的供給彈性 ， 即市場(chǎng)上有足夠的參與者和足夠的資金 。 這種方法的風(fēng)險(xiǎn)是有時(shí)得不到足夠的資金來(lái)源 ， 一旦中央銀行采取緊縮的貨幣政策 ， 就會(huì)導(dǎo)致一些小銀行負(fù)債管理結(jié)構(gòu)的崩潰 。 資金來(lái)源 活期存款 儲(chǔ)蓄存款 定期存款 借入資金 股本 資金池 資金運(yùn)用 一級(jí)儲(chǔ)備 二級(jí)儲(chǔ)備 各類(lèi)貸款 其他有價(jià)證券 固定資產(chǎn) 按優(yōu)先次序 資金總庫(kù)法示意圖 活期存款 儲(chǔ)蓄存款 定期存款 股本 一級(jí)儲(chǔ)備 二級(jí)儲(chǔ)備 各類(lèi)貸款 其他有價(jià)證券 資金分配法示意圖 不良貸款 ? 不良貸款是指借款人未能按原定的貸款協(xié)議按時(shí)償還商業(yè)銀行的貸款本息，或者已有跡象表明借款人不可能按原定的貸款協(xié)議按時(shí)償還商業(yè)銀行的貸款本息而形成的貸款。 ? 正常貸款、關(guān)注貸款、次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款。其中次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款就屬于不良貸款。 ? 不良貸款的產(chǎn)生 ? 不良貸款的影響 ? 解決不良貸款的方法 中國(guó)銀行業(yè)改革難點(diǎn) 盈利與轉(zhuǎn)型 ? 中資銀行突圍：謀求盈利新空間 ? 零售銀行成突圍主戰(zhàn)場(chǎng) ? 中間業(yè)務(wù)、混業(yè)經(jīng)營(yíng)成新增長(zhǎng)點(diǎn) ? 利率匯率市場(chǎng)化“倒逼”風(fēng)險(xiǎn)管理 ? AMC探路轉(zhuǎn)型 (中國(guó)金融資產(chǎn)管理公司 ) 第六章 商業(yè)銀行 結(jié)束
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1