方程模型的幾個問題(計量經(jīng)濟(jì)學(xué),南開大學(xué))-資料下載頁
2025-05-14 21:58本頁面
【正文】 根據(jù)一個連續(xù)函數(shù)為滯后變量制定權(quán)數(shù)。對于模型： 矩形滯后形式 假定所有滯后變量對因變量的影響相同，滯后變量的權(quán)數(shù)相等， 如，前面的模型中，新變量定義為： 。4321 3131313131 ???? ????? tttttt XXXXXW倒“ V”型滯后形式 假定所有滯后變量對因變量的影響歲滯后時間，先遞增，再遞減，滯后變量的權(quán)數(shù)大小成倒“ V”型變化，如，前面的模型中，新變量定義為： 。4321 121714161101 ???? ????? tttttt XXXXXW 對經(jīng)驗權(quán)數(shù)模型進(jìn)行回歸后，根據(jù)顯著性檢驗、標(biāo)準(zhǔn)差、樣本決定系數(shù)及 DW檢驗等，選擇最優(yōu)的形式。 tststttt uXbXbXbXbaY ??????? ??? ?22110）（）（）（）（整理得：型，可得。把該方程組帶入原模程組求出，即可據(jù)此方的線性函數(shù)。如果知道為后模型的參數(shù)該方程組表示了分布滯即：或一般可取式變換：）對參數(shù)作阿爾蒙多項（步驟是：阿爾蒙多項式法的基本strtrtrstttstttsttttstrrtrrtttrrsrrrrrkXsXXaXsXXasXXXaXXXaaYXasassaaXaaaaXaaaaXaaYasassaabaaaabaaaababsksrkakakaab???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????212221221110221022210121002210221022101002210222)()222()(222)2,1,43,(1baab。、方程，即可解出。把這些參數(shù)帶入前面、可以估計出：。新模型：）（）（）（定義變量：srrtrtttstrtrttsttttsttttbbbaaaaWaWaWaaYXsXXWsXXXWXXXW???????221010110021121110???????????????????????????????? 這一方法可以推廣到多個滯后變量的情形。
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