自相關(guān)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(1)-資料下載頁
2025-05-14 02:24本頁面
【正文】 *0?? ， *1?? 。于是： )??1(?? 1*00 l???? ???? ? ， *11 ?? ?? ?應(yīng)用軟件中的廣義差分法 ? 在 Eview/TSP軟件包下，廣義差分采用了科克倫 奧科特（ CochraneOrcutt）迭代法估計 ?。 ? 在解釋變量中引入 AR(1)、 AR(2)、 … ， 即可得到參數(shù)和 ρ ρ … 的估計值。 其中 AR(m)表示隨機(jī)誤差項的 m階自回歸。在估計過程中自動完成了 ρ ρ … 的迭代 . 虛假自相關(guān)問題 ? 由于隨機(jī)項的自相關(guān)往往是在模型設(shè)定中遺漏了重要的解釋變量或?qū)δＰ偷暮瘮?shù)形式設(shè)定有誤，這種情形可稱為 虛假自相關(guān) ，應(yīng)在模型設(shè)定中排除。 ? 避免產(chǎn)生虛假自相關(guān)性的措施是在開始時建立一個“一般”的模型，然后逐漸剔除確實不顯著的變量。 五、案例：地區(qū)商品出口模型 單位：萬元年份 出口Y國內(nèi)生產(chǎn)總值X年份 出口Y國內(nèi)生產(chǎn)總值X1967 4010 2 2 4 1 8 1977 5628 2 9 0 9 11968 3711 2 2 3 0 8 1978 5736 2 9 4 5 01969 4004 2 3 3 1 9 1979 5946 3 0 7 0 51970 4151 2 4 1 8 0 1980 6501 3 2 3 7 21971 4569 2 4 8 9 3 1981 6549 3 3 1 5 21972 4582 2 5 3 1 0 1982 6705 3 3 7 6 41973 4697 2 5 7 9 9 1983 7104 3 4 4 1 11974 4753 2 5 8 8 6 1984 7609 3 5 4 2 91975 5062 2 6 8 6 8 1985 8100 3 6 2 0 01976 5669 2 8 1 3 4某地區(qū)商品出口總值與國內(nèi)生產(chǎn)總值的數(shù)據(jù) 自相關(guān)性檢驗 （ 1）圖示法檢驗 （ 2） 在 5%在顯著性水平下 ， n=19， k=2(包含常數(shù)項 )， 查表得 dL=， dU=， 由于 DW=dL， 故存在正自相關(guān) 。 回歸結(jié)果： tt XY 5 3 1? ??? ( 9 . 3 4 ) ( 3 0 . 1 1 ) r2= 81 6, R2= 80 5 D .W .= 50 5自相關(guān)的處理 ⑴ 一階差分法 ttt XY ????? ? ( )R2=, .= 由于 DWdu=(注：樣本容量為 18個 )，已不存在自相關(guān)。 ⑵ 廣義差分法 ① 采用杜賓兩步法估計 ? 1 ）估計模型 11*2*11*0 ????????tttttXXYY ?????得：112 1 0 3 4 9 3 3 3 4????????ttttXXYY （ 1 . 86 ） (2. 01 ) (3. 41 ) (1 .53 ) r2= 86 2, R2= 83 2, D .W .= 28 2 由于 DW=(注：樣本容量為 191=18個 )，已不存在自相關(guān)。 于是原模型估計式為： 2) 將 ??=0 .59 39 代入差分模型 ttttt XXYY ??? ????? ?? )5 9 3 (5 9 3 1*1*01O L S 法估計得：tttttXXYY ?????????)(11 （ 5 .53 ） (15 .58 ) r2= 38 2, R2= 34 3, D .W .= 57 0tt XY 30 26? ???② 采用科克倫 奧科特迭代法估計 ? 一階廣義差分的結(jié)果： ]1[6 0 4 0 9 3 5 4? ARXY tt ???? () () ()r 2 = , R 2 = , D .W .= 由于 DWdu=(注：樣本容量為 18個 )，已不存在自相關(guān)。 二階廣義差分的結(jié)果： 由于 DWdu=(注：樣本容量為 192=17個 )，已不存在自相關(guān) 。 但由于 AR[2]前的系數(shù)的 t值為 ， 在 5%的顯著性水平下并不顯著 ， 說明隨機(jī)干擾項不存在二階自相關(guān)性 ， 模型中應(yīng)去掉 AR[2]項 。 ]2[0 5 4 ]1[6 7 1 0 2 1 3 1? ARARXY tt ????? ( 2 . 4 1 ) ( 7 . 0 6 ) ( 2 . 0 7 ) ( 0 . 1 5 ) r 2 = 44 , R 2 = 08 , D .W .= 1. 841 1
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