國際金融2外匯市場-資料下載頁
2025-05-13 11:49本頁面
【正文】 TKS N BIBI FRD 同意 我的日元請劃至 B 銀行賬號為 … 謝謝你朋友，再見 遠期交易 ?交易貨幣的交割在 2個工作日以后進行 ?期限以 1－ 3個月居多，最長可以做到 1年 ?使用遠期匯率 (forward exchange rate) – 由雙方在遠期合約成交時確定下來 – 是約定日期交割約定金額貨幣的價格依據 ?遠期匯率報價：即期匯率 177。 升貼水 遠期交易 ?升貼水的大小，主要取決于兩種貨幣利率差幅大小和期限長短 ?高利率貨幣遠期貼水，低利率貨幣遠期升水 日本出口商 美國進口商 合同支付 500萬日元。即期匯率： $1=165。120 三個月后的匯率變動可能： 美元貶值： $1=165。110 銀行合約： $1=165。120 美元升值： $1=165。130 支付 支付 支付 500萬日元 用人民幣遠期 上海某企業(yè)采取遠期結售匯進口 1000萬美元。 去年 9月 1日與國外客商簽訂進口一批設備，價值1000萬美元，定于今年 3月 2日收妥付款。如按過去的即期結售匯，則 3月 2日當天，該公司貨到付款，按即期價格向銀行買匯，中國銀行美元當日即期售匯牌價為 ，公司需支付人民幣： 10000000?%=82910000元。 由于該公司在 去年 9月 1日與中行簽訂了遠期結售匯協議，當日該行 6個月美元遠期售匯牌價為：, 公司需支付人民幣：10000000?%=82579000元。節(jié)省人民幣： 82910000 82579000=331000元 掉期交易 ? 指在某日即期賣出甲貨幣、買進乙貨幣的同時，反向進行遠期買賣的交易 ? 相對于分別進行即期交易和遠期交易而言，手續(xù)簡便，而且只損失一次買賣差價 ? 掉期交易的目的在于滿足人們對不同資金的需求，與此同時做到外匯保值以及防范匯率風險 ? 掉期避險與賺取高息不可兼得 掉期操作實例 A銀行與 B銀行 10月 7日通過路透社所達成的一筆掉期交易 A:HIHI USD/DM 1M SWAP FOR USD 5 PLS A銀行向 B銀行詢問美元兌馬克的 1個月掉期價格，美元金額 500萬 B:SPOT IS SWAP POINTS 75/80 B銀行報出即期匯價及遠期差價 A:BUY/SELL A銀行先買后賣 B:OK AGREED CFM AT WE S/B USD 5MIO AGT DM VAL OCT 9/NOV9 DEUTSCHE BANK FFT FOR MY DM N CITIBANK NYK FOR MY USD PLS WHERE FOR YOURS B銀行同意。 確認，在 先賣后買 500萬美元兌馬克 掉期交易起息日為 10月 9日和 11月 9日 法蘭克福德意志銀行是我馬克賬戶行 紐約花旗銀行是我的美元帳戶行 你的呢？ A:BANK AMERICA INTL NYK FOR MY USD N CHEMICAL BAML FFT FOR MY DM TKS A LOT BIBI 紐約美洲銀行是我的美元帳戶行，法蘭克福漢華銀行是我的馬克賬戶行。 謝謝，再見。 復習要點 ?現代外匯市場的功能和特點 ?外匯市場的主要參與者和層次 ?套匯交易 ?即期交易 ?遠期交易 ?掉期交易
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