計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-第四部分時(shí)間序列中的arma模型-資料下載頁(yè)
2025-05-10 22:18本頁(yè)面
【正文】 為殘差平方， 是所有估計(jì)參數(shù)的個(gè)數(shù)， T為樣本容量 。 2 2k?A I C = l o g ( )T? ?2 k?SC= l o g ( ) l o g TT? ?2 2k?H Q I C = l o g ( ) l o g ( l o g T )T? ?2?? k= p+ q+ 131 ARMA模型的預(yù)測(cè) 一 . 基于 AR模型的預(yù)測(cè) ? 以平穩(wěn)的 AR(2)過(guò)程為例： ? 其中 為零均值白噪音過(guò)程 ? …… t 1 t 1 2 t 2 tY =c + Y + Y +u??tut+ 1 1 t 2 t 1 t+ 1Y = c + Y + Y + u??t+ 2 1 t+ 1 2 t t+ 2Y =c + Y + Y +u??32 ARMA模型的預(yù)測(cè) ? 在 t時(shí)刻，預(yù)測(cè) 的值： = ? 在 t時(shí)刻，預(yù)測(cè) 的值： 同理： ? … ? 結(jié)論 t,1 t+ 1 tf = E( Y I ) 1 t 1 2 t 2c+ Y + Y??t+1Yt+2Yt, 2 t+ 2 t 1 t+ 1 t 2 t 1 t, 1 2 tf = E ( Y I ) = c + E ( Y I ) + Y = c + f + Y? ? ? ?t, 3 1 t, 2 2 t, 1f = c + f + f??t, 4 1 t, 3 2 t, 2f =c + f + f??33 ARMA模型的預(yù)測(cè) 二 . 基于 MA過(guò)程的預(yù)測(cè) ? 過(guò)程 ? 結(jié)論： MA (2) 過(guò)程僅有 2期的記憶力 34 ARMA模型的預(yù)測(cè) 三 . 基于 ARMA過(guò)程的預(yù)測(cè) ? 結(jié)合對(duì) AR過(guò)程和 MA過(guò)程進(jìn)行預(yù)測(cè) ? ARMA模型一般用于短期預(yù)測(cè) 35 五、實(shí)例： ARMA模型在金融數(shù)據(jù)中的應(yīng)用 ? 數(shù)據(jù) ： 1991年 1月到 2021年 1月的我國(guó)貨幣供應(yīng)量（廣義貨幣 M2）的月度時(shí)間序列數(shù)據(jù) ? 目的 ： 說(shuō)明在 軟件中利用 BJ方法論建立合適的 ARIMA（ p,d,q）模型 36 ARMA模型的估計(jì) 37 利用 ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè) ? 用 dynamic方法估計(jì) 2021年 1月到 2021年 1月的 w2 38 利用 ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè) ? 利用“ static”方法估計(jì) 2021年 1月到 2021年 1月的 w2
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