商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題及答案_20xx年12月31日11分案例題-資料下載頁(yè)
2024-09-06 12:00本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】?jī)|元，銀行的適度資本為（）。量增加而增加，貸款利率是貸款邊際收益率。問(wèn)存款利率為（）時(shí)，銀行可獲最大利潤(rùn)。資金成本率可籌集定期存款、儲(chǔ)蓄存款等3億元，資本性債券1億元，成本率為16%。存款運(yùn)用于非盈利資產(chǎn)的比重分別為：支票存款為15%，定期與儲(chǔ)蓄存款為5%。
【正文】 債券 500 萬(wàn)元的信用額度，但按貸款合同只使用了 400 萬(wàn) 元，利率為 10%，銀行對(duì)未使用的額度收取 1%的承諾費(fèi)用，而且 還要去客戶保存實(shí)際貸款額度 10%、未使用額度 5%的補(bǔ)償余額。計(jì)算該行的稅前收益率（ A %） . 解析：稅前收益率 =銀行總收入 /客戶實(shí)際可用資金 41/355=% 銀行總收入 = 利息收入 +承諾費(fèi) 400X10%+100X1%=41 萬(wàn)元 客戶實(shí)際可用資金 = 使用資金 補(bǔ)償余額 400400X10%100X5%=355 萬(wàn)元 18，儲(chǔ)蓄存款主要面對(duì)（ A 個(gè)人家庭） A 個(gè) 人家庭 B 營(yíng)利公司 C 非營(yíng)利機(jī)構(gòu) D 公共機(jī)構(gòu)和其他團(tuán)體 （ BC） A 貼現(xiàn) B 再貼現(xiàn) C 再貸款 D 貸款 多選 一家銀行在維持其日常運(yùn)轉(zhuǎn)并謀求發(fā)展的過(guò)程中，會(huì)面臨各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，包括（ ABCD 信用風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn)）。 ，商業(yè)銀行的資本金一般都具有以下幾種主要的功能（ ABC 保護(hù)功能 營(yíng)業(yè)功能 管理功能）排除 D 盈利功能，因?yàn)橛行┿y行倒閉不盈利。 《巴塞爾協(xié)議》的定義，商業(yè)銀行的核心資本也稱(chēng)為一級(jí)資本，主要包括（ ABC 公開(kāi) 儲(chǔ) 12 備 普通股、永久非累計(jì)優(yōu)先股 留存收益），排除 D 永久的股東信息平臺(tái)。 ，應(yīng)從資本中扣除（ AC 商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資 商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的投資）。 5。發(fā)行優(yōu)先股來(lái)籌集資本，商業(yè)銀行可以獲得的好處有（ ABC 獲得杠桿收益 控制權(quán)不會(huì)變更可永久的獲得資金的使用權(quán) ）排除 D 它不能息稅前支付，所以不能降低稅后成本。 （ ABC） A 活期存款 B 定期存款 C 儲(chǔ)蓄存款 D 貨幣市場(chǎng)存款賬戶 括（ ABCD ) A 向中央銀行借款 B 同業(yè)拆借 C 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) D 回購(gòu)協(xié) 計(jì)算題 某企業(yè)需要 9 萬(wàn)元 1 年期的資金，銀行名義貸款利率為 11%，貸款補(bǔ)償金額比例為 10%，存款利率為 3%，問(wèn)企業(yè)的貸款金額是多少？ 承擔(dān)的實(shí)際利率是多少？ 解析：企業(yè)的貸款金額 =實(shí)際可動(dòng)用資金 /(1補(bǔ)償余額比例 ) =9/(110%) =10 萬(wàn)美元 實(shí)際利率 =（貸款金額 X 名義利率 貸款金額 X 補(bǔ)償比例 X 存款利率 ） / 實(shí)際可動(dòng)用資金 =（ 10X11%10X10%X3%） /9 =% 1 年、金額為 1000 美元的貸款，以每月等額分期還款，名義利率為10%，預(yù)計(jì)有 100 美元的利息支出，在年百分率下其 真實(shí)利率是多少 ? 解析： 100/(1000/2)=20% 商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)主要考慮哪些影響因素？ 答：考慮的因素主要有： （ 1）資金成本 （ 2）貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度 （ 3）貸款費(fèi)用 （ 4）借款人的信 用及與銀行的關(guān)系 （ 5）銀行貸款的目標(biāo)收益率 （ 6）貸款供求狀況 35．簡(jiǎn)述信托業(yè)務(wù)的特征。 （ 1）信托業(yè)務(wù)以資財(cái)為核心（ 2）信托業(yè)務(wù)以信用為基礎(chǔ)（ 3）信托業(yè)務(wù)具有多邊關(guān)系 （ 4）信托業(yè)務(wù)收益具有雙向性 （ 5）信托資財(cái)具有獨(dú)立性 2020 年度末總資產(chǎn)為 40 億元，其中，非盈利資產(chǎn) 4 億元，該年利息收入 億元，利息支出 億元，試計(jì)算該行財(cái)務(wù)比率指標(biāo)中的銀行利差率。 銀行利差率 =（利息收入 利息支出） /盈利資產(chǎn) =（ ） /（ 404） *100%=% 新增資金的 邊際成本 =（新增支出 +新增其他開(kāi)支） /新增資金 新增可用資金的邊際成本 =（新增利息支出 +新增其他開(kāi)支） /（新增資金 非盈利資產(chǎn)） =（ 50+5）/（ 10001000*20%） =% 13 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行短期借款的渠道和管理重點(diǎn)？ 渠道： ① 同業(yè)借款 —— 同業(yè)拆借、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、抵押借款 ② 向中央銀行借款 —— 再貼現(xiàn)、再貸款 ③ 回購(gòu)協(xié)議 ④ 歐洲貨幣市場(chǎng)借款（是一種離岸市場(chǎng)） 重點(diǎn)： ① 主動(dòng)把握期限和 金額 ， 期限、金額、對(duì)象的分散化 ② 期限金額與存款規(guī)律的相協(xié)調(diào) ③ 未雨綢繆 —— 正確統(tǒng)計(jì)、事先籌措 商業(yè)銀行貸款定價(jià)的原則 是什么？ P122 ① 利潤(rùn)最大化（收益彌補(bǔ)成本）； ② 擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則（保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)）； ③ 保證貸款安全原則（包含風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬）； ④ 維護(hù)銀行形象原則（遵紀(jì)守法利人利己） 表外業(yè)務(wù)： 是指商業(yè)銀行從事的，按通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不影響負(fù)債總額，但能影響銀行當(dāng)期損益，改變銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 什么是表外業(yè)務(wù)？它有什么特點(diǎn)？商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務(wù)？（從發(fā)展的原因答） 特點(diǎn)： ① 商業(yè)銀行的所提供的服務(wù)于資金沒(méi)有直接聯(lián)系； ② 表外業(yè)務(wù)具有更高的杠桿性，盈虧波動(dòng)劇烈； ③ 衍生產(chǎn)品表外業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜； ④ 衍生產(chǎn) 品類(lèi)表外業(yè)務(wù)交易高度集中； ⑤ 表外業(yè)務(wù)的透明度低。 原因： ① 規(guī)避資本管理，增加盈利來(lái)源； ② 適應(yīng)金融環(huán)境的變化； ③ 轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn)； ④ 適應(yīng)客戶對(duì)銀行服務(wù)多樣化的需要； ⑤ 銀行自身?yè)碛械挠欣麠l件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務(wù)。 ⑥ 科技進(jìn)步推動(dòng)了銀行表外業(yè)務(wù)。 計(jì)算題： 某一銀行總資本為 6000 萬(wàn)元，計(jì)算其 資本充足率 。已知條件備用信用證的轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100％，對(duì)私人公司的長(zhǎng)期信用承諾的轉(zhuǎn)換系數(shù)為 50％。 單位：萬(wàn)元 資產(chǎn)項(xiàng)目：總資產(chǎn) 100000 現(xiàn)金 5000 ；國(guó)庫(kù)券 20200 ；國(guó)內(nèi)銀行存款 5000 ； 居民住宅抵押貸款 5000 ；私人公司貸款 65000 表外項(xiàng)目： 加總 30000 用以支持市政債券的一般義務(wù)債券的備用信用證 10000 ； 對(duì)私人公司長(zhǎng)期借貸合同 20200 資本充足率 =6000/（ 5000 0%+20200 0% +5000 20% +5000 50%+65000 100% +10000100% 10% +20200 50% 100%=% 考試時(shí)會(huì)與資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)率的公式結(jié)合。 六、分析論述（ 1*12，現(xiàn)階段商業(yè)銀行流動(dòng)性問(wèn)題， PPT 和教材結(jié)合） 預(yù)測(cè) 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)遵循哪些原則？如何衡量一家商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的效果？ （ 10分） （ 1）商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)遵循以下原則： A．進(jìn)取型原則。通過(guò)主動(dòng)負(fù)債的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求。 （ 1 分） B．保守型原則。靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來(lái)滿足流動(dòng)性需求。 （ 1 分） C．成本最低原則。比較眾多方案，選擇成本最小方案滿足流動(dòng)性需求。 （ 1 分） （ 2）衡量流動(dòng)性需求管理效果 ，主要揭示銀行流動(dòng)性狀況的信號(hào)： （ 1 分） 公眾對(duì)銀行的信心、（ 1 分） 銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定、 （ 1 分） 發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、 （ 1 分） 出售銀行資產(chǎn)有無(wú)損失、 （ 1 分） 能否滿足客戶的合理貸款需求、 （ 1 分） 是否頻繁從中央銀行借款。 （ 1 分） 出現(xiàn)上述信號(hào)后，銀行應(yīng)適時(shí)調(diào)整其流動(dòng)性管理策略。
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