計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)異方差性課件-資料下載頁(yè)
2025-08-20 12:47本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】異方差性的基本概念及經(jīng)濟(jì)意義；異方差性對(duì)顯著性檢驗(yàn)的影響；（異方差的Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法、White檢驗(yàn)法及其應(yīng)用、ARCH檢驗(yàn)法及其應(yīng)用，廣義最小二乘法的基本思想，與加權(quán)最小二乘法、廣義差分法的關(guān)系；加權(quán)最小二乘法的基本思路與Eviews實(shí)現(xiàn)，Eviews關(guān)于異方差性分析的上機(jī)操作；教學(xué)要求（目的）：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另一問(wèn)題。掌握異方差的概念；異方差的出現(xiàn)對(duì)模型的不良影響；診斷異方差的若干方法；則稱隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差.般也較小；銷(xiāo)售收入大的商店，其殘差一般也較大）。行為差異性就很大。品，也可用于儲(chǔ)蓄或投資，其消費(fèi)支出的方差將會(huì)很大。1）由于客觀原因，使得某些重要的解釋變量無(wú)法包括在模型中；樣本數(shù)據(jù)的觀測(cè)誤差常隨時(shí)間的推移逐步積累；或隨著數(shù)據(jù)采集技術(shù)的改進(jìn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差減小。離均值的程度不同，會(huì)
【正文】 uared resid 2682082. Schwartz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) WLS處理結(jié)果 UnWeighted Statistics 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 002 0 0 05 10 15 20 25 30R E S I DWLS處理后的殘差圖 模型變換法的關(guān)鍵 是 ： 二、對(duì)原模型變換的方法 模型變換法的定義 模型變換法是對(duì)存在異方差的總體回歸模型作適當(dāng)?shù)拇鷶?shù)變換，使之成為滿足同方 差假定的模型 , 進(jìn)而運(yùn)用 OLS方法估計(jì)參數(shù)。 通過(guò)對(duì)具體經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)分析， 事先對(duì)異方差 的形式有一個(gè)合理的假設(shè)。 )(22 ii Xf?? ?原模型變換法的過(guò)程 若異方差情形是 ， 則對(duì)原模型進(jìn)行變換，即用 去乘以模型的兩邊，變換后的模型具有同方差性。 )()( 2 ii XfuV a r ??)(1 iXf)()()()( 21iiiiiiiXfuXfXXfXfY ??? ??（注： 對(duì)原模型變換的方法與加權(quán)最小二乘法是等價(jià)的，最多相差一個(gè)常數(shù)因子） 2))(( ??iixfuV ar其中：? ?? ?? ? XaaXXXXXiiiiiifff102)3()2()1(????的常用形式、實(shí)際處理異方差， )(4 iXf 常用變換舉例 iii uXY ??? 211 ??例222 )()( iii XXfuV a r ?? ??其中：? ? ???22211?????????????uXXuXuXXYiiiiiiiiiV arV ar iii uXY ??? 21 ??? ? ??????2221221)(????????????????XXuXXuXuXXXYXuiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar例 2 例 3 iii uXY ??? 21 ??? ?? ?? ???????2101021010101021011010221)(?????????????????????????XaaXaauXaaxaauXaauXaaXXaaXaaYXaaiiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar? ? ??????2221221)(????????????????XXuXXuXuXXXYXuiiiiiiiiiiiiiiiV arV arV ar利用 EViews作模型變換 iii uXY ??? 212 ??如例genr Y1=Y/sqr（ X） genr X1=1/sqr（ X） genr X2=X/sqr（ X） LS Y1 C X1 X2 思考：比較加權(quán)最小二乘法與模型變換法結(jié)果 Log 10=1 Log 100=2 Log 1000=3 三、 “一般解決法”（模型的對(duì)數(shù)變換） 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)踐中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家偏愛(ài)使用對(duì)數(shù)變換解決問(wèn)題，往往一 開(kāi)始就把數(shù)據(jù)化為對(duì)數(shù)形式，再用對(duì)數(shù)形式數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)成模型，進(jìn)行回歸估計(jì)與 分析。 這是因?yàn)?: 對(duì)數(shù)形式可以減少異方差和自相關(guān)的程度。 對(duì)數(shù)變換的效果 —— 減少差異 )()( 2 ii XfuV a r ??iii uXY ??? 21 ??往有較小的差異。相對(duì)誤差，相對(duì)誤差往）對(duì)數(shù)變換后，殘差為（量值的尺度縮??；）對(duì)數(shù)變換能使測(cè)定變（原因：方差的影響。對(duì)其回歸，可以降低異則有：代替用代替、用將21lnln,lnln21 iiiiiiiuXYXXYY??? ??利用 EViews對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換 iii uXY ??? lnln 21 ??例genr LY=LOG（ Y） genr LX=LOG（ X） LS LY C LX （以下內(nèi)容選學(xué)） 例 權(quán)數(shù)序列名 Proce==Equation==Option==選定同方差、給出權(quán)數(shù)名 ==OK 同質(zhì)性 （ 2）模型變換法 GENR Y1= CH / SHR GENR X1= 1 / SHR LS Y1 C X1 解釋所得模型的經(jīng)濟(jì)意義？ GEJSTER檢驗(yàn)的思路 格里奇和帕克檢驗(yàn)是用殘差的絕對(duì)值或者殘差的平方值序列，分別對(duì) X進(jìn)行回歸 由回歸的擬合優(yōu)度、顯著性判斷異方差是否存在。若顯著，則存在異方差，并得到異方差的函數(shù)形式。反之則不存在。 它們的優(yōu)點(diǎn)：可以近似地給出異方差的存在形式： 。以便用模型法消除異方差。 )(22 ii Xf?? ? GEJSTER檢驗(yàn)的步驟 （ 1）用原始數(shù)據(jù)估計(jì)模型，計(jì)算殘差直接讀取 resid （ 2）用殘差絕對(duì)值與 X進(jìn)行回歸： | e|=b0+b1xh+u u滿足基本假定，冪次通常需要選擇多種值試算， 如 h=1,2,1,1/2等 （ 3）經(jīng)過(guò) R F、 t檢驗(yàn)找出最優(yōu)的回歸方程形式，或無(wú)異方差 EViews中實(shí)現(xiàn) GEJSTER檢驗(yàn) （ 1） LS Y C X （ 2） GENR E1=resid （ 3） GENR E2=E1*E1 或取絕對(duì)值 （ 4） GENR XH=X^H （依次分別取 H=1， 2， 1， 1/2， …… ）生成 Xh序列 （ 5） LS E2 C XH （ 6）重復(fù)（ 4）直至找出適合的方程形式 Park檢驗(yàn)的步驟 （ 1）擬合回歸方程，計(jì)算殘差 （ 2）計(jì)算殘差平方和 （ 3）取殘差平方和、解釋變量 X的對(duì)數(shù) （ 4）用對(duì)數(shù)變換后的數(shù)據(jù)擬合回歸方程 （ 5）作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，判斷異方差是否存在 EViews中進(jìn)行 Park檢驗(yàn)的步驟 （ 1） LS Y C X （ 2） GENR E1=resid （ 3） GENR E2=E1*E1 （ 4） GENR LNE2=LOG（ E2） （ 5） GENR LNX=LOG（ X） （ 6） LS LNE2 C LNX load c:\eviews\lx4\ equation y c x genr e1=resid genr e2= e1*e1 genr lne2=log(e2) genr lnx=log(x) equation lne2 c lnx show (g) show (g) PARK程序
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