【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 率的波動(dòng)B GDP變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)的影響C 國(guó)家宏觀政策的調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)的影響D 通貨膨脹率對(duì)信貸量的影響（）正確答案：BA 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素（）正確答案：D A審慎性B全面性C盈利性D獨(dú)立性（）正確答案：DA 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額B 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助D 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）正確答案：BA 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)C 內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)D 財(cái)務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)（）正確答案：BA 基于不同風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)生成組合計(jì)量結(jié)果數(shù)據(jù)B 通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)所共享C 風(fēng)險(xiǎn)信息通過信息載入模塊加以過濾和驗(yàn)證D 收集真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)源（Browser Structure）的主要優(yōu)點(diǎn)的是（）正確答案：A A 信息處理準(zhǔn)確及時(shí)B 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用C 最大限度降低了軟件購(gòu)買和維護(hù)成本D 操作人員可以通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件（）正確答案：AA 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張C 商業(yè)銀行盈利性的提高D 商業(yè)銀行安全性的加強(qiáng)（）正確答案：DA 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離還有待完善B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高D 內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，以下哪一項(xiàng)不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）正確答案：DA 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序C 建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單性，使任何系統(tǒng)錯(cuò)誤都易于偵測(cè)和處理，減少連帶損失的可能性（）正確答案：C A RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C 高級(jí)計(jì)量法D KMV模型（）正確答案：BA 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大B 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用C 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突D 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）正確答案：C A 情景分析方法B 失誤樹分析方法C 分解分析方法D 情景分析法 （）正確答案：A A 準(zhǔn)確性、及時(shí)性B 精簡(jiǎn)性C 充分性、完善性D 全面性（）正確答案：CA 以特定的投資組合的方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起C 風(fēng)險(xiǎn)信息儲(chǔ)存應(yīng)當(dāng)盡量簡(jiǎn)化D 增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn)）（）正確答案：CA 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 市場(chǎng)推廣能力D建模能力（）正確答案：C A RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C VaR模型D KMV模型，不正確的是（）正確答案：CA 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中C 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正（）正確答案：B A 外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)B 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)C 外部咨詢機(jī)構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)、最重要的區(qū)別是（）正確答案：AA 風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)的決策B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的行政級(jí)別高于風(fēng)險(xiǎn)管理部門C 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門既負(fù)責(zé)信息的收集、分析和報(bào)告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)只履行決策職能（）正確答案：D A 全面性原則B 獨(dú)立性原則C 有效性原則D 經(jīng)濟(jì)性原則（）正確答案：CA 國(guó)家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行B 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性C 不惜一切代價(jià)確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的安全性D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，不包括__。 ,屬于負(fù)債管理模式的是_____。 ,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____。 ,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____ 。 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 。 ,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 ，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 ，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。 。 ，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。 ，通過各種交易活動(dòng)，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 。 ，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 、利潤(rùn)、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 ,下列_____不包括在核心資本中。 ,下列_____不包括在附屬資本中。 ,對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。% %% %。 、董事會(huì)和______及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制度。 、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 ，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是_____。 。 。 、政府或上級(jí)部門的文件和_____ ，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和_____ ,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取_____ 。 。 。 。 。 、法規(guī)的宣傳等屬于_____。 、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等 ，開始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。 C..20世紀(jì)70年代后期 。 ,業(yè)務(wù)主要集中于____ ,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。 ,導(dǎo)致集中和壟斷。 。 。 。 “銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_____ 、_____和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 ,轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。 。 《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。 《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見稿。 61.《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006年底首先在_____的銀行開始實(shí)施。 。 ，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。 、透支、信用證和_____等造成的。 ，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和_____ 。 。 、最難以捉摸，也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。 ，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。 ，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 。 。 ，都應(yīng)該扣除______。 。計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的______。%，100% %，100%%，50% %，50%。 ，_____又被廣泛討論來對(duì)抗危機(jī)。 。 ，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 ，必須證明自己的估計(jì)代表了_____。 ，一般不包括_____。 、最為關(guān)鍵的階段是______。 。 C對(duì)稱 ，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和_____。 。 。 。 。 。 ,對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取_____等方法 。 ，標(biāo)志著銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。 ，銀行在購(gòu)買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時(shí)，要積極展開投資咨詢、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。 1—10 DCBDA BCBAB11—20 CDBAB DDCAD21—30 DDBCD ABADC31—40 BABCD ADCBA41—50 BDABC BBCDC51—60 ACBCA DACBC61—70 DDCAB BADCB71—80 ACDBC ACDBC81—90 DCACB DADCA91—100 BDCBA CCCAD第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)一、單選題：公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對(duì)工商公司進(jìn)行 和 的體系。（A） 完善 控制 發(fā)展銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（D） 管理權(quán) 管理權(quán) 管理權(quán) 經(jīng)營(yíng)權(quán)董（理）事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的 機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān) 責(zé)任。(B) 最終 最終 最大 全面董（理）事會(huì)通過其 和風(fēng)險(xiǎn)管理委會(huì)員進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督。(B) 在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會(huì)一層的實(shí)際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實(shí)上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A) 下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B) 、 F、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價(jià)值取向。（A） 和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。(B) 、組織架構(gòu)、管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有層級(jí)和部門的全部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的統(tǒng)一度量和控制。(B) ，是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)、獲取風(fēng)險(xiǎn)收益