第一講經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(2)(編輯修改稿)
2024-10-28 23:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 變量。,DW檢驗的缺點(diǎn)和局限性,21,偏相關(guān)系數(shù)檢驗,Eviews操作 在Equation窗口中依次點(diǎn)擊View→Residual test → CorrelogramQStatistics 根據(jù)偏相關(guān)系數(shù)是否超出臨界線判斷自相關(guān)的情況。,22,LM檢驗,23,三、自相關(guān)性的補(bǔ)救,●廣義差分法 ● Eviews操作,24,廣義差分法,對于一元線性回歸模型 將模型滯后一期可得 用 乘式兩邊，得,兩式相減,可得,式中， 是經(jīng)典誤差項。令：,則上式可以表示為：,25,EViews操作,對于一階自相關(guān)，只需輸入命令： ls y c x ar(1)，即可得到消除自相關(guān)性的結(jié)果。,26,案例—城鄉(xiāng)居民儲蓄存款模型,27,自相關(guān)檢驗,DW檢驗： dL=1.22,dU=1.42,DW=0.74,0DWdL，表明存在一階正的自相關(guān),偏相關(guān)系數(shù)檢驗表明，存在一階正自相關(guān)和二階負(fù)自相關(guān),28,LM檢驗,存在一階正自相關(guān)和二階負(fù)自相關(guān),29,自相關(guān)的修正,輸入命令： ls lny c lnx ar(1) ar(2),修正后的回歸模型：,30,第四節(jié) 多重共線性,一、多重共線性的含義 二、多重共線性的檢驗 三、多重共線性的解決辦法,31,對于解釋變量 ，如果存在不全為0的數(shù) ，使得,一、多重共線性的含義,當(dāng) 時，表明在數(shù)據(jù)矩陣X中，至少有一個列向量可以用其余的列向量線性表示，則說明存在完全的多重共線性。,則稱解釋變量 之間存在著完全的多重共線性(MultiCollinearity) 。,32,不完全的多重共線性,實際中，常見的情形是解釋變量之間存在不完全的多重共線性。,對于解釋變量,，存在不全為0的數(shù),，使得,其中，ui為隨機(jī)變量。,這表明解釋變量X1，X2，…，Xk只是一種近似的線性關(guān)系。,33,二、多重共線性的檢驗,可以證明，解釋變量Xj的參數(shù)估計式 的方差為,其中， 是變量Xj的方差擴(kuò)大因子，Rj2是以Xj為被解釋變量對其它解釋變量輔助回歸的可
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