第一講經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(2)-wenkub.com
2024-10-28 23:30 本頁(yè)面
【正文】 2024年10月24日星期四7時(shí)20分19秒Thursday, October 24, 2024 愛(ài)情，親情，友情，讓人無(wú)法割舍。2024年10月上午7時(shí)20分24.10.2407:20October 24, 2024 這些年的努力就為了得到相應(yīng)的回報(bào)。07:20:1907:20:1907:20Thursday, October 24, 2024 安全放在第一位，防微杜漸。,生活中的辛苦阻撓不了我對(duì)生活的熱愛(ài)。,不僅XX5的t檢驗(yàn)不顯著，而且X5系數(shù)的符號(hào)與預(yù)期的相反，表明很可能存在嚴(yán)重的多重共線性。 準(zhǔn)則： 若新變量的引入改進(jìn)了修正的R2，且回歸參數(shù)的t 檢驗(yàn)也是顯著的，則在模型中保留該變量。,方差膨脹因子,34,直觀判斷法,1. 從定性分析看，一些重要的解釋變量的回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差較大，沒(méi)有通過(guò)顯著性檢驗(yàn)時(shí)，初步判斷可能存在嚴(yán)重的多重共線性。,對(duì)于解釋變量,，存在不全為0的數(shù),，使得,其中，ui為隨機(jī)變量。令：,則上式可以表示為：,25,EViews操作,對(duì)于一階自相關(guān)，只需輸入命令： ls y c x ar(1)，即可得到消除自相關(guān)性的結(jié)果。 DW檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自相關(guān)問(wèn)題，不適用于具有高階序列相關(guān)的檢驗(yàn)。,m階自相關(guān)性（AR(m)）,19,二、自相關(guān)性的檢驗(yàn)—DW檢驗(yàn),隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自回歸形式為： 提出假設(shè)： 構(gòu)造DW統(tǒng)計(jì)量：,根據(jù)樣本容量n和解釋變量個(gè)數(shù)k(不包括常數(shù)項(xiàng))查DW分布表，得臨界值dL和dU ，然后依下列準(zhǔn)則判斷自相關(guān)性。即,一階自相關(guān)性（AR(1)）的形式：,其中，r為一階自相關(guān)系數(shù)，vt為滿足經(jīng)典假定的誤差項(xiàng)，即E(vt)=0， Var(vt)=s2，Cov(vt, vts)=0，s≠0,自相關(guān)的性質(zhì)可根據(jù)自相關(guān)系數(shù)的符號(hào)判斷 即 為負(fù)相關(guān)， 為正相關(guān)。,13,OLS估計(jì)結(jié)果,異方差檢驗(yàn)—White檢驗(yàn),存在異方差,14,異方差的修正,加權(quán)最小二乘法（WLS） 分別選用權(quán)重: 經(jīng)估計(jì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)用權(quán)數(shù)w2可以消除異方差性。一般利用w=1/Xm （m=1.0.0.1.2）作
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