計量經(jīng)濟學(xué)滯后變量模型-wenkub.com
2025-05-09 18:05 本頁面
【正文】 由于假設(shè)檢驗的零假設(shè)是不存在因果關(guān)系，在該假設(shè)下 F統(tǒng)計量服從 F分布，因此嚴(yán)格地說，該檢驗應(yīng)該稱為 格蘭杰非因果關(guān)系檢驗 。 例如： 針對 X不是 Y的格蘭杰原因這一假設(shè)，即針對 (939)式中 X滯后項前的 參數(shù)整體為零的假設(shè)，分別做包含與不包含 X滯后項的回歸，記前者的 殘差平方和為 RSSU，后者的殘差平方和為 RSSR；再計算 F統(tǒng)計量： (941) ()RUUR S S R S SmFR S Snk???m——X的滯后項的個數(shù) n——樣本容量 k——包含 X滯后項的回歸模型的 待估參數(shù)的個數(shù)。 第四節(jié) 格蘭杰因果關(guān)系檢驗 許多經(jīng)濟變量有著相互的影響關(guān)系。 存在相關(guān)性，因此 (937)式中的 (2) 普通最小二乘法 1tY? t? 若滯后被解釋變量 與隨機干擾項 可直接使用 OLS法進行估計，得到一致估計量。而局部調(diào)整模型 (936)式則存在著 滯后被解釋變量 Yt1與隨機干擾項的異期相關(guān)性。 儲備按預(yù)定水平逐步進行調(diào)整，故有如下局部調(diào)整假設(shè)： (934) 11()et t t tY Y Y Y???? ? ?其中， δ為調(diào)整系數(shù)， 0≤δ≤1。 企業(yè)為了保證生產(chǎn)和銷售，必須保持一定的原材料儲備。 (1) 自適應(yīng)預(yù)期 (adaptive expectation)模型 (2) 局部調(diào)整 (partial adjustment)模型 下面我們以下兩個模型為例進行說明。 概念： 第三節(jié) 自回歸模型 一、自回歸模型 一般形式： (925) 011qt t i t i tiY X Y? ? ? ???? ? ? ??其中，滯后期長度 q也稱為 自回歸模型的階數(shù) (order)。經(jīng)濟理論 即使認(rèn)識到時間滯后的重要性，也從未提出在函數(shù)中應(yīng)該包含的滯后的 精確數(shù)目。 i? 情況下，權(quán)數(shù) r=2 r=3 i ωi 圖 91 帕斯卡模型的參數(shù)估計 22102 2 31 2 3( 1 )( 1 ) 2 3 4iit i t i tit t t t tY C XX X X X? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ????…(923) 對于不同的 γ值，可以得到不同類型的權(quán)數(shù)分布。 例如： 模型 (911)可以寫成以權(quán)數(shù) ωi表示的形式 : 0t i t i tiYX? ? ? ?? ??? ? ?? (920) 0t i t i tiYX? ? ?? ??? ? ??該權(quán)數(shù) ωi的分布形式為 1( 1 ) !( 1 ) ( 1 )! ( 1 ) !i i iiiiCi????? ? ? ? ??????? ? ? ?? (921) ? ?其中 為先驗的任意選擇的某一正整數(shù)， 為待估參數(shù)。 （ 919） 于是將原模型（ 911）轉(zhuǎn)換為等價形式（ 918），解釋變量為 Xt、 Yt1。 0 1 2? ? ?,? ? ? 將得到的參數(shù)估計值 代入 (99)式 0 0 1 1 2 2t t t t tY W W W? ? ? ? ?? ? ? ? ?0, 1? ? ?, s? ? ?… ,求出滯后分布模型參數(shù)的估計值 由于 ms? ，可以認(rèn)為原模型存在的自由度不足和多重共線性問題已 得到改善。從這些備擇模型中根據(jù)各統(tǒng)計檢驗 (R2檢驗， F檢驗， t檢驗， )，從中選擇最佳估計式，有時也試圖根據(jù)經(jīng)濟原理來考慮 這種選擇的合理化。 設(shè)滯后期為 4，則一組權(quán)數(shù)可取為 于是新變量為 W3t= Xt+ Xt1+ Xt2+ Xt3 + 6141213151 Xt4 6141213151， ， ， ， 一般來說，經(jīng)驗加權(quán)法的優(yōu)點是簡單易行，缺點是設(shè)置權(quán)數(shù)的隨意性較大。 即認(rèn)為權(quán)數(shù)是相等的， X的逐期滯后值對 Y的影響相同。 第二類，矩型。 2．分布滯后模型的修正估計方法 基本思想 通過對各滯后變量加權(quán)，組成線性合成變量而有目的地減少滯后 變量的數(shù)目，以緩解多重共線性，保證自由度。 i?(i=1， 2， …, s) ——稱為長期或均衡乘數(shù)，表示 X變動一個單位，由于滯后效應(yīng)而形成 的對 Y平均值總影響的大小。 第二節(jié) 分布滯后模型 一、分布滯后模型 如果滯后變量模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量 X的當(dāng)期 值及其若干期的滯后值，則稱為 分布滯后模型 (distributedlag model), 也稱為 外生滯后變量模型 。 二、滯后變量模型 以滯后變量作為解釋變量，就得到滯后變量模型。由于人們固有的心理定勢和行為習(xí)慣，其行為方式往往滯后于經(jīng)濟形勢的變化。 1)企業(yè)要改變它的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或產(chǎn)量，會受到過去簽訂的供貨合同的制約； 2)定期存款到期才能提取，造成了它對社會購買力的影響具有滯后性； b)管理層次過多、管理的低效率也會造成滯后效應(yīng)。 可設(shè)定需求函數(shù)為 (92) 0 1 2 1 1 1 1 2t t t s t s t t tY X X X Y P? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?…產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因主要有以下幾個方面： 1．客觀原因 （ 1）技術(shù)原因 在現(xiàn)實經(jīng)濟運行中，從生產(chǎn)到流通再到使用，每一個環(huán)節(jié)都需要 一段時間，從而形成時滯。同樣地，被解釋變量當(dāng)前的變化也可能受其自身
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