【文章內(nèi)容簡介】 述正確的是__。A．這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個市場C．可通過投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的2潔身自好的有（）。A．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙投資者行為時，為其保守秘密B．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對市場嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時，及時向有關(guān)部門反映或舉報C．期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時不顧投資者信譽(yù)D．期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為時，應(yīng)該及時向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報告2期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國期貨業(yè)協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．訓(xùn)誡 B．公開譴責(zé) C．暫停從業(yè)資格 D．撤銷從業(yè)資格2期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定2下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進(jìn)行C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律2下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率第三篇：山東省2016年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題山東省2016年上半年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）是指中央銀行為實現(xiàn)特定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而采取的各種控制和調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量、信用禽畜等變量的方針和措施的總稱 A：貨幣政策 B：財政政策 C：利率政策 D：匯率政策需求的____，又通常被簡稱為需求彈性。A：交叉彈性 B：收入彈性 C：價格彈性 D：推銷彈性證券公司違反《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的，中國證監(jiān)會可以采取的監(jiān)管措施有__。A．責(zé)令限期整改 B．監(jiān)管談話 C．出具警示函D．撤銷高級管理人員任職資格榨油廠可以利用豆油期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是__。A．大豆現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)高于期貨價格B．三個月后將購置一批大豆，擔(dān)心大豆價格上漲 C．擔(dān)心豆油價格下跌D．豆油現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)高于期貨價格某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入5手合約（10噸/手），成交價格為2000元/噸。此后合約價格迅速上升到2020元/噸，該投機(jī)者再次買入4手。當(dāng)市場價格再次上升到2030元/噸時，又買入3手合約。當(dāng)市價上升到2040元/噸時再次買入2手。當(dāng)市價上升到2050元/噸時再次買入1手，則該投機(jī)者持倉的平均價格為（）A．2020元/噸 B．2025元/噸 C．2030元/噸 D．2035元/噸關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化的意義，下列描述正確的有__。A．因轉(zhuǎn)讓而無須背書，便利了期貨合約的連續(xù)買賣 B．使期貨市場具有很強(qiáng)的流動性C．極大地簡化了交易過程，便利了投機(jī)活動的進(jìn)行 D．消除了交易成本是指對某一品種或某一因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)、深入的分析，內(nèi)容明顯較評論詳盡和深入 A：分析報告 B：策略報告 C：評論報告D：深度研究報告根據(jù)《期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則（試行）》，會員單位應(yīng)當(dāng)要求本單位從業(yè)人員自覺遵守______，嚴(yán)格執(zhí)行______。（）A．期貨從業(yè)人員行為準(zhǔn)則；投資者適當(dāng)性制度B．期貨從業(yè)人員行為準(zhǔn)則；期貨從業(yè)人員適當(dāng)性制度 C．投資者行為準(zhǔn)則；期貨從業(yè)人員行為制度 D．投資者行為準(zhǔn)則；投資者適當(dāng)性制度外匯期貨交易量較小的原因主要有__。A．歐元的出現(xiàn)B．外匯市場比較完善和發(fā)達(dá) C．外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小D．相對其他金融產(chǎn)品而言，投資者對外匯風(fēng)險不敏感期貨投資者保障基金的籌集原則是（）。A．不得超出財政收入范圍 B．不得超出交易手續(xù)費范圍 C．取之于民，用之于民D．取之于市場，用之于巾場1套期保值能夠有效規(guī)避價格風(fēng)險的作用原理包括__。A．同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致 B．同種商品的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢相反 C．期貨市場建倉和平倉時的基差通常相等D．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨向一致1在我國，期貨交易的結(jié)算，由（）統(tǒng)一組織進(jìn)行。A．期貨公司 B．期貨交易所C．中國證券登記結(jié)算公司 D．中國期貨業(yè)協(xié)會1某投資者在5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進(jìn)1手執(zhí)行價格為500美元/盎司的6月黃金看漲期權(quán)。這意味著 A：盈利1美元/盎司 B：虧損1美元/盎司 C：盈利3美元/盎司 D：虧損3美元/盎司1某期貨交易所與期貨公司達(dá)成協(xié)議，允許該期貨公司進(jìn)行透支交易，并分享利益、共擔(dān)風(fēng)險。后該期貨公司因透支交易造成損失，對該損失的承擔(dān)說法正確的是____ A：由期貨公司自行承擔(dān) B：由期貨交易所承擔(dān)全部的賠償責(zé)任 C：由期貨交易所承擔(dān)次要的賠償責(zé)任 D：由期貨交易所承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任 19月10日，12月2日。每張歐洲美元期貨合約價值為1000000美元，每一點為2500美元。則該投資者的凈收益為__美元。A．4500 B．4500 C．9000 D．90001某交易者買入1手5月份執(zhí)行價格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再買入一手5月份執(zhí)行價格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分/蒲式耳，則該組合的最大收益為__美分/蒲式耳。A．2 B．4 C．5 D．6 120世紀(jì)60年代，推出生豬和活牛等活牲畜的期貨合約的交易所是__。A．紐約期貨交易所 B．歐洲交易所C．芝加哥商業(yè)交易所 D．悉尼期貨交易所1按期權(quán)所賦予的權(quán)利的不同可將期權(quán)分為__。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)1金融期貨品種最先上市的是。A：外匯期貨 B：利率期貨 C：股指期貨 D：股票期貨以下不屬于期貨交易所職能的是______。A．設(shè)計合約、安排上市 B．發(fā)布市場信息C．制定并實施業(yè)務(wù)規(guī)則 D．制定期貨合約交易價格2下列選項中，市場流動性最強(qiáng)的是__。A．廣度小、深度大的市場 B．廣度大、深度大的市場 C．廣度小、深度小的市場 D．廣度大、深度小的市場2期貨公司變更（）以上的股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．1% B．2% C．3% D．5%2下列屬于短期利率期貨品種的有__。A．歐洲美元 B．EURIBOR C．Tnotes D．Tbonds2期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)統(tǒng)一編制的試卷對投資者進(jìn)行測試，測試試卷及答案通過交易所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至期貨公司會員。A：期貨交易所 B：中國期貨業(yè)協(xié)會 C：中國證監(jiān)會D：中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)2根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，可將期貨投資者分為__。A．期貨套利者 B．期貨投機(jī)者 C．風(fēng)險承擔(dān)者 D．套期保值者二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 分）下列不得從事期貨交易的單位和個人包括（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位B．證券、期貨市場禁止進(jìn)入者C．未能提供開戶證明材料的單位和個人D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員證券公司從事中間介紹業(yè)務(wù)的工作人員不得． A：協(xié)助辦理開戶手續(xù) B：代理客戶從事期貨交易 C：劃轉(zhuǎn)期貨保證金D：代期貨公司收付期貨保證金期貨公司發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)或者出現(xiàn)重大風(fēng)險，首席風(fēng)險官已按照要求履行報告義務(wù)的，中國證監(jiān)會可以． A：減輕處罰 B：從輕處罰 C：免予處罰D：將其作為立功表現(xiàn)根據(jù)不同的目的，限倉可以采取的形式有__。A．根據(jù)保證金數(shù)量規(guī)定持倉限額 B．對會員的持倉量限制 C．對客戶的持倉量限制D．對大客戶的資格進(jìn)行審查在我國，交割倉庫不得有（）行為。A．出具虛假倉單B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D．參與期貨交易下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有__。A．每日價格最大波動限制規(guī)定期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得超過規(guī)定的漲跌幅度B．本周每日漲跌停板一般以合約上一交易周的平均結(jié)算價為基準(zhǔn)確定 C．商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小 D．超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)在其營業(yè)場所備置__，供客戶查閱。A．相關(guān)從業(yè)人員資格證明 B．期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 C．公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程 D．期貨交易相關(guān)法規(guī)在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。A．與會員資格相應(yīng)的會員資格費 B．與會員資格相應(yīng)的會員交易席位 C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格 D．不得停止該會員交易席位的使用甲是持有某期貨公司4％股權(quán)的股東．隨著期貨市場的不斷發(fā)展和完善，金融期貨的逐步退出，從事期貨交易的人們將越來越多，期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)大有潛力，期貨公司前景看好．于是甲增資擴(kuò)大其股權(quán)份額，把持有該期貨公司4％的股權(quán)增加到了8％，那么這次股權(quán)變更應(yīng)當(dāng)報批準(zhǔn)． A：期貨交易所 B：期貨業(yè)協(xié)會 C：中國證監(jiān)會 D：國務(wù)院期貨商為因應(yīng)公司緊急資金周轉(zhuǎn)向非金融機(jī)構(gòu)借款，應(yīng)于事實發(fā)生之日起 A：二日內(nèi) B：三日內(nèi) C：五日內(nèi)D：十日內(nèi)，申報。1在實踐中，企業(yè)識別風(fēng)險的方法有__。A．風(fēng)險列舉法 B．流程圖分析法 C．VaR方法 D．CVaR方法1下列人員不得擔(dān)任期貨公司獨立董事的是（）。A．在期貨公司或者其關(guān)聯(lián)方任職的人員及其近親屬和主要社會關(guān)系人員 B．為期貨公司及其關(guān)聯(lián)方提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員及其近親屬 C．在其他期貨公司擔(dān)任除獨立董事以外職務(wù)的人員D．在持有或者控制期貨公司3%以上股權(quán)的單位任職的人員1不具有主體資格的經(jīng)營機(jī)構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致期貨經(jīng)紀(jì)合同無效，該機(jī)構(gòu)按客戶的交易指令人市交易的，__。A．收取的傭金應(yīng)當(dāng)返還給客戶 B．該機(jī)構(gòu)不承擔(dān)返還責(zé)任C．該機(jī)構(gòu)應(yīng)“恢復(fù)原狀”，返還客戶全部保證金 D．交易結(jié)果由客戶承擔(dān)1下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是__。A．蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成 B．蝶式套利需同時下達(dá)三個指令，并同時對沖C．蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險和利潤都大D．蝶式套利所涉及居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和1黃金儲備的增減變化取決于____ A：黃金的開采量 B：財政收支的變化C：收購量與銷售量的變化 D：基礎(chǔ)貨幣量1期貨從業(yè)人員王某利用工作便利，了解到所在公司一些客戶的交易信息，王某不僅自己利用客戶的交易信息從事期貨交易，還把信息透露給親朋好友，期貨公司了解到上述情形后，開除了王某。期貨公司應(yīng)當(dāng)對王某做出處分決定后向__報告。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會C．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) D．中國期貨業(yè)協(xié)會1因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)____ A：由期貨公司承擔(dān)責(zé)任 B：由客戶自己承擔(dān)責(zé)任C：由期貨公司與客戶平均分擔(dān)責(zé)任D：根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)1期貨市場與證券市場的區(qū)別是__。A．基本經(jīng)濟(jì)職能不同 B．交易目的不同 C．市場結(jié)構(gòu)不同 D．保證金規(guī)定不同1當(dāng)消費者預(yù)期一種商品的價格會上漲時，該商品的需求量會__。A．增加 B．減少 C．不變D．都有可能期貨投資分析報告寫作中客觀公正的要求從表現(xiàn)出來 A：以數(shù)據(jù)為依據(jù) B：以市場為主