【文章內(nèi)容簡介】 司董事長 C．期貨公司監(jiān)事會主席D．除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事第三篇：2017年河北省期貨從業(yè)期貨投機(jī)與套利交易：量化交易考試題2017年河北省期貨從業(yè)期貨投機(jī)與套利交易：量化交易考試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時(shí)間的分析工具是__。A．周期分析法 B．基本分析法 C．個(gè)人感覺 D．技術(shù)分析法期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)審議并決定，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求。A：人事管理制度B：客戶保證金安全存管制度 C：財(cái)務(wù)管理制度 D：績效管理制度首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍(lán)籌股為標(biāo)的物股票期貨交易的交易所是（）。A．倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所 B．芝加哥期貨交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．紐約期貨交易所由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用，期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格，這時(shí)。A：市場為反向市場，基差為負(fù)值 B：市場為反向市場，基差為正值 C：市場為正向市場，基差為正值 D：市場為正向市場，基差為負(fù)值完善客戶糾紛處理機(jī)制，及時(shí)化解相關(guān)矛盾糾紛的主體是（）。A．中金所 B．期貨公司 C．證券公司 D．證監(jiān)會采用金字塔式買入賣出方法時(shí)，增倉時(shí)應(yīng)遵循以下__原則。A．在現(xiàn)有持倉已盈利的情況下，才能增倉 B．在現(xiàn)有持倉已虧損的情況下，才能增倉 C．持倉的增加應(yīng)漸次增加 D．持倉的增加應(yīng)漸次遞減期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（）日內(nèi)報(bào)告中國證監(jiān)會。A．5 B．10 C．15 D．30期貨合約的價(jià)格形成方式有__。A．公開喊價(jià)方式 B．配對交易方式 C．連續(xù)競價(jià)方式D．計(jì)算機(jī)撮合成交方式完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度、采取有效措施，對期貨市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，這是期貨市場風(fēng)險(xiǎn)特征的。A：風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性 B：風(fēng)險(xiǎn)的可防范性 C：風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性 D：風(fēng)險(xiǎn)評估的相對性商品期貨合約名稱中一般注明__。A．交易所名稱 B．交割標(biāo)準(zhǔn)品級 C．交割方式 D．品種名稱1當(dāng)市場情況如下圖所示時(shí)，下列說法正確的有（）。A．圖表明市場由反向市場轉(zhuǎn)向正向市場 B．此圖表明市場上基差走強(qiáng)C．在t1時(shí)刻市場上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格 D．在t2時(shí)刻市場上現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格1期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交工作報(bào)告，按照規(guī)定，應(yīng)__。A．在每月結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)提交月度工作報(bào)告 B．在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)提交季度工作報(bào)告 C．在每季度結(jié)束之日起20個(gè)工作日內(nèi)提交季度工作報(bào)告D．在每半結(jié)束之日起30個(gè)工作日內(nèi)提交半工作報(bào)告1《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》沒有規(guī)定的是（）。A．競業(yè)準(zhǔn)則 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德D．職業(yè)創(chuàng)新能力1可以批準(zhǔn)設(shè)立期貨專門結(jié)算機(jī)構(gòu)，專門履行期貨交易所的結(jié)算以及相關(guān)職責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任． A：期貨交易所B：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C：期貨業(yè)協(xié)會 D：國家工商局1______是指現(xiàn)貨商品與期貨合約標(biāo)準(zhǔn)等級商品的差異。A．時(shí)間差價(jià) B．價(jià)格差價(jià) C．品質(zhì)差價(jià) D．地區(qū)差價(jià)1期貨公司應(yīng)當(dāng)保留書面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表，相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)在書面報(bào)表上簽字，并加蓋公司印章。該報(bào)表的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（）。A．3年 B．5年 C．10年 D．20年1下列關(guān)于利率期貨套期保值交易的說法，正確的有__。A．分為多頭套期保值和空頭套期保值B．空頭套期保值的目的是規(guī)避因利率上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) C．多頭套期保值的目的是規(guī)避債券價(jià)格上升而出現(xiàn)損失的風(fēng)險(xiǎn) D．持有固定收益?zhèn)慕灰渍咭话氵M(jìn)行多頭套期保值1根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定，證券公司與期貨公司應(yīng)當(dāng)獨(dú)立經(jīng)營，對下列哪些內(nèi)容進(jìn)行分開隔離__。A．人員 B．經(jīng)營場所 C．財(cái)務(wù)D．期貨行情信息1下列關(guān)于期貨交易基本規(guī)則的表述，錯(cuò)誤的是__。A．在期貨交易所進(jìn)行期貨交易的，應(yīng)當(dāng)是客戶 B．客戶可以通過電話向期貨公司下達(dá)交易指令C．期貨公司不得使用不正當(dāng)手段誘騙客戶發(fā)出交易指令 D．客戶的交易指令應(yīng)當(dāng)明確，全面我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．ZN D．AU2農(nóng)產(chǎn)品期貨是指以農(nóng)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。下列期貨標(biāo)的物不是經(jīng)濟(jì)作物的是。A：棉花 B：咖啡 C：白糖 D：小麥2期貨公司現(xiàn)任法定代表人不具有期貨從業(yè)人員資格的，應(yīng)當(dāng)自《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》施行之日起（）內(nèi)取得期貨從業(yè)人員資格。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年2______是指同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。A．觸價(jià)指令 B．限價(jià)指令 C．套利指令 D．止損指令2期貨從業(yè)人員違反有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或者保證，情節(jié)嚴(yán)重的，由協(xié)會撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在（）拒絕受理從業(yè)人員資格申請。A．1年內(nèi) B．6個(gè)月內(nèi)C．3年內(nèi)或永久性 D．永久性2在有效市場理論中，學(xué)術(shù)派人士認(rèn)為，交易者在決定買賣時(shí)，所依賴的信息可分為__等幾個(gè)層次。A．內(nèi)幕信息 B．市場信息 C．公共信息 D．全部信息二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 分）A市B區(qū)的時(shí)遷與B市C區(qū)的阮小二簽訂一份期貨合同，約定到期日在位于D市E區(qū)的滾滾紅塵期貨公司D市營業(yè)部進(jìn)行交易，以下（）法院可以作為當(dāng)事人的協(xié)議管轄法院。A．A市中級人民法院 B．B市中級的人民法院 C．D市中級的人民法院 D．D市E區(qū)人民法院某套利者買入6月份銅期貨合約，同時(shí)他賣出7月份的銅期貨合約，上面兩份期貨合約的價(jià)格分別為19160元／噸和19260元／噸，則兩者的價(jià)差為。A：100元／噸 B：200元／噸 C：300元／噸 D：400元／噸根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，發(fā)生下列哪些情形時(shí)，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取暫時(shí)停止交易的緊急措施（）A．個(gè)別客戶利用非法手段牟取不當(dāng)利益 B．個(gè)別客戶出現(xiàn)重大穿倉 C．發(fā)生不可抗拒的突發(fā)事件D．在交易中發(fā)生操縱期貨交易價(jià)格的行為為反映農(nóng)產(chǎn)品市場局部變化均衡變化情況，我們可以設(shè)立如下模型：Qd=a0=a1P+a2Y+ε1。Qs=b1P=b2R+ε2。Qd=Qs A：Qd、Qs分別代表某農(nóng)產(chǎn)品市場的需求量和供給量 B：P為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格C：第一個(gè)為供給函數(shù)，第二個(gè)為需求函數(shù)，第三個(gè)為平衡方程 D：R為消費(fèi)者的收入，Y為影響農(nóng)產(chǎn)品市場的天氣條件指數(shù)下列關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度具體規(guī)定的說法，正確的是。A：采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險(xiǎn) B：套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制 C：同一客戶在不同期貨公司會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額D：交易所可以根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額在期貨交易中，起到杠桿作用的是__。A．漲跌停板制度B．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度 C．保證金制度 D．大戶報(bào)告制度期貨市場機(jī)制不健全有可能產(chǎn)生。A：流動性風(fēng)險(xiǎn) B：價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) C：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) D：交割風(fēng)險(xiǎn)____依法對期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行自律管理。A：中國證監(jiān)會、期貨交易所 B：中國期貨業(yè)協(xié)會、期貨交易所 C：中國證監(jiān)會、中國期貨業(yè)協(xié)會 D：中國期貨業(yè)協(xié)會、商務(wù)部《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》的立法宗旨包括__。A．促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營B．加強(qiáng)期貨公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 C．維護(hù)期貨投資者合法權(quán)益 D．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)商品期貨合約的履約方式有__。A．現(xiàn)金交割 B．實(shí)物交割 C．私下轉(zhuǎn)讓 D．對沖平倉1期貨從業(yè)人員受到（）的監(jiān)督。A．中國證監(jiān)會B．中國證監(jiān)會的派出機(jī)構(gòu) C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．期貨交易所1下列針對投資基金的表述，正確的有______。A．投資基金實(shí)行的是一種集合投資制度B．投資基金發(fā)行的基金券是一種面向個(gè)別投資者的投資工具 C．投資基金在本質(zhì)上是一種金融信托 D．投資基金執(zhí)行按資分配的法則1__是區(qū)分會員制和公司制交易所的根本標(biāo)志。A．是否為法人B．三權(quán)(所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、交易權(quán))分配 C．監(jiān)管機(jī)構(gòu)的不同 D．是否以營利為目標(biāo)1證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定取得，審慎經(jīng)營，并對通過其營業(yè)部開展的介紹業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理． A：介紹業(yè)務(wù)資格 B：證監(jiān)會的書面授權(quán) C：期貨業(yè)協(xié)會的授權(quán)文件 D：期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格1套利交易可以按指令進(jìn)行交易。A：止盈指令 B：止損指令 C：市場指令 D：限價(jià)指令1衍生品市場有__市場。A．遠(yuǎn)期 B．期貨 C．期權(quán) D．互換1下列關(guān)于實(shí)物交割違約的處理，說法正確的有__。A．交易所會員不得因其投資者違約而不履行合約交割責(zé)任B．交易所可采用征購和競賣的方式處理違約事宜，違約會員應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引起的損失和費(fèi)用C．交易所對違約會員可處以支付違約金、賠償金等處罰D．發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當(dāng)日結(jié)算后通知違約方和相對應(yīng)的守約方1《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》中規(guī)定的外匯范圍包括__。A．外幣現(xiàn)鈔B．外幣支付憑證或者支付工具 C．外幣有價(jià)證券 D．特別提款權(quán)1A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時(shí)委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時(shí)賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢反彈，因此在合約下跌10%時(shí)并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時(shí)仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時(shí)已虧損了15萬元。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）A．若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴某套利者在黃金期貨市場上以962美元／盎司的價(jià)格買入一份11月的黃金期貨，同時(shí)以951美元／盎司的價(jià)格賣出7月的黃金期貨合約。持有一段時(shí)間之后，該套利者以953美元／盎司的價(jià)格將11月合約賣出平倉，同時(shí)以947美元／盎司的價(jià)格將7月合約買人平倉，套利的結(jié)果是贏利。A：9美元／盎司 B：9美元／盎司 C：5美元／盎司 D：5美元／盎司2理事會是會員制期貨交易所會員大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對（）負(fù)責(zé)。A．會員大會 B．理事長 C．總經(jīng)理 D．董事長2期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有__。A．交叉套期保值B．相同或相近月份套期保值 C．買入套期保值 D．賣出套期保值2在審理期貨侵權(quán)糾紛案件時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)考慮以下（）因素確定當(dāng)事人的民事責(zé)任。A．各方當(dāng)事人是否有過錯(cuò)B．各方當(dāng)事人過錯(cuò)的性質(zhì)與大小 C．過錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系 D．過錯(cuò)方是否采取了補(bǔ)救措施2期貨公司變更注冊資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會審核，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交（）。A．股東變更出資的合同B．其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾書 C．董事會關(guān)于變更注冊資本的決議文件D．模擬計(jì)算的變更注冊資本后的資產(chǎn)負(fù)債表、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表2鄭州小麥期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為 1120，買人價(jià)格為1121，前一成交價(jià)為1123，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為____ A：1120 B：1121 C：1122 D：1123第四篇：山西省期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易考試題山西省期貨從業(yè)資格：股指期貨投機(jī)與套利交易考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為__。A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元下列關(guān)于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。A．理事長的任免，由理事會提名，會員大會通過