基于raroc約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究開題報(bào)(編輯修改稿)
2025-03-27 11:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)研究 ? Puelz (1997)在滿足對(duì)未來負(fù)債提供足夠現(xiàn)金流的前提下，力求實(shí)現(xiàn)所需現(xiàn)金流成本最小的目標(biāo)，建立了資產(chǎn)負(fù)債的隨機(jī)組合模型。 ? Neal和 Josef (1999)提出在以資本配置和績(jī)效評(píng)估為主要目的的經(jīng)濟(jì)資本框架中， RAROC 是一個(gè)核心的關(guān)鍵概念 ， 它構(gòu)成了現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心。 ? Chris Matten(2023)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)資本即股東的投資總額，用于承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者購買未來收益。 ? Giese(2023)專門對(duì)比了經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的差異。 ? Neal和 Josef (2023)討論了使用經(jīng)濟(jì)增加值 (EVA)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率 (RAROC)工具實(shí)現(xiàn)資本在銀行內(nèi)部的最優(yōu)配置，形成銀行最優(yōu)的資本總量與結(jié)構(gòu)。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究 國(guó)內(nèi)業(yè)界在銀行貸款組合分配決策方面的研究目前還比較少，相關(guān)文獻(xiàn)資料不多，但是有些研究還是具有一定的創(chuàng)新性，對(duì)本文的研究頗有啟發(fā)。 ? 遲國(guó)泰等 (2023) 提出在貸款組合配給中的單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則，并建立風(fēng)險(xiǎn)貸款組合的優(yōu)化決策模型。 ? 程迎杰等 (2023)在滿足預(yù)算約束和資產(chǎn)負(fù)債管理比率約束條件下，追求銀行利潤(rùn)最大化，建立了多周期銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的隨機(jī)規(guī)劃模型。 ? 姜大治等 (2023)的決策模型以組合的風(fēng)險(xiǎn)最小作為目標(biāo)函數(shù)，確定貸款組合的“有效邊界”。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 楊智元 (2023)建立了動(dòng)態(tài)的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合模型，得到在一段時(shí)間內(nèi)使資產(chǎn)組合處于無風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的動(dòng)態(tài)過程。 ? 潘雪陽 (2023)研究了從一期投資擴(kuò)展到多期投資的優(yōu)化策略投資，證明多期投資中每一期的最優(yōu)投資策略類似于一期最優(yōu)投資策略，而總的風(fēng)險(xiǎn)概率在各期之間進(jìn)行分配。 ? 洪忠誠(chéng)等 (2023)同時(shí)考慮存量貸款組合和增量貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)和收益，以一定風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束，建立貸款組合總收益最大化決策模型。 ? 許文等 (2023)利用下偏距代替?zhèn)鹘y(tǒng)方差表示組合的風(fēng)險(xiǎn)，建立基于違約損失控制的貸款組合動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 研究現(xiàn)狀評(píng)述 從資料收集來看，國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行的貸款組合優(yōu)化研究經(jīng)歷一個(gè)迅速的發(fā)展過程，并獲得豐碩的研究成果，但是受發(fā)展歷史短的影響，尚存在以下方面的不足與缺陷： 對(duì)象，以貸款風(fēng)險(xiǎn)收益最大化為目標(biāo)進(jìn)行研究，無法實(shí)現(xiàn)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)收益最大化的戰(zhàn)略目標(biāo)。從客戶獲取的貸款、存款、中間業(yè)務(wù)等一攬子產(chǎn)品的綜合風(fēng)險(xiǎn)收益最大化為目標(biāo)進(jìn)行貸款資源最優(yōu)配置的研究目前仍然是空白，這一目標(biāo)卻是銀行信貸資源配置的重要決策依據(jù)，具有理論和實(shí)踐意義。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ，大都基于理論研究需要出發(fā)，無法滿足金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際需求。由于數(shù)據(jù)等方面的因素，與實(shí)際情況結(jié)合的研究特別是結(jié)合銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的研究很少，需要進(jìn)一步深入探討。 ，貸款資源配置會(huì)遇到許多不確定性因素，無法直接從投資組合理論相關(guān)結(jié)果進(jìn)行處理，這方面的研究目前仍然較少。建立魯棒優(yōu)化下的優(yōu)化配置模型可以很好解決不確定性因素，完善貸款組合優(yōu)化理論 。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 ? 論文的研究目標(biāo) 在已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，研究經(jīng)濟(jì)資本約束和風(fēng)險(xiǎn)收益機(jī)制下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為，分析比較在綜合收益和貸款收益兩個(gè)不同目標(biāo)下貸款資源的最優(yōu)配置，探究其內(nèi)在意義，分析實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本對(duì)信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)展的剛性約束，得出相關(guān)的結(jié)論。同時(shí)構(gòu)建并求解不確定性下的貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化模型。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容及擬解決關(guān)鍵問題 ? 論文的研究?jī)?nèi)容 文章的結(jié)構(gòu)主要包括六個(gè)部分： ? 第一部分：導(dǎo)論 ? 第二部分：商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置和績(jī)效考核 ? 第三部分： RAROC約束下的單目標(biāo)對(duì)象的貸款組合決策研究 ? 第四部分： RAROC約束下的多目標(biāo)對(duì)象交叉的貸款組合決策研究 ? 第五部分：貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化研究 ? 第六部分：貸款組合決策模型的建議探討 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究
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