基于raroc約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究開題報(編輯修改稿)
2025-03-27 11:54 本頁面
【文章內容簡介】 關研究 ? Puelz (1997)在滿足對未來負債提供足夠現金流的前提下，力求實現所需現金流成本最小的目標，建立了資產負債的隨機組合模型。 ? Neal和 Josef (1999)提出在以資本配置和績效評估為主要目的的經濟資本框架中， RAROC 是一個核心的關鍵概念 ， 它構成了現代金融風險管理體系的核心。 ? Chris Matten(2023)認為經濟資本即股東的投資總額，用于承擔業(yè)務風險或者購買未來收益。 ? Giese(2023)專門對比了經濟資本和監(jiān)管資本的差異。 ? Neal和 Josef (2023)討論了使用經濟增加值 (EVA)和風險調整后的資本收益率 (RAROC)工具實現資本在銀行內部的最優(yōu)配置，形成銀行最優(yōu)的資本總量與結構。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國內外現狀分析 ? 國內相關研究 國內業(yè)界在銀行貸款組合分配決策方面的研究目前還比較少，相關文獻資料不多，但是有些研究還是具有一定的創(chuàng)新性，對本文的研究頗有啟發(fā)。 ? 遲國泰等 (2023) 提出在貸款組合配給中的單位風險收益最大原則，并建立風險貸款組合的優(yōu)化決策模型。 ? 程迎杰等 (2023)在滿足預算約束和資產負債管理比率約束條件下，追求銀行利潤最大化，建立了多周期銀行資產負債管理的隨機規(guī)劃模型。 ? 姜大治等 (2023)的決策模型以組合的風險最小作為目標函數，確定貸款組合的“有效邊界”。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國內外現狀分析 ? 楊智元 (2023)建立了動態(tài)的無風險資產組合模型，得到在一段時間內使資產組合處于無風險狀態(tài)的動態(tài)過程。 ? 潘雪陽 (2023)研究了從一期投資擴展到多期投資的優(yōu)化策略投資，證明多期投資中每一期的最優(yōu)投資策略類似于一期最優(yōu)投資策略，而總的風險概率在各期之間進行分配。 ? 洪忠誠等 (2023)同時考慮存量貸款組合和增量貸款組合的總體風險和收益，以一定風險價值約束，建立貸款組合總收益最大化決策模型。 ? 許文等 (2023)利用下偏距代替?zhèn)鹘y方差表示組合的風險，建立基于違約損失控制的貸款組合動態(tài)優(yōu)化模型。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國內外現狀分析 ? 研究現狀評述 從資料收集來看，國內外商業(yè)銀行的貸款組合優(yōu)化研究經歷一個迅速的發(fā)展過程，并獲得豐碩的研究成果，但是受發(fā)展歷史短的影響，尚存在以下方面的不足與缺陷： 對象，以貸款風險收益最大化為目標進行研究，無法實現銀行整體風險收益最大化的戰(zhàn)略目標。從客戶獲取的貸款、存款、中間業(yè)務等一攬子產品的綜合風險收益最大化為目標進行貸款資源最優(yōu)配置的研究目前仍然是空白，這一目標卻是銀行信貸資源配置的重要決策依據，具有理論和實踐意義。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國內外現狀分析 ，大都基于理論研究需要出發(fā)，無法滿足金融機構的實際需求。由于數據等方面的因素，與實際情況結合的研究特別是結合銀行經營戰(zhàn)略目標的研究很少，需要進一步深入探討。 ，貸款資源配置會遇到許多不確定性因素，無法直接從投資組合理論相關結果進行處理，這方面的研究目前仍然較少。建立魯棒優(yōu)化下的優(yōu)化配置模型可以很好解決不確定性因素，完善貸款組合優(yōu)化理論 。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究目標、研究內容及擬解決關鍵問題 ? 論文的研究目標 在已有文獻的基礎上，研究經濟資本約束和風險收益機制下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為，分析比較在綜合收益和貸款收益兩個不同目標下貸款資源的最優(yōu)配置，探究其內在意義，分析實施經濟資本對信貸資產規(guī)模擴展的剛性約束，得出相關的結論。同時構建并求解不確定性下的貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化模型。 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究目標、研究內容及擬解決關鍵問題 ? 論文的研究內容 文章的結構主要包括六個部分： ? 第一部分：導論 ? 第二部分：商業(yè)銀行經濟資本配置和績效考核 ? 第三部分： RAROC約束下的單目標對象的貸款組合決策研究 ? 第四部分： RAROC約束下的多目標對象交叉的貸款組合決策研究 ? 第五部分：貸款組合決策模型的魯棒優(yōu)化研究 ? 第六部分：貸款組合決策模型的建議探討 基于 RAROC約束的中國商業(yè)銀行貸款組合決策的研究
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