全方位財務(wù)風險管理(編輯修改稿)
2025-03-13 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 asurement, and Future Trends全方位風險管理的特性l具有集中化的資料庫 。l具有風險衡量模型來分析資料 。l建立監(jiān)督與績效評估機制 。16Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends具有集中化的資料庫l資料庫儲存金融機構(gòu)全部資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的部位、信用交易資料等。l建立這樣的資料庫必須重新架構(gòu)金融機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)。l它要求金融機構(gòu)掌握大量資訊，統(tǒng)一資料系統(tǒng)藉以確保產(chǎn)生標準化的分析結(jié)果，並且可以在全金融機構(gòu)內(nèi)進行比較。17Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends具有風險衡量模型來分析資料l風險衡量模型的系統(tǒng)取決於金融機構(gòu)面對的風險複雜度，以及管理階層要求的複雜程度。例如在分析市場風險時，風險衡量模型系統(tǒng)可採用風險值模型、歷史模擬法等等。l此外也必須建立信用風險衡量模型，從傳統(tǒng)簡單的信用評分法到更複雜的信用風險衡量模型。18Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends建立監(jiān)督與績效評估機制l全方位風險管理體系應(yīng)該併入集中的監(jiān)督與績效評估體系，包括資料正確性的驗證，設(shè)立風險限額並確實實施停損機制。l各種相關(guān)資料必須即時上報有關(guān)部門，以確保各部門可以即時掌握市場資訊。l同時應(yīng)該以風險調(diào)整之績效指標，來進行風險管理的績效評估。 19Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends全方位風險管理的優(yōu)點1. 風險與報酬分析的深度與廣度可以大幅提升。2. 資料的收集、測量與處理更加一致，促進審計與監(jiān)督的功能。3. 金融機構(gòu)的股東可以掌握更精確的風險資訊。20Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends風險與報酬的分析可以大幅提升l建立全方位風險管理系統(tǒng)以後，金融機構(gòu)才有能力衡量整體的財務(wù)風險。l全方位風險管理可以讓各級決策人員在進行決策時，都可以考慮更多元的風險型態(tài)。l全方位風險管理體系也有助於促進各業(yè)務(wù)單位之間的合作與協(xié)調(diào)，在理論上還可以使各階層管理者作出更佳的風險管理決策，為金融機構(gòu)產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。21Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends促進審計與監(jiān)督的功能l基於 集中化的資料庫以及監(jiān)督機制的功能，全方位風險管理可以改善風險控制與監(jiān)督的功能l也可以避免員工出現(xiàn)欺詐行為，降低操作風險。我們可以肯定地說，那些曾經(jīng)遭遇過重大弊案打擊的金融機構(gòu)，如果建立了全方位風險管理體系，應(yīng)該可以預(yù)防金融弊案的發(fā)生。22Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends股東可以掌握更精確的風險資訊l全方位風險管理有助於金融機構(gòu)即時提供更充分且精確的風險資訊，有助於投資人作出更佳的投資決策。l風險資訊不僅是報告風險值，而且也是讓股東瞭解金融機構(gòu)的曝險值、資本配置以及風險防範措施。23Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends 全方位風險管理的原則 1. 金融機構(gòu)必須有明確的風險管理政策。2. 風險管理必須融入金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)計畫中。 3. 全面風險管理要求風險管理始於最基層單位 。 4. 人員的素質(zhì)比風險模型更重要。 5. 員工控制是風險管理的一個關(guān)鍵控制點。 6. 管理部門必須能夠監(jiān)督所有業(yè)務(wù)單位直至個別決策者層次的業(yè)績。7. 風險管理不能盲目依賴數(shù)量化分析與模型。8. 強制設(shè)定停損機制以避免交易暴露在高額風險中。 9. 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計上必須捨棄傳統(tǒng)組織架構(gòu)。24Financial Risk Management Tools, Measurement, and Future Trends圖 風險管理部門應(yīng)該直接向高階管理階層報告，以維持風險管理的獨立性。風險管理部門應(yīng)涵蓋全公司風險管理之事宜，整合所有風險管理的功能。 25Financial Risk
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