操作風(fēng)險(xiǎn)講義(蘇格蘭皇家銀行)(編輯修改稿)
2025-02-27 16:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 在其領(lǐng)域提供具體的專業(yè)技術(shù)和技能支持，幫助操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和緩釋。集團(tuán)建立各領(lǐng)域?qū)＜倚〗M，幫助集團(tuán)和部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的全面管理。 19 操作風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) 20 識(shí)別 評(píng)估 監(jiān)督和報(bào)告 緩釋 ? 回避 ? 轉(zhuǎn)移 ? 通過(guò)控制緩釋 ? 結(jié)束作為剩余風(fēng)險(xiǎn) ?KRI ?損失數(shù)據(jù) ?可能性 ?影響度 ?外部事件 ?新產(chǎn)品 ?收購(gòu) ?業(yè)務(wù)流程改變 識(shí)別 由于犯罪活動(dòng)、人員差錯(cuò)、設(shè)計(jì)流程不充分和不當(dāng)行為等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)敞口 評(píng)估 操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率（頻率）及其影響的大型?。ㄘ?cái)務(wù)影響，員工、客戶和聲譽(yù)影響 通過(guò)以下方式緩釋風(fēng)險(xiǎn) : 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) , 在操作流程中實(shí)施控制（內(nèi)控環(huán)節(jié)） 。 將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到更能管理該風(fēng)險(xiǎn)的部門或集團(tuán)外部機(jī)構(gòu)； 接受剩余風(fēng)險(xiǎn)，將其造成的損失計(jì)入業(yè)務(wù)成本 . 監(jiān)控和報(bào)告剩余操作風(fēng)險(xiǎn)敞口（集團(tuán)可能遭受損失的敞口），確保業(yè)務(wù)流程對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)管理，并及時(shí)識(shí)別信的操作風(fēng)險(xiǎn)和需要采取的行動(dòng)。 操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期 21 操作風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)描述了我們執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的政策、原則和核心流程。 ? 手冊(cè)包括以下流程 : ? 風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)日志 ? 剩余操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)有效性檢查 ? 內(nèi)部損失數(shù)據(jù)搜集 ? 業(yè)務(wù)流程改變操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ? 手冊(cè)還配有指引，方便執(zhí)行。 . ? 配有執(zhí)行所需的模板和表格。 . ? 手冊(cè)與現(xiàn)有操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程互為補(bǔ)充 (如集團(tuán)新產(chǎn)品審批流程 ). 22 風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估 ? 風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估 ? 目的是為了對(duì)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。包括缺失或設(shè)計(jì)不充分的控制環(huán)節(jié)的識(shí)別。 ? 該流程的最低要求是 : ? 涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。 ? 識(shí)別業(yè)務(wù)所有者 (即風(fēng)險(xiǎn)所有者 )。 ? 識(shí)別所有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)流程 。 ? 識(shí)別和評(píng)估所有實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響度 。 ? 識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的充分性 。 ? 識(shí)別需要連續(xù)監(jiān)控的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 。 和 ? 對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一分類表進(jìn)行分類 23 風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估 (含關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ) 24 事件報(bào)告重點(diǎn) 損失數(shù)據(jù)重點(diǎn) 事件報(bào)告和數(shù)據(jù)搜集 損失事件分類（示例） 自然或人為災(zāi)害 健康、安全與人力資源管理事件 未經(jīng)授權(quán)的行動(dòng) (內(nèi)部） 未經(jīng)授權(quán)的行動(dòng) (外部） 供應(yīng)商失誤 違規(guī)和違反委托關(guān)系行為 處理錯(cuò)誤 事件 操務(wù)影響 客戶與員工影響 聲譽(yù)影響 原因 原因 原因 風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)（示例） ) 人員 流程 IT系統(tǒng) 財(cái)產(chǎn) 業(yè)務(wù) 環(huán)境、 政治 監(jiān)管 影響度分類（示例） ) 重大 嚴(yán)重 重要 次要 25 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 26 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 – 原則 ‘銀行應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況和實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行定期監(jiān)控。監(jiān)控結(jié)果應(yīng)以適當(dāng)方式向管理層和董事會(huì)報(bào)告，以支持積極的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 .’ 巴塞爾委員會(huì) ? 報(bào)告應(yīng)及時(shí) ? 準(zhǔn)確 ? 清晰 ? 一致 ? 連續(xù)進(jìn)行 27 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 – 最初步驟 ? 理解信息需求 ? 理解為什么需要信息 ? 理解信息的作用 ? 理解需要信息的頻率
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