chapter31商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-22 12:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 需要量的因素 ? 存款波動。超額存款準(zhǔn)備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。 ? 貸款的發(fā)放與收回。 ? 其他因素。 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 超額 準(zhǔn)備金 增加 減少 二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的基本原則 適度存量控制原則 適時流量調(diào)節(jié)原則 安全性原則 21 一、銀行的流動性需求及其種類 流動性需求的概念及特點 流動性需求： 客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資 金要求，包括提現(xiàn)要求和貸款要求。 流動性需求的特點： 具有很強的時間性 22 銀行流動性需求的預(yù)測 ◆ 短期流動性需求： 是一種短期現(xiàn)金需求，季節(jié)性是影響其波動的主要因素。 ◆ 長期流動性需求： 是一種長期現(xiàn)金需求，主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 ◆ 周期流動性需求： 是一種長期現(xiàn)金需求，主要是由于經(jīng)濟(jì)周期性波動所引發(fā)的。 ◆ 臨時流動性需求： 是一種臨時的現(xiàn)金需求，是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。 23 流動性需求的種類 二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)直接形成對流動性的供給 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的資金運用，即商業(yè)銀 行對即期資金支付需求的供應(yīng)。 資金頭寸 在銀行資金營運中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供 商業(yè) 銀行直接、自主運用的資金 稱之為資金頭寸。 ◆ 可用頭寸： 是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 ◆ 基礎(chǔ)頭寸： 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 ◆ 可貸頭寸： 是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 （一） 資金頭寸的種類 ? 計算公式：基礎(chǔ)頭寸 =庫存現(xiàn)金金額 +在中央銀行的超額準(zhǔn)備金 計算公式：可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +/上級行應(yīng)調(diào)入或調(diào)出資金 +/到期同業(yè)往來清入或清出資金 +/法定存款準(zhǔn)備金調(diào)整或調(diào)減額 +/應(yīng)調(diào)增或調(diào)減二級準(zhǔn)備金金額（在上級行準(zhǔn)備金） （ 一）流動性供給增加的因素 客戶存款 提供非存款服務(wù)所得收入 客戶償還貸款 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場借款 發(fā)行新股 27 流入銀行的流動性供給 三、 銀行流動性需求的預(yù)測 （ 二）流動性需求增加的因素 客戶提取存款 合格貸款客戶的貸款要求 償還非存款借款 提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 28 對銀行的流動性需求 （三）流動性需求預(yù)測的方法 29 貸款 存款 銀行流動性 1. 因素法（資金來源和運用法） 以簡單的事實開始： 資金頭寸需要量 =預(yù)計貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量
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