chapter31商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理(參考版)
2025-02-06 12:08本頁面
【正文】 40 THE END 謝 謝！ 41 演講完畢，謝謝觀看！ 。此例也說明，盡管銀行倒閉的直接原因是流動性危機，但流動性風(fēng)險不是孤立的，它往往和信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險密切相關(guān)，而且常常由后兩種風(fēng)險引發(fā)。但是，大量的面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行 (擁有該銀行股份的 80％ )，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機。 1984年 5月 17日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所有的存款戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護，并宣布將和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借款給該銀行。公眾對這家銀行的未來已失去信心。第一季度的銀行財務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損。到 1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債 (volatile liabilities)超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的 53％。在 70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。 37 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當局的多方幫助下，才得以度過危機。 （ 2）貸款的構(gòu)成及流動性需求 根據(jù)各類貸款的需求計算出各類貸款流動性需求量。 貸款量 貸款量 趨勢線 波動線 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 （ 1）負債的構(gòu)成及流動性需求 ◆ 游動性貨幣負債（“熱錢”債務(wù)） —— 對利率極為敏感，必須隨時應(yīng)付提現(xiàn)； ◆ 脆弱性貨幣負債（敏感資金） —— 大額存款和非存款負債； ◆ 穩(wěn)定性貨幣負債（穩(wěn)定資金） —— 被提取的可能性很小。而波動線則在趨勢線以下，表示不同點上貸款需要量變化的幅度和期限。 （ 4）適時采取相應(yīng)的措施 31 ? 把存款的最低點連接起來，就形成了核心存款線，核心存款線以上的曲線為易變性存款線。 ◆ 可貸頭寸： 是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 ◆ 基礎(chǔ)頭寸： 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金之和。 ◆ 可用頭寸： 是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準備金及存放同業(yè)存款。 23 流動性需求的種類 二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)直接形成對流動性的供給 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的資金運用，即商業(yè)銀 行對即期資金支付需求的供應(yīng)。 ◆ 周期流動性需求： 是一種長期現(xiàn)金需求，主要是由于經(jīng)濟周期性波動所引發(fā)的。 流動性需求的特點： 具有很強的時間性 22 銀行流動性需求的預(yù)測 ◆ 短期流動性需求： 是一種短期現(xiàn)金需求，季節(jié)性
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