chapter31商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-02-04 12:08本頁面
【正文】 0% ≥ 10% 36 美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 （一）案情 1984年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行 (Continental Illinois Bank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴重的流動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當局的多方幫助下，才得以度過危機。 早在 1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從 1977到 1981的5年間，貸款額以平均每年 19． 8％的速度增長，而同期其他美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 14． 7％。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀行資產(chǎn)急劇擴張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。 37 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。在 70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。 1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額 (超過期限 90天還未付息的貸款 )占總資產(chǎn)的 4． 6％，比其他大銀行的該比率高一倍以上。到 1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債 (volatile liabilities)超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的 53％。在 1984年的前三個月，問題貸款的總額已達 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬美元。第一季度的銀行財務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損。 38 1984年 5月 8日，當市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾對這家銀行的未來已失去信心。 5月 11日，該銀行從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補流失的存款，以維持必須的流動性。 1984年 5月 17日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所有的存款戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護，并宣布將和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借款給該銀行。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行 (擁有該銀行股份的 80％ )，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機。 39 (二 )分析 由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行 (該公司當時擁有340億美元資產(chǎn) )，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響，所以金融監(jiān)管當局才會全力挽救。但是，大量的面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了。所以，銀行管理者要立足于自身對流動性風險的有效管理，充分考慮到可能的流動性風險，并盡量把風險控制在最小范圍內(nèi)。此例也說明，盡管銀行倒閉的直接原因是流動性危機，但流動性風險不是孤立的，它往往和信貸風險、利率風險密切相關(guān)，而且常常由后兩種風險引發(fā)。從這個意義上來說，風險管理是一項綜合性的動態(tài)系統(tǒng)工程，我們不能以孤立的和靜止的眼光來看待它。 40 THE END 謝 謝！ 41 演講完畢，謝謝觀看！
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