商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理教學(xué)課件ppt(參考版)
2024-10-22 13:41本頁面
【正文】 。從這個意義上來說，風(fēng)險管理是一項綜合性的動態(tài)系統(tǒng)工程，我們不能以孤立的和靜止的眼光來看待它。所以，銀行管理者要立足于自身對流動性風(fēng)險的有效管理，充分考慮到可能的流動性風(fēng)險，并盡量把風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。 57 (二 )分析 由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行 (該公司當(dāng)時擁有340億美元資產(chǎn) )，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響，所以金融監(jiān)管當(dāng)局才會全力挽救。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。 5月 11日，該銀行從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補流失的存款，以維持必須的流動性。 56 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。在 1984年的前三個月，問題貸款的總額已達 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了8000萬美元。 1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額(超過期限 90天還未付息的貸款 )占總資產(chǎn)的 4． 6％，比其他大銀行的該比率高一倍以上。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。但是，銀行資產(chǎn)急劇擴張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從 1977到 1981的 5年間，貸款額以平均每年 19． 8％的速度增長，而同期其他美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 14． 7％。 早在 1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。 54 美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 （一）案情 1984年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行 (Continental Illinois Bank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴重的流動性危機。 ? 能否滿足客戶的合理貸款需求。 ? 發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負債是否存在風(fēng)險溢價。 ?購買具有在未來以法定價格賣出選擇權(quán)的長期證券； ?將抵押貸款標(biāo)準(zhǔn)化； ?運用資本市場工具融資； 53 流動性需求管理效果的衡量 ? 公眾對銀行的信心。借入資金滿足流動性需要是風(fēng)險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。 風(fēng)險小、機會成本大 ? 成本最低原則 : 流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，你可計算出哪些流動性指標(biāo)？ l 分析 根據(jù)流動性指標(biāo)法，可以計算下列一些指標(biāo) ： 49 %% %100 ????總資產(chǎn)政府債券流動性證券指標(biāo)＝%% %100 ?????? 總資產(chǎn) 租賃資產(chǎn)貸款能力比率％％＝％＝定期存款活期存款存款結(jié)構(gòu)比率＝ ??％＝－總資產(chǎn) 同業(yè)拆入同業(yè)拆出同業(yè)拆借凈值率＝ %100* %100* ???% ??? ％總資產(chǎn)現(xiàn)金＋存放同業(yè)款項現(xiàn)金狀況指標(biāo)50 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 ? 銀行管理人員對流動性需求做出預(yù)測后，就面臨著如何來滿足流動性需求的決策問題，或者說，對最優(yōu)流動性管理方案的選擇 ? 流動性管理的主要內(nèi)容涉及流動性管理的 原則 、進行流動性協(xié)調(diào)管理的 方法 以及對流動性管理效果的 評價 51 流動性需求管理的原則 ? 進取型原則： 當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依靠收縮資產(chǎn)規(guī)模、出售資產(chǎn)，而是通過主動負債的方式來滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模。由表 92可見，我國國有商業(yè)銀行流動性指標(biāo)呈現(xiàn)出不斷改善趨勢。表 91顯示，美國被保險商業(yè)銀行的流動性指標(biāo)有下降趨勢。存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 /定期存款 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標(biāo) l 核心存款比率 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標(biāo) 43 負債流動性指標(biāo) l 經(jīng)紀人存款比率 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的正向指標(biāo) l 短期投資對敏感性負債比率 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標(biāo) 42 負債流動性指標(biāo) l 游資比率（熱線比率） 216。為衡量商業(yè)銀行流動性的逆向指標(biāo) l 擔(dān)保證券比率 216。體現(xiàn)商業(yè)銀行之間在流動性方面的協(xié)作狀況 41 資產(chǎn)流動性指標(biāo) (續(xù) ) l 能力比率 216。同業(yè)拆借凈值率 =（同業(yè)拆出 — 同業(yè)拆入） /總資產(chǎn) 216。短期政府債券是商業(yè)銀行流動性較高的資產(chǎn) 216。流動性證券指標(biāo) =政府債券 /總資產(chǎn) 216?，F(xiàn)金是商業(yè)銀行流動性最高的資產(chǎn) 216?，F(xiàn)金狀況指標(biāo) =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項 /總資產(chǎn) 216。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。15 (穩(wěn)定性貨幣負債 法定準(zhǔn)備金 ) ? 銀行總流動性需求 =負債的流動性需求 +貸款的流動性
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