對指令流建模優(yōu)化交易決策(編輯修改稿)
2025-02-07 23:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為交易指令發(fā)生后的股票價格的概率密度函數(shù) (離散型 )，其中 是將正向、負向分別擬合得到的單筆訂單價格變化密度函數(shù)。 ()bax? ? 股票價格變化 —指令累積 ? 對正向指令流、負向指令流分別建模，需要集成起來得到最終的價格分布 正向指令累計 (/) 集成后的最終分布 0 +1 +2 … +n 負向指令累計(/0.01) 0 0 +1 +2 … +n 1 1 0 1 … n1 2 2 1 0 … n2 … … … … … … m m 1m 2m … nm 股票價格變化 —分筆指令累積 ? 高頻環(huán)境下股票價格變化的概率分布，隱含的意義是，在 歷史的隨機過程 支配下，股票價格 應(yīng)該 表現(xiàn)出來的規(guī)律； ? 最微觀的市場結(jié)構(gòu)變量； (與對 收盤價 建模進行比較 ) ? 描述短期內(nèi)市場走勢； 股票價格變化 —指令累積 高頻下的尖峰厚尾分布 交易策略：框架 優(yōu)化交易策略：框架 ? 開窗：克服非齊次泊松分布造成參數(shù)估計的困難； (V型市場 ) ? 窗口寬度： 3000筆交易指令； 5 m inbint ?交易策略：買入模式 當價差超過閾值時，信號觸發(fā) 不以當前最新價買入，
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