提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力迎接資本監(jiān)管挑戰(zhàn)(編輯修改稿)
2025-02-02 20:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人訂立書面合同。合同應(yīng)當(dāng)約定貸款種類、借款用途、金額、利率、還款期限、還款方式、違約責(zé)任和雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。” （五）貸后管理 貸后管理階段的主要工作，在于收集借款人和項(xiàng)目的進(jìn)度信息，從而減少借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)，提升內(nèi)部管理的精細(xì)化程度。 22 :識(shí)別 1 流程：風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、緩釋、控制、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、（考核） ? 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別： 客服信息不對(duì)稱，發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的信息，避免道德與技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ? 人員 (崗位 \環(huán)節(jié)）： 一般而言是前臺(tái)營銷人員（第一道防線） ? 識(shí)別的依據(jù)： 風(fēng)險(xiǎn)特征：主權(quán)、批發(fā)、零售 ? 識(shí)別的方法： 熟悉你的客戶（ KYC)、熟悉你的產(chǎn)品（ KYP） ? 識(shí)別的因素： 宏觀經(jīng)濟(jì) 微觀客戶 23 ： 識(shí)別 2 ? 舉例 ? 批發(fā)類客戶 ? 政策、資本結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)與行業(yè)屬性、利潤(rùn)、貸款用途 ? 東南沿海大批中小企業(yè)倒閉潮中的銀行業(yè)思考 ? 零售（個(gè)人）客戶 ? 身份真實(shí)性 ? 貸款用途（？） 24 ：計(jì)量 1 ? 主要指標(biāo) : 單客戶與資產(chǎn)組合兩個(gè)層次 ? 客戶違約可能性：違約概率 ? 債項(xiàng)的損失程度：違約損失率 ? 信貸額度：違約暴露 ? 遷 徙 進(jìn)一步： ? 預(yù)期損失 EL=PD*LGD ? 非預(yù)期損失 UL=f ( PD， LGD， R,…… ） ? 風(fēng)險(xiǎn)收益 RAROC: 25 ：計(jì)量 2 ? 商業(yè)銀行可以采用計(jì)量模型方法、專家判斷方法或綜合使用兩種方法進(jìn)行評(píng)級(jí)。 26 ：計(jì)量 3 ? 計(jì)量模型的管理與應(yīng)用 ? 開發(fā)過程管理 ? 數(shù)據(jù)管理 完整性、充分性、有效性、及時(shí)性 ? 驗(yàn)證 確保模型理論正確、假設(shè)合理、數(shù)據(jù)完整、模型運(yùn)行情況良好、計(jì)算準(zhǔn)確、使用分析恰當(dāng) 模型開發(fā)樣本數(shù)據(jù)、模型方法、重要假設(shè)和參數(shù)、模型開發(fā)過程和模型結(jié)果應(yīng)用等方面 ? 審計(jì) 27 : 計(jì)量 4 ? 關(guān)于壓力測(cè)試（ stress testing） ? 依據(jù) 中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā) 《 商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引 》 的通知 （銀監(jiān)發(fā) [2023]91號(hào)） ? 第三條 本指引所稱壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測(cè)算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要措施。 28 工欲善其事 必先明其智 29 全面風(fēng)險(xiǎn)管理殊途同歸 ? 治理結(jié)構(gòu) ? 政策 ? 經(jīng)營與管理流程 ? 數(shù)據(jù)與系統(tǒng) ? 工具 ? 應(yīng)用 路就在自己的腳下，人人都是參與者，一直在跋涉！ 30 ? 董事會(huì)和高級(jí)管理層 ? 風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與偏好 ? 風(fēng)險(xiǎn)政策 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：季度 ? 政策、程序和限額 ? 信貸政策：限額 ? 年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：經(jīng)濟(jì)資本 31 ? 流程： 側(cè)重于通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)的完善，統(tǒng)一流程 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 側(cè)重于運(yùn)用分析系統(tǒng)，提供信息和技術(shù)支持 ? 加強(qiáng)集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的建設(shè)和推廣 ? 非零售：違約概率模型、違約損失率模型 ? 零 售：評(píng)分卡、分池技術(shù) ? 組 合：經(jīng)濟(jì)資本 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 ? 監(jiān)控系統(tǒng)：橫到邊、縱到底 —— 到借款人、到分支行 ? 監(jiān)控信息：內(nèi)部與外部 32 ? 風(fēng)險(xiǎn)緩釋 ? 緩釋的政策完善 ? 緩釋的估值：房地產(chǎn)、抵押物 ? 風(fēng)險(xiǎn)緩釋系統(tǒng)的完善 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 風(fēng)險(xiǎn)前置 ? 積極保全 ? 組合調(diào)整 ? 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 ? 側(cè)重于董事會(huì)層面的總體報(bào)告 ? 側(cè)重于重大事項(xiàng)的報(bào)告 33 ? 報(bào)告內(nèi)容 ? 按照評(píng)級(jí)表述的信用風(fēng)險(xiǎn)總體情況； ? 不同級(jí)別、資產(chǎn)池之間的遷徙情況； ? 每個(gè)級(jí)別、資產(chǎn)池相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的估值及與實(shí)際值的比較情況； ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證結(jié)果； ? 監(jiān)管資本變化及變化原因； ? 壓力測(cè)試條件及結(jié)果； ? 內(nèi)部審計(jì) 情況。 34 ? 管理信息系統(tǒng) ? 業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)：對(duì)公信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售評(píng)分卡系統(tǒng) ? 管理系統(tǒng)的完善：內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)分析系統(tǒng) ? 支持系統(tǒng)：數(shù)據(jù)整合 ? 內(nèi)部控制 ? 組織體系改善 ? 授權(quán) 35 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型之借款人（保證人） /組合的違約概率 PD 精準(zhǔn)的客戶管理系統(tǒng)和客戶風(fēng)險(xiǎn)特征分析 ? 主權(quán)：？ ? 金融機(jī)構(gòu) 國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)客戶（ 5個(gè)評(píng)級(jí)模板） ? 銀行 ? 資產(chǎn)管理公司 ? 保險(xiǎn)公司 ? 擔(dān)保公司 ? 通用非銀行金融機(jī)構(gòu) 36 ? 零售風(fēng)險(xiǎn)暴露（三大類） ? 個(gè)人住房抵押貸款 ? 合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 ? 其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 37 ? 難點(diǎn) ? 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征分析 ? 會(huì)計(jì)與行政管理制度 ? 企業(yè)分組 ? 流程不規(guī)范導(dǎo)致的數(shù)據(jù)問題 沒有信貸人員的參與，就是數(shù)學(xué)游戲 。 38 ? 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型之債項(xiàng)違約損失率 LGD（不僅僅是為了高級(jí)法 AIRB) ? 前提：風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效管理 制度、流程、技術(shù)和管理信息系統(tǒng) ? 模型化階段（以某銀行為例） ? 2023年，參考新資本協(xié)議的有關(guān)參數(shù)，構(gòu)建了第一版 LGD模型； ? 2023年，第一版 LGD計(jì)算方法應(yīng)用于全行貸款定價(jià)、債項(xiàng)十二級(jí)分類、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量等領(lǐng)域。根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的建議，持續(xù)地進(jìn)行了優(yōu)化。 ? 2023年著手研發(fā)對(duì)公信貸業(yè)務(wù) LGD模型，構(gòu)建對(duì)公信貸業(yè)務(wù) LGD高級(jí)法模型，制定高級(jí)法下數(shù)據(jù)收集模板和收集計(jì)劃，為實(shí)施新資本協(xié)議高級(jí)法奠定基礎(chǔ)。 ? 2023年應(yīng)用于全行經(jīng)濟(jì)資本管理中。 39 40 ? 支持經(jīng)營者 ? 客戶選擇： PD ? 產(chǎn)品定價(jià) : p=C + risk+ …… ? 準(zhǔn)備金： EL=F( PD, LGD, EAD, ……) ? 支持管理者 ? 績(jī)效考核 ? 經(jīng)濟(jì)增加值 ? 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率 ? 組合管理 貫穿于銀行業(yè)的整個(gè)流程 41 ? 范圍與定義 ? 定義（第八十一條）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和
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