【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用 E．利用泰勒展開(kāi)近似化，展開(kāi)階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確 ( )。 A．提高銀行的盈利能力 B．保護(hù)銀行股東的利益 C．保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì) D．預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系 E．保護(hù)存款者的利益 ( )。 A．明確披露原則 B． 完善管理法規(guī) C．改進(jìn)銀行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 D．強(qiáng)化表外信息披露 E．落實(shí)監(jiān)控制度 ( )。 A．公開(kāi)原則 B．公開(kāi)原則 C．效率原則 D．利益原則 E．依法原則 ( )。 A．《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算表、計(jì)算說(shuō)明的通知》 B．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 C．《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 D．《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)》 E. 《 巴塞爾新資本協(xié)議》 20．下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有 ( )。 A．對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B．備用信用證 C．商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D．信用擔(dān)保 E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來(lái)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 21．風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括 ( )。 A．了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B．規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng) C．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查 D．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí) E．監(jiān)管措施、措施評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 本經(jīng)濟(jì)功能包括 ( )。 A．套期保值、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能 B．價(jià)格法顯功能 C:投機(jī)牟取暴利的功能 D．造市的功能 E．吸引更多市場(chǎng)參與者的功能 ，流動(dòng)性負(fù)債包括 ( )。 A． 一 個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額 B． 一 個(gè)月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù) C． 一 個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款 D． 一 個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款 E．活期存款（不含財(cái)政性存款） ( )。 A．不良貸款撥備覆蓋率 B．單一客戶授信集中度 C．最大十戶存款比例 D．貸款損失準(zhǔn)備金率 E．不良資產(chǎn)率 ，在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)， ( )的構(gòu)成狀況。 A．流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量 B．長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量 C．敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量 D．到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負(fù)債數(shù)量 E．現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出 26．流動(dòng)性資產(chǎn)包括 ( )。 A．現(xiàn)金 B．超額準(zhǔn)備金 C．短期內(nèi)到期的貸款 D．活期存款 E．中央銀行借貸 27.( )是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警 。 A．快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源是市場(chǎng)大宗融資 B．市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮? C．銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌 D．銀行所發(fā)行的可流通債券的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)減小 E．融資交易對(duì)手開(kāi)始要求抵押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資 ( )。 A．完善激勵(lì)約束機(jī)制 B．提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 C．健全信息管理系統(tǒng) D．強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度 E．加強(qiáng)信息交流與溝通 y信號(hào)包括 ( )等指標(biāo)的變化。 A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評(píng)級(jí) D．銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 ( )。 A．外部欺詐盜竊 B．洗錢(qián) C．內(nèi)部欺詐 D．違反系統(tǒng)安全 E．監(jiān)管規(guī)定 ，正確的有 ( )。 A．該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B．該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) C．該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) D．可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn) E．可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn) 32. 2020年 10月，國(guó)內(nèi)首個(gè) IT 系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期 10年、總額約 3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)明，正確的有 ( )。 A．此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段 B．深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn) C．此舉有助于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上 D．此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心 E．此外包業(yè)務(wù)本身也可能存 在風(fēng)險(xiǎn) ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn) C．品牌風(fēng)險(xiǎn) D．信用風(fēng)險(xiǎn) E．客戶風(fēng)險(xiǎn) ( )。 A．強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) B．確保實(shí)現(xiàn)承諾 C．將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái) D．保持與媒體的良好接觸 E．制定危機(jī)管理規(guī)劃 ( )。 A． CreditMetrics模型 B． Credit Portfolio View模型 C． CreditRisk+模型 D． KMV模型 E． ZETA模型 ，不正確的有 ( )。 A．支付和結(jié)算 B．資產(chǎn)管理 c．公司金融 D．貸款 E．零售銀行業(yè)務(wù) ( )。 A．輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范 B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 c．柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí) D．柜員工作 強(qiáng)度大，但收人不高工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．客戶監(jiān)管難度大 ( )。 A．厭惡風(fēng)險(xiǎn) B．偏好收益 c．存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) D．偏好風(fēng)險(xiǎn) E．風(fēng)險(xiǎn)中性 ( )。 A．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 B．期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 c．期權(quán)的到期期限 D．標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率 E．標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率 三、判斷題（請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描 述作出判斷，正確的為 A，錯(cuò)誤的為 B。） 1．由于企業(yè)的發(fā)展可能處于開(kāi)發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特征 。 ( ) 2．只有在違約發(fā)生時(shí)存在信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 3．三項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布。 ( ) 4．線性相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，即同時(shí)對(duì)變量 X1=2X+1,Y1=2Y +1,變化之后的兩個(gè)變量 x Y1之間的相關(guān)系數(shù)與 。 ( ) 5．一般說(shuō)來(lái)， 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越弱。 ( ) 6．買(mǎi)方期權(quán)對(duì)期權(quán)賣(mài)方來(lái)說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)賣(mài)出交易的物的權(quán)利。 ( ) 7．隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 ( ) 8．資本金被稱為保護(hù)債務(wù)人，使債務(wù)人面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。 ( ) 9．商業(yè)銀行只能通過(guò)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 。 ( ) 、申請(qǐng)?jiān)u分 和行為評(píng)分。 ( ) 。 ( ) 13. 一 旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評(píng)分結(jié)果將長(zhǎng)期有效。 ( ) ，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) ，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分 類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。 ( ) 2020 年下半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題 一、單項(xiàng)選擇題（下 列各小題所給出的 4個(gè)選項(xiàng)中，只有 1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)） 1．下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A．概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量 B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知 C．確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的 D．在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件 2．對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 計(jì)算方法不包括 ( )。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部模型法 D．高級(jí)計(jì)量法 3．下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是 ( )。 A．操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面 B．操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利 C．對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn) D．操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 4．現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門(mén)通常采取 ( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格／價(jià)值的變化。 A．每月 參照市場(chǎng)定價(jià) B．每日參照市場(chǎng)定價(jià) C．每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) D．每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià) 5．假設(shè)目前外匯市場(chǎng)上英鎊鎊兌美元的匯率為 1英鎊： 1. 900 美元，匯率波動(dòng)的年標(biāo)準(zhǔn)差是 250 基點(diǎn)，目前匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則末來(lái) 3個(gè)月英鎊兌美元的匯率有 95%的可能處于 ( )區(qū)間。 A. (1. 8750,1. 9250) B.(1. 8000,2. 000) C. (1. 8500,19500) D.(1. 8250,1. 9750) 6．風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是 ( )。 A．適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) C．適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) D．迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn) 7．商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是 ( )。 A．董事長(zhǎng) B．監(jiān)事會(huì) C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) D．財(cái)務(wù)控制部門(mén) 8． ( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。 A．董事會(huì) B．高級(jí)管理層 C．監(jiān)事會(huì) D．風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān) 9．商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中， ( )。 A．包括董事、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層 級(jí) B．董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程 C．高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任 D．承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén) ，不正確的是 ( )。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額 B．制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分 C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理 D．管理喜憂參 半應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整 ，不正確的是 ( )。 A．現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況 B．根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于 3%~5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警 C．商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可依賴度越強(qiáng) D．應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求 12.( )針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 A．流動(dòng)性比率／指標(biāo)法 B．現(xiàn)金流分析法 C．缺口分析法 D．久期分析法 ( )。 A．將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行 B．將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行 C．制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略 D．制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃 《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò) ( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于 ( )。 A． 75% ,25% B． 75%， 15% C． 50%． 15% D． 50%， 25% ，則下列部法正確的是 ( )。 A．這兩筆貨款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的 B．這兩筆貨款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的 C．這兩筆貨款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大 D．這兩筆貨款構(gòu)成的貨款組合 的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貨款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加點(diǎn) ，主要是由 ( )的變動(dòng)反映出來(lái)。 A．借款人管理層因素 B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況 C．借款人所在行業(yè)因素 D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素 ，違約概率的估計(jì)包括 ( )兩個(gè)層面。 A．單一借款的違約概率和某一信用等級(jí)所有貸款人的違約概率 B．單一借款的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違違約概率 C．某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率 D．單一借款人的違約頻率 和某一信用等級(jí)所借款人的