【導(dǎo)讀】1．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是()。2．當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。若借款人在貸款到期時(shí)不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施的()方法。5．計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除()。6．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率的計(jì)算公式是()。7．某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為()。足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。的計(jì)算公式是()。制措施，初步評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。2020年末關(guān)注類貨款余額為2000億元，次級(jí)類貨款余額為400億元，可疑類貨款余額為1000億元，

　　

【正文】 銀行收益不受影響 C．銀行利用 5 年期的政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D．當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ，其決定因素不包括 ( )。 A．即期匯率 B．兩種貨幣之間的利率差 C．期限 D．交易金額 79．在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括 ( )。 A．過分依賴于外部評(píng)級(jí) B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性 C．對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類全權(quán)統(tǒng)一給予 100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性 D．與 1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性 ，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分 析的專家系統(tǒng)是 ( )。 A． 5Cs系統(tǒng) B． 5Ps系統(tǒng) C． CAMEL分析系統(tǒng) D． 51ts系統(tǒng) 二、多項(xiàng)選擇題（下列各小題給出的 4個(gè)或 5個(gè)選項(xiàng)中，有 2個(gè)或者 2個(gè)以上的選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)代碼填入括號(hào)內(nèi)） 1．根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià) ( )。 A．財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn) B．經(jīng)營(yíng)管理狀況 C．資產(chǎn)管理狀況． D．負(fù)債管理狀況 E．領(lǐng)導(dǎo)后備力量 2．商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有 ( )。 A．轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn) B．增加收益 C．實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D．提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 E．集中風(fēng)險(xiǎn) 3． 一 般來說，收益率曲線 ( )。 A．形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系 B．是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷 C．是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果 D．是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果 E．是對(duì)未來資本回報(bào)率預(yù)期的結(jié)果 4．缺口分析的局限性包括 ( )。 A．計(jì)算復(fù)雜，應(yīng)用方便 B．忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異 C．未考慮由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn) D．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響 E．只能反映利率變動(dòng)的短期影響 5．商業(yè)銀行在對(duì)客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括 ( )。 A．貸款 B．可交易資產(chǎn) C．衍生產(chǎn)品 D．信用證 E．抵押 6．信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)由 ( )。 A．應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言／術(shù)語 B．使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息 C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D．傳遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 E．保證對(duì)有效全 面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) 7．影響違約損失率的主要因素包括 ( )。 A．清償優(yōu)先性 B．抵押品 c．借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) D．公司所在行業(yè) E．當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條 8．違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有 ( )。 A．違約是針對(duì)客戶的，不良是針對(duì)款項(xiàng)的 B．一般來說，不良率高于違約概率 C．違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn) D．不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn) E．違約概率和 不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo) 9．貸款重組可以采取的措施有 ( )。 A．減少貸款額度 B．調(diào)整貸款利率 c．增加控制措施 D．調(diào)整信貸產(chǎn)品 E．調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限 ( )等因素決定。 A．資本成本 B．經(jīng)營(yíng)成本 c．風(fēng)險(xiǎn)成本 D．債務(wù)成本 E．股權(quán)成本 11．根據(jù) 2020年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本 息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于 ( )。 A．關(guān)注類貸款 B．次級(jí)類貸款 c．可疑類貸款 D．損失類貸款 E．不良貸款 ，信用局評(píng)分常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分是預(yù)測(cè)消費(fèi)者 ( )。 A．違約風(fēng)險(xiǎn)的大小 B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益 c．破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小 D．壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小 E．風(fēng)險(xiǎn)偏好 ( )。 A．根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策 B．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額 C．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況 D．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估 E．制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 ?( ) A．不良資產(chǎn)／貸款率 B．預(yù)期損失率 C．貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 D．不良貸款撥備覆蓋率 E．貸款損失準(zhǔn)備充足率 ( )。 A．對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估 B．是否值得重組，重組成本與重組 后可減少的損失孰大孰小 C．進(jìn)入重組流程的原因 D．對(duì)抵押品、質(zhì)押物保證人不需要進(jìn)行評(píng)估 E．是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品 ( )。 A．成立評(píng)估小組 B．填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表 C．對(duì)上一階段識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行重檢 D．評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)程度 E．依據(jù)控制質(zhì)量評(píng)估控制措施的有效性、必要性、充分性和合規(guī)性 ，應(yīng)關(guān)注 ( )等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 A．產(chǎn)品多樣化 B．可能出現(xiàn)討債現(xiàn)象 C．自有資金匱乏 D．很少開具發(fā)票 E．經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng) ( )。 A．貨幣互換是指交易雙方基于相同的貨幣進(jìn)行互換交易 B．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金 C．貨幣互換通常不需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定 D．貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率 E．貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由 ( )造成的。 A．不適當(dāng)分配授信額度 B．集團(tuán)法人客戶經(jīng)營(yíng)不善 C．商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶多頭授信 D．集團(tuán)法人客戶不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn) E．商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人盲目／過度授信 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？ ( ) A．商業(yè)銀行賬號(hào)提供的貸款業(yè)務(wù) B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C．商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際獲取其價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工 具頭寸 D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E．為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸 ． ( )。 A．是一種全值估計(jì) B．需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定 C．是一種參數(shù)方法 D．可以較好地處理非正態(tài)分布 E．低估突發(fā)性的收益率波動(dòng) ，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取 ( )。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．內(nèi)部模型法 C．高級(jí)計(jì)量法 D．內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法 E．內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法 ？ ( ) A．增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款 B．確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系 C．避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售 D．降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) E．有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn) ( )。 A．輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范 B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 C．柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí) D．柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．客戶監(jiān)管難度大 ( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B．外部審計(jì) C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D．監(jiān)測(cè)和報(bào)告 E．內(nèi)部審計(jì) ( )。 A．核心資本 B． 一 般準(zhǔn)備 C．盈余公積 D．未分配利潤(rùn) E．長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù) 27.“ 911”事件給很多銀行及其他造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意 ( )。 A．災(zāi)難備份 B．強(qiáng)制員工休假 C．審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址 D．制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 E．購買保險(xiǎn) 28.( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。 A．零售客戶 B．小額存款人 C．個(gè)人存款人 D．公司存款人 E．機(jī)構(gòu)存款人 ( )。 A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B．企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉 C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D．企業(yè)違法違規(guī) E．地方政府行政干預(yù) 作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括 ( )。 A．資金交易 B．消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì) C．網(wǎng)絡(luò)中心 D．法律事務(wù) E．賬戶系統(tǒng) ( )。 A．經(jīng)營(yíng)損失 B．經(jīng)濟(jì)損失 C．隱性損失 D．會(huì)計(jì)損失 ． E．聲譽(yù)損失 ， Altman的 Z計(jì)分模型中所考慮的因素包括 ( )。 A．流動(dòng)性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性 ， CP模型 測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有 8個(gè)，其中包括 ( )。 A． GDP B．通貨膨脹 C．實(shí)際匯率變量 D．利差變量 E．違約史指標(biāo) ( )。 A．固定利率互換 B．息票利率互換 C．基礎(chǔ)利率互換 D．交叉貨幣利率互換 E．浮動(dòng)利率互換 ， ZETA模型采用的指標(biāo)包括 ( )。 A．流動(dòng)性指標(biāo) B．零息債券收益率指標(biāo) C．邊際死亡率指標(biāo) D．資產(chǎn)收益率指標(biāo) E．期權(quán)費(fèi) 指標(biāo) ( )。 A．需要保證金 B．合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的 C．合約規(guī)模是不固定的 D．合約的到期日是固定的 E．合約期限的長(zhǎng)度是固定的 ( )。 A．兼并失敗 B．技術(shù)開發(fā)失敗 C．產(chǎn)品研發(fā)失敗 D．拓展市場(chǎng)份額失敗 E．進(jìn)入新市場(chǎng)失敗 ( )。 A．為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸 B．商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨 在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸 C．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品 D．為執(zhí)行客戶買賣委托而持有的頭寸 E．做市而持有的頭寸 “假按揭”表現(xiàn)形式的是 ( )。 A．借款人虛假購房，身份和住址不明 B．經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請(qǐng)個(gè)人按揭貸款購房 C．以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款 D．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 E．開發(fā)商不具備按揭合作 主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 ( )。 A．可以保護(hù)存款人利益； B．可以降低銀行破產(chǎn)概率 C．可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力 D．可以維護(hù)貨幣供給和支付體系的平衡運(yùn)行 E．降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng) 三、判斷題（請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描述作出判斷，正確的為 A，錯(cuò)誤的為 B。） 1．銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類，分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。 ( ) 2．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的成本的 ，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) 3．風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)是股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。 ( ) 4．銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。 ( ) 5．在風(fēng)險(xiǎn)緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。 ( ) 6．在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。 ( ) 7．有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 ( ) 8．有效銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng) 險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類監(jiān)督。 ( ) 9．借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這三部分。 ( ) 《貨款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從 2020年起，在我國(guó)各類銀行全面實(shí)行貨款質(zhì)量四級(jí)分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。 ( ) 。 ( ) ，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金通 讀三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資。 ( )