【導(dǎo)讀】1．一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是()。2．當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險。相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險。若借款人在貸款到期時不能償還貸款本息，則保證人必須代為清償。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的()方法。5．計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除()。6．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率的計算公式是()。7．某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為()。足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。的計算公式是()。制措施，初步評估風(fēng)險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。2020年末關(guān)注類貨款余額為2000億元，次級類貨款余額為400億元，可疑類貨款余額為1000億元，

　　

【正文】 銀行收益不受影響 C．銀行利用 5 年期的政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險 D．當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險 ，其決定因素不包括 ( )。 A．即期匯率 B．兩種貨幣之間的利率差 C．期限 D．交易金額 79．在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括 ( )。 A．過分依賴于外部評級 B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性 C．對于缺乏外部評級的公司類全權(quán)統(tǒng)一給予 100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性 D．與 1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性 ，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分 析的專家系統(tǒng)是 ( )。 A． 5Cs系統(tǒng) B． 5Ps系統(tǒng) C． CAMEL分析系統(tǒng) D． 51ts系統(tǒng) 二、多項選擇題（下列各小題給出的 4個或 5個選項中，有 2個或者 2個以上的選項符合題目要求，請將符合題目要求選項代碼填入括號內(nèi)） 1．根據(jù)國際最佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價 ( )。 A．財務(wù)報表風(fēng)險 B．經(jīng)營管理狀況 C．資產(chǎn)管理狀況． D．負(fù)債管理狀況 E．領(lǐng)導(dǎo)后備力量 2．商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有 ( )。 A．轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險 B．增加收益 C．實現(xiàn)資產(chǎn)單一化 D．提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 E．集中風(fēng)險 3． 一 般來說，收益率曲線 ( )。 A．形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系 B．是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷 C．是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果 D．是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果 E．是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果 4．缺口分析的局限性包括 ( )。 A．計算復(fù)雜，應(yīng)用方便 B．忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 C．未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險 D．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響 E．只能反映利率變動的短期影響 5．商業(yè)銀行在對客戶進(jìn)行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括 ( )。 A．貸款 B．可交易資產(chǎn) C．衍生產(chǎn)品 D．信用證 E．抵押 6．信用風(fēng)險報告的職責(zé)由 ( )。 A．應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言／術(shù)語 B．使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息 C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度 D．傳遞銀行的風(fēng)險偏好 E．保證對有效全 面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識 7．影響違約損失率的主要因素包括 ( )。 A．清償優(yōu)先性 B．抵押品 c．借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) D．公司所在行業(yè) E．當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條 8．違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有 ( )。 A．違約是針對客戶的，不良是針對款項的 B．一般來說，不良率高于違約概率 C．違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn) D．不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn) E．違約概率和 不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo) 9．貸款重組可以采取的措施有 ( )。 A．減少貸款額度 B．調(diào)整貸款利率 c．增加控制措施 D．調(diào)整信貸產(chǎn)品 E．調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限 ( )等因素決定。 A．資本成本 B．經(jīng)營成本 c．風(fēng)險成本 D．債務(wù)成本 E．股權(quán)成本 11．根據(jù) 2020年我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本 息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于 ( )。 A．關(guān)注類貸款 B．次級類貸款 c．可疑類貸款 D．損失類貸款 E．不良貸款 ，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費(fèi)者 ( )。 A．違約風(fēng)險的大小 B．開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益 c．破產(chǎn)風(fēng)險的大小 D．壞賬風(fēng)險的大小 E．風(fēng)險偏好 ( )。 A．根據(jù)收集的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策 B．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 C．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況 D．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估 E．制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程 ?( ) A．不良資產(chǎn)／貸款率 B．預(yù)期損失率 C．貸款風(fēng)險遷徙 D．不良貸款撥備覆蓋率 E．貸款損失準(zhǔn)備充足率 ( )。 A．對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估 B．是否值得重組，重組成本與重組 后可減少的損失孰大孰小 C．進(jìn)入重組流程的原因 D．對抵押品、質(zhì)押物保證人不需要進(jìn)行評估 E．是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品 ( )。 A．成立評估小組 B．填制員工操作風(fēng)險識別報告表 C．對上一階段識別出的風(fēng)險事項進(jìn)行重檢 D．評估殘余操作風(fēng)險程度 E．依據(jù)控制質(zhì)量評估控制措施的有效性、必要性、充分性和合規(guī)性 ，應(yīng)關(guān)注 ( )等風(fēng)險點。 A．產(chǎn)品多樣化 B．可能出現(xiàn)討債現(xiàn)象 C．自有資金匱乏 D．很少開具發(fā)票 E．經(jīng)不起原材料價格波動 ( )。 A．貨幣互換是指交易雙方基于相同的貨幣進(jìn)行互換交易 B．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金 C．貨幣互換通常不需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定 D．貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率 E．貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險 法人客戶的信用風(fēng)險通常是由 ( )造成的。 A．不適當(dāng)分配授信額度 B．集團(tuán)法人客戶經(jīng)營不善 C．商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶多頭授信 D．集團(tuán)法人客戶不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn) E．商業(yè)銀行對集團(tuán)法人盲目／過度授信 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪幾項內(nèi)容？ ( ) A．商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù) B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工 具頭寸 D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E．為避免交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸 ． ( )。 A．是一種全值估計 B．需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定 C．是一種參數(shù)方法 D．可以較好地處理非正態(tài)分布 E．低估突發(fā)性的收益率波動 ，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取 ( )。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．內(nèi)部模型法 C．高級計量法 D．內(nèi)部評級初級法 E．內(nèi)部評級高級法 ？ ( ) A．增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款 B．確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系 C．避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價出售 D．降低商業(yè)銀行借人資金所需支付的風(fēng)險溢價 E．有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險 ( )。 A．輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范 B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 C．柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識 D．柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．客戶監(jiān)管難度大 ( )。 A．聲譽(yù)風(fēng)險識別 B．外部審計 C．聲譽(yù)風(fēng)險評估 D．監(jiān)測和報告 E．內(nèi)部審計 ( )。 A．核心資本 B． 一 般準(zhǔn)備 C．盈余公積 D．未分配利潤 E．長期次級債務(wù) 27.“ 911”事件給很多銀行及其他造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意 ( )。 A．災(zāi)難備份 B．強(qiáng)制員工休假 C．審慎選擇經(jīng)營地址 D．制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案 E．購買保險 28.( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。 A．零售客戶 B．小額存款人 C．個人存款人 D．公司存款人 E．機(jī)構(gòu)存款人 ( )。 A．違反貸款授權(quán)授信規(guī)定 B．企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉 C．企業(yè)逃廢銀行債務(wù) D．企業(yè)違法違規(guī) E．地方政府行政干預(yù) 作風(fēng)險，主要包括 ( )。 A．資金交易 B．消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 C．網(wǎng)絡(luò)中心 D．法律事務(wù) E．賬戶系統(tǒng) ( )。 A．經(jīng)營損失 B．經(jīng)濟(jì)損失 C．隱性損失 D．會計損失 ． E．聲譽(yù)損失 ， Altman的 Z計分模型中所考慮的因素包括 ( )。 A．流動性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性 ， CP模型 測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有 8個，其中包括 ( )。 A． GDP B．通貨膨脹 C．實際匯率變量 D．利差變量 E．違約史指標(biāo) ( )。 A．固定利率互換 B．息票利率互換 C．基礎(chǔ)利率互換 D．交叉貨幣利率互換 E．浮動利率互換 ， ZETA模型采用的指標(biāo)包括 ( )。 A．流動性指標(biāo) B．零息債券收益率指標(biāo) C．邊際死亡率指標(biāo) D．資產(chǎn)收益率指標(biāo) E．期權(quán)費(fèi) 指標(biāo) ( )。 A．需要保證金 B．合約價格的單位變動價值是固定的 C．合約規(guī)模是不固定的 D．合約的到期日是固定的 E．合約期限的長度是固定的 ( )。 A．兼并失敗 B．技術(shù)開發(fā)失敗 C．產(chǎn)品研發(fā)失敗 D．拓展市場份額失敗 E．進(jìn)入新市場失敗 ( )。 A．為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸 B．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨 在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 C．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品 D．為執(zhí)行客戶買賣委托而持有的頭寸 E．做市而持有的頭寸 “假按揭”表現(xiàn)形式的是 ( )。 A．借款人虛假購房，身份和住址不明 B．經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房 C．以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款 D．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 E．開發(fā)商不具備按揭合作 主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 ( )。 A．可以保護(hù)存款人利益； B．可以降低銀行破產(chǎn)概率 C．可以增強(qiáng)商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力 D．可以維護(hù)貨幣供給和支付體系的平衡運(yùn)行 E．降低銀行之間的不公平競爭 三、判斷題（請對以下各項的描述作出判斷，正確的為 A，錯誤的為 B。） 1．銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類，分級的監(jiān)測體系。 ( ) 2．實施風(fēng)險管理的成本的 ，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) 3．風(fēng)險管理會是股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。 ( ) 4．銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。 ( ) 5．在風(fēng)險緩解的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。 ( ) 6．在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。 ( ) 7．有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。 ( ) 8．有效銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和風(fēng) 險管理能力對商業(yè)銀行資本實行分類監(jiān)督。 ( ) 9．借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這三部分。 ( ) 《貨款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從 2020年起，在我國各類銀行全面實行貨款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。 ( ) 。 ( ) ，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金通 讀三個月內(nèi)到期的債券投資。 ( )