【文章內容簡介】 thetic CDOs)中， SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券 D．在現金債務抵押債券 (Cash CDOs)中， SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券 二、多項選擇題 (共 40題，每小題 1分，共 40分 )以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。 1．下列關于銀行利率風險的說法，正確的有 ( )。 A．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在 重新定價風險 B．如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險 C．如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險 D．如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險 E．如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險 2．市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括 ( )。 A．利率 B．匯率 C．工資率 D．股票價格 E．商品價格 3．下列關于衍 生產品與市場風險關系的說法，正確的有 ( )。 A．衍生產品可用來防范市場風險 B．衍生產品會產生新的市場風險 C．衍生產品的杠桿作用可以完全消滅市場風險 D．衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用 E．衍生產品的杠桿作用可能導致金融風險事件中出現巨額損失 4．組合層面的風險識別應當關注 ( )。 A．銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性 B．銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢 C．銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū) D．政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施 是否發(fā)生變化 E．區(qū)域內的其他不利因素變化 5．流動性比例中流動性資產包括 ( )。 A．在中國人民銀行超額準備金存款 B．一個月內到期的應收賬款 C．一個月內到期的貼現及其他買入票據 D．一個月內到期的次級類貸款 E．一個月內到期的債券 6．對于表內資產風險權重賦予權重為 0的有 ( )。 A．我國中央政府的債券 B．中央政府投資的公用企業(yè)的債券 C．政策性銀行債券 D．商業(yè)銀行之間原始期限 4個月以內的債券 E．國有金融資產管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 7．下列選項 中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有 ( )。 A．壓力測試 B．交易限額管理 C．風險限額管理 D．止損限額管理 E．市場風險對沖 8．越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風險經濟資本的內部配置，資本配置的方法主要有 ( )。 A．自上而下法 B．自下而上法 C．分解分析法 D．專家調查列舉法 E．情景分析法 9．下列屬于經濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是 ( )。 A．有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平 B．有助于消化和吸收損失 C．有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系 D．有助于維持市場信心 E． 有助于為商業(yè)銀行提供融資 10．對流動性風險管理方法的說法正確的是 ( )。 A．通常將商業(yè)銀行的存款分為三類 B．商業(yè)銀行負債的流動性需求與新增貸款有關 C．針對外幣的流動性風險管理，高級管理層應當首先明確外幣流動性的管理架構 D．應急計劃包括危機處理方案和彌補現金流量不足的工作程序兩方面的內容 E．管理者可根據某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動性安排 11．下列屬于法人信貸業(yè)務的操作風險成因的是 ( )。 A．信貸制度不完善 B．客戶監(jiān)管難度加大 C．片面追求信貸市場份額 D．內部控制不完善 E．管理模式不科學 12． 根據巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計的內容應當包括( )。 A．評估從商業(yè)銀行收到的報告的精確性 B．評價商業(yè)銀行總體經營狀況 C．評價商業(yè)銀行各項風險管理制度 D．評價商業(yè)銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度 E．評價管理層的能力 13．信用風險報告的職責有 ( )。 A．應實施并支持一致的風險語言 /術語 B．使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息 C．傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度 D．傳 遞銀行的風險偏好 E．保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識 14．在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質押品的有 ( )。 A．黃金 B．美元現金 C．我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評級為 AA的國家發(fā)行的債券 E．銀行存單 15．目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有 ( )。 A．基本指標法 B．記分卡法 C．損失分布法 D．標準法 E．內部衡量法 16．操作風險的成因主要包括 ( )。 A．人員因素 B．內部流程 C．系統(tǒng)缺陷 D．外部因素 E．其他因素 17．流動性資產包 括 ( )。 A．現金 B．超額準備金 C．短期內到期的貸款 D．活期存款 E．中央銀行借款 18．《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的驗證提出了許多要求，包括( )。 A．商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證 B．商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性 C．商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率。 D．商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預期值的情況下下調預期值 E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關的外部數據源比較 19．下列關于期權種類的說法，正確的是 ( )。 A．按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權 B．按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權 C．按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權和價外期權 D．按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權 E．按交易方式，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權 20．商業(yè)銀行的經營原則是 ( )。 A．營利性 B．安全性 C．流動性 D．擴張性 E．競爭性 21． 信息披露的質量方面，應當遵循哪幾條標準 ?( ) A．銀行應對各項業(yè)務和應并表機構的信息進 行匯總和并表披露 B．披露的信息對使用者決策有用 C．要使使用者盡早獲得有關數據 D．披露的信息要能如實反映實際情況，并遵循實質重于形式的原則 E．保證銀行自身歷史數據的可比性 22． 全面風險管理模式體現的先進的風險管理理念和方法包括 ( )。 A． 全球的風險管理體系 B． 全面的風險管理范圍 C． 全程的風險管理過程 D． 全新的風險管理方法 E． 全員的風險管理文化 23．商業(yè)銀行使用有關要素評估操作風險時，應當符合什么標準？ ( ) A．基于實際經驗和專家意見，將每一個因素調整為有意義的風險要 素 B．商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權重的設定必須合理 C．風險評估框架及各種實施情況，都應當有文件支持，并接受商業(yè)銀行內部和監(jiān)管當局的獨立審查 D．商業(yè)銀行應當抓住主要因素而適當忽略次要因素 E．商業(yè)銀行應當依靠外部專業(yè)咨詢機構進行操作風險評估，以力求客觀準確 24． Credit Monitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數，這些變量包括 ( )。 A．企業(yè)貸款數額 B．企業(yè)資產市場價值 C．企業(yè)資產市場價值的波動性 D．市場收益率 E．企業(yè)資產賬面價 值 25．巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型包括 ( )。 A．內部欺詐 B．外部欺詐 C．實物資產損毀 D．經營中斷和系統(tǒng)癱瘓 E．客戶、產品和經營問題 26．基本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ ( ) A．前三年中各年為正的總收入 B．前三年中總收入為正數的年數 C．巴塞爾委員會專門設定的乘數因子 D．前三年的總收入 E．所計量的總的年數 27．由于許多集團客戶之間的關聯關系比較復雜，因此在對其授信時應注意 ( )。 A．分別制定標準，實施個體控制 B．掌握充 分信息，避免過度授信 C．盡量多用保證，爭取少用抵押 D．授信協(xié)議約定，關聯交易必報 E．主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務 28．下列各項屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理中的風險限額的是 ( )。 A．風險價值限額 B．單一客戶限額 C．凈頭寸限額 D．止損限額 E． Delta限額 29．商業(yè)銀行內部控制評價包括的主要要素有 ( )。 A．內部控制措施評價 B．內部控制環(huán)境評價 C．風險識別與評估評價 D．監(jiān)督與糾正 E．信息交流與反饋評價 30． Credit Monitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數( ) A．數據、信息質量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設計、開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E．系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高 31．下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有 ( )。 A．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及 “ 肥尾 ” 問題 B．如果產生的數據序列是偽隨機數，可能導致錯誤結果 C．可以通過設置削減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應 D．不存在模型風險 E．計算量很大，且準確性地提高速度較慢 32．公允價值的計量方式有哪幾種？ ( ) A．直接使用可獲得的市場價格 B．使用公認的模型估算市場價格 C．根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性 D．使用企業(yè)特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突 E．根據資產獲得時的歷史成本 33．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括 ( )。 A．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務 C．建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D． 建立完善的信息報告和信息披露制度 E．建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制 34．關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有 ( )。 A．在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理 B．發(fā)達國家一般不對一個國家內的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額 C．在一定時期內，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的 D．在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額 E．在我國，當某一地區(qū)受某些 (政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等 )因素的影響，導致區(qū)域內經營環(huán)境惡化、區(qū)域內部經營管理水平下降、區(qū)域信貸 資產質量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制 35．巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括 ( )。 A．商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度 B．董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用 C．董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹 D．董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當的監(jiān)督 E．有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制 36．下列關于久期的說法，正確的有 ( )。 A．久期也稱持續(xù)期 B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C．久期的數學公式為 DP247。Dy ＝ D P247。(1247。y) D．久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發(fā)生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商 37．內部控制作為一個有機系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有 ( )。 A．決策 B．建設與管理 C．執(zhí)行與操作 D．監(jiān)督與評價 E．改進 38．操作風險評估一般從以下哪兩個層面開展？ ( ) A．業(yè)務管理 B．風險管理 C．內部管理 D．外部管理 E．流程管理 39．下列關于久期缺口的說法，正確的有 ( )。 A．久期缺口＝資產加權平均久期－ (總負債 247。 總資產 )負債加權平均久期 B．當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強 C．當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低 D．久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著 E．久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少 發(fā)生 40．根據巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ ( ) A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構 B．銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng) C．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法 D．必須具備完善、健康的公司治理結構