【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 thetic CDOs)中， SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券 D．在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券 (Cash CDOs)中， SPV不是投資于不同投資檔支付的實(shí)際證券，而是投資于違約互換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券 二、多項(xiàng)選擇題 (共 40題，每小題 1分，共 40分 )以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 1．下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，則存在 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B．如果銀行以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) C．如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D．如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) E．如果利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 2．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中的市場(chǎng)價(jià)格包括 ( )。 A．利率 B．匯率 C．工資率 D．股票價(jià)格 E．商品價(jià)格 3．下列關(guān)于衍 生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．衍生產(chǎn)品可用來(lái)防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用 E．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失 4．組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注 ( )。 A．銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性 B．銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) C．銀行客戶是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū) D．政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施 是否發(fā)生變化 E．區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化 5．流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括 ( )。 A．在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 B．一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款 C．一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買(mǎi)入票據(jù) D．一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類(lèi)貸款 E．一個(gè)月內(nèi)到期的債券 6．對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為 0的有 ( )。 A．我國(guó)中央政府的債券 B．中央政府投資的公用企業(yè)的債券 C．政策性銀行債券 D．商業(yè)銀行之間原始期限 4個(gè)月以?xún)?nèi)的債券 E．國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司為收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券 7．下列選項(xiàng) 中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有 ( )。 A．壓力測(cè)試 B．交易限額管理 C．風(fēng)險(xiǎn)限額管理 D．止損限額管理 E．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 8．越來(lái)越多的商業(yè)銀行開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有 ( )。 A．自上而下法 B．自下而上法 C．分解分析法 D．專(zhuān)家調(diào)查列舉法 E．情景分析法 9．下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是 ( )。 A．有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B．有助于消化和吸收損失 C．有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系 D．有助于維持市場(chǎng)信心 E． 有助于為商業(yè)銀行提供融資 10．對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法的說(shuō)法正確的是 ( )。 A．通常將商業(yè)銀行的存款分為三類(lèi) B．商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān) C．針對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu) D．應(yīng)急計(jì)劃包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序兩方面的內(nèi)容 E．管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排 11．下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是 ( )。 A．信貸制度不完善 B．客戶監(jiān)管難度加大 C．片面追求信貸市場(chǎng)份額 D．內(nèi)部控制不完善 E．管理模式不科學(xué) 12． 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外部審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括( )。 A．評(píng)估從商業(yè)銀行收到的報(bào)告的精確性 B．評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)狀況 C．評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度 D．評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度 E．評(píng)價(jià)管理層的能力 13．信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有 ( )。 A．應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言 /術(shù)語(yǔ) B．使員工可以在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息 C．傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度 D．傳 遞銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好 E．保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí) 14．在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有 ( )。 A．黃金 B．美元現(xiàn)金 C．我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券 D．評(píng)級(jí)為 AA的國(guó)家發(fā)行的債券 E．銀行存單 15．目前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有 ( )。 A．基本指標(biāo)法 B．記分卡法 C．損失分布法 D．標(biāo)準(zhǔn)法 E．內(nèi)部衡量法 16．操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括 ( )。 A．人員因素 B．內(nèi)部流程 C．系統(tǒng)缺陷 D．外部因素 E．其他因素 17．流動(dòng)性資產(chǎn)包 括 ( )。 A．現(xiàn)金 B．超額準(zhǔn)備金 C．短期內(nèi)到期的貸款 D．活期存款 E．中央銀行借款 18．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括( )。 A．商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證 B．商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性 C．商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率。 D．商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值 E．商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較 19．下列關(guān)于期權(quán)種類(lèi)的說(shuō)法，正確的是 ( )。 A．按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買(mǎi)方期權(quán)和賣(mài)方期權(quán) B．按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛擬期權(quán) C．按執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán) D．按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán) E．按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán) 20．商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是 ( )。 A．營(yíng)利性 B．安全性 C．流動(dòng)性 D．?dāng)U張性 E．競(jìng)爭(zhēng)性 21． 信息披露的質(zhì)量方面，應(yīng)當(dāng)遵循哪幾條標(biāo)準(zhǔn) ?( ) A．銀行應(yīng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn) 行匯總和并表披露 B．披露的信息對(duì)使用者決策有用 C．要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù) D．披露的信息要能如實(shí)反映實(shí)際情況，并遵循實(shí)質(zhì)重于形式的原則 E．保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性 22． 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括 ( )。 A． 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B． 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 C． 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 D． 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 E． 全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 23．商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合什么標(biāo)準(zhǔn)？ ( ) A．基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要 素 B．商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理 C．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查 D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素 E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確 24． Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括 ( )。 A．企業(yè)貸款數(shù)額 B．企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值 C．企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性 D．市場(chǎng)收益率 E．企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià) 值 25．巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型包括 ( )。 A．內(nèi)部欺詐 B．外部欺詐 C．實(shí)物資產(chǎn)損毀 D．經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)癱瘓 E．客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題 26．基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ ( ) A．前三年中各年為正的總收入 B．前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C．巴塞爾委員會(huì)專(zhuān)門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子 D．前三年的總收入 E．所計(jì)量的總的年數(shù) 27．由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意 ( )。 A．分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制 B．掌握充 分信息，避免過(guò)度授信 C．盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押 D．授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào) E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù) 28．下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中的風(fēng)險(xiǎn)限額的是 ( )。 A．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額 B．單一客戶限額 C．凈頭寸限額 D．止損限額 E． Delta限額 29．商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)包括的主要要素有 ( )。 A．內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià) B．內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià) C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) D．監(jiān)督與糾正 E．信息交流與反饋評(píng)價(jià) 30． Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)( ) A．?dāng)?shù)據(jù)、信息質(zhì)量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E．系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高 31．下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及 “ 肥尾 ” 問(wèn)題 B．如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果 C．可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng) D．不存在模型風(fēng)險(xiǎn) E．計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢 32．公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ ( ) A．直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格 B．使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格 C．根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性 D．使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突 E．根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本 33．我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括 ( )。 A．完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù) C．建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 D． 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度 E．建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制 34．關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理 B．發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額 C．在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的 D．在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額 E．在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些 (政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等 )因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸 資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制 35．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括 ( )。 A．商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度 B．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門(mén)的作用 C．董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹 D．董事會(huì)應(yīng)確保對(duì)高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督 E．有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制 36．下列關(guān)于久期的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．久期也稱(chēng)持續(xù)期 B．久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 C．久期的數(shù)學(xué)公式為 DP247。Dy ＝ D P247。(1247。y) D．久期是以未來(lái)收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商 37．內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有 ( )。 A．決策 B．建設(shè)與管理 C．執(zhí)行與操作 D．監(jiān)督與評(píng)價(jià) E．改進(jìn) 38．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從以下哪兩個(gè)層面開(kāi)展？ ( ) A．業(yè)務(wù)管理 B．風(fēng)險(xiǎn)管理 C．內(nèi)部管理 D．外部管理 E．流程管理 39．下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有 ( )。 A．久期缺口＝資產(chǎn)加權(quán)平均久期－ (總負(fù)債 247。 總資產(chǎn) )負(fù)債加權(quán)平均久期 B．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強(qiáng) C．當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低 D．久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性影響也越顯著 E．久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少 發(fā)生 40．根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ ( ) A．董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) C．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法 D．必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)