【文章內(nèi)容簡介】 性風(fēng)險 E．聲譽(yù)風(fēng)險 4．可以用來量化收益率的風(fēng)險或 者說收益率的波動性的指標(biāo)有 ( )。 A．預(yù)期收益率 B．中位數(shù) C．方差 D．標(biāo)準(zhǔn)差 E．眾數(shù) 5．公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列 ( )方面。 A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu) B．董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險 C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D．風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員 E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括 ( )。 A．良好的企業(yè)精神與控制文化 B．科學(xué)、有效的激勵機(jī)制 C． 信息交流 D．監(jiān)督與評價 E．建立內(nèi)部控制措施 7．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是 ( )。 A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期 50天未還 D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 8．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有 ( )。 A．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 B．當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利 率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 C．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 D．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 E．當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 9．下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是 ( )。 A．貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總 B．將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 C．將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險 D．相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素 E．貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性 10．以下說法中，正確的有 ( )。 A．違約概率即通常所稱的違約損失的概率 B．違約概率和違約頻率不是同一個概念 C．違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的 D．違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測 E．違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù) 11．一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有 ( )。 A．利率水平提高 B．?dāng)U張的貨幣政策 C．借款人財務(wù)杠桿提高 D．經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 E．借款人 收益波動性變大 12．風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，其中包括 ( )。 A．不良貸款遷徙率 B．資本充足程度 C．超額備付金比率 D．盈利能力 E．準(zhǔn)備金充足程度 13．保證法律責(zé)任一般包括 ( )。 A．部分責(zé)任保證 B．連帶責(zé)任保證 C．一般責(zé)任保證 D．全部責(zé)任保證 E．完全責(zé)任保證 14．按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為 ( )。 A．有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán) B．股份合作化企業(yè)集團(tuán) C．縱向一體化企業(yè)集團(tuán) D．橫向一體化企業(yè)集團(tuán) E．綜合企業(yè)集團(tuán) 15．權(quán)利質(zhì)押的范圍包括 ( )。 A．匯票 B．支票 C．本票 D．債券 E．存款單 16．下列屬于 “假按揭 ”的表現(xiàn)形式的是 ( )。 A．開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款 B．以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款 C．開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制 D．房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋 E．商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實(shí)購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款 17．能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進(jìn)行評估的分析方法是 ( )。 A．期限彈性分析 B．持 續(xù)期分析 C．敏感分析 D．外匯敞口分析 E．風(fēng)險價值分析 18．利率互換的主要作用是 ( )。 A．規(guī)避利率波動的風(fēng)險 B．降低生產(chǎn)成本 C．交易雙方可以降低各自的融資成本 D．規(guī)避市場價格下跌 E．有助于風(fēng)險管理 19．全面風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)有 ( )。 A．不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍 B．從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束 C．提出了一系列監(jiān)管原則 D．繼續(xù)以資本充足率為核心 E．從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險 、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉 20．下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有 ( )。 A．不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價 B．備用信用證 C．商業(yè)銀行參加存款保險 D．信用擔(dān)保 E．利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險 21．有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括 ( )。 A．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸 B．按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平 C．對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議 D．市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控 制方法及程序的變更情況 E．市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理 22．市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括 ( )。 A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值 (vaR值 )來表示 B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法 C．有利于進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測和管理 D．簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平 E．涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 23．公允價值的計量方式包括 ( )。 A．不可以直接使用可獲得的市場價格 B．如不能獲得市場 價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C．直接使用名義價值 D．實(shí)際支付價格 (無依據(jù)證明其不具有代表性 ) E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 24．下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是 ( )。 A．交易和銷售 B．零售銀行業(yè)務(wù) C．公開市場業(yè)務(wù) D．資產(chǎn)管理 E．貼現(xiàn)率 25．商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列 ( )屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件。 A．洗錢 B．錯誤監(jiān)控 /報告 C．政治風(fēng)險 D．違反 用工法 E．自然災(zāi)害 26．目前比較流行的高級計量法主要有 ( )。 A．內(nèi)部衡量法 B．外部衡量法 C．損失分布法 D．記分卡 E．損失概率法 27．法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括 ( )。 A．信貸審查 B．信貸審批 C．貸款發(fā)放 D．貸后管理 E．信貸復(fù)核 28．商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo) /信號包括 ( )等指標(biāo)的變化。 A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 B．銀行的盈利能力 C．第三方評級 D．銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn) E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 29．自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行 識別和管理。 其主要策略是 ( )。 A．改變企業(yè)文化 B．制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制 C．建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍 D．規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題 E．商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險 30．以下 ( )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。 A．缺乏必要的流程 B．依賴手工錄入 C．設(shè)計不完善 D．管理信息不準(zhǔn)確 E．項(xiàng)目資金不足 31．在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù) /會計錯誤的主要原因是 ( )。 A．財會制度不完善 B．管理流程不清晰 C．財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D．結(jié)算 /支付系統(tǒng)延遲 E．文件 /合同缺陷 32．流動性風(fēng)險是 ( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。 A．信用風(fēng)險 B．匯率風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．戰(zhàn)略風(fēng)險 E．聲譽(yù)風(fēng)險 33．收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括 ( )。 A．正向收益率曲線 B．正態(tài)收益率曲線 C．垂直收益率曲線 D．水平收益率曲線 E．波動收益率曲線 34．下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有 ( )。 A．為客戶提供外匯即期交易 B．為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易 C．為客戶提供外匯期貨交易 D．進(jìn)行自營外匯交易 E．吸收外幣存款 35．下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)的是 ( )。 A．有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持 B．按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn) C．直接面對風(fēng)險管理的各項(xiàng)要求 D．是基于會計核算的劃分 E．維持良好的公共關(guān)系 36．流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括 ( )。 A．商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平 B．債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 C．存款人提前兌付 D．所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升 E．所發(fā)行股票價格下跌 37．風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具 體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)旨流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有 ( )。 A．了解機(jī)構(gòu) B．準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查 C．對監(jiān)管結(jié)果匯總報告 D．實(shí)施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級 E．監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 38．假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)為 1000億元，負(fù)債為 800億元，資產(chǎn)久期為 6年，負(fù)債久期為 4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從 8%上升到 8． 5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是 ( )。 A．損失 13億 B．盈利 l3億 C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化 D．流動性增強(qiáng) E．流動性下降 39．下 列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有 ( )。 A．關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道 B．銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 C．銀行呆賬收回率大幅減小 D．銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣 E．銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求 40．市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括 ( )。 A．利率風(fēng)險 B．匯率風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．商品價格風(fēng)險 E．流動性風(fēng)險 二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯選均不得分。 (共 40題．每題 1分．共 40分 ) 1．為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取 ( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。 A．人員培訓(xùn) B．總體組合限額 C．資產(chǎn)證券化 D．信用衍生產(chǎn)品 E．授信集中度限額 2．以下對單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是 ( )。 A．管理層風(fēng)險分析 B．地區(qū)風(fēng)險分析 C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析 D．微觀經(jīng)濟(jì)分析 E．自然環(huán)境分析 3． 2020年，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收人證明 缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的 ( )等風(fēng)險。 A．市場風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 E．聲譽(yù)風(fēng)險 4．可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標(biāo)有 ( )。 A．預(yù)期收 益率 B．中位數(shù) C．方差 D．標(biāo)準(zhǔn)差 E．眾數(shù) 5．公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列 ( )方面。 A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu) B．董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險 C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D．風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員 E．董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 6．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括 ( )。 A．良好的企業(yè)精神與控制文化 B．科學(xué)、有效的激勵機(jī)制 C．信息交流 D．監(jiān)督與評價 E．建立內(nèi)部控制措施 7．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是 ( )。 A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款 C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期 50天未還 D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 8．以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有 ( )。 A