河北省最終消費與經濟增長的實證分析熱(編輯修改稿)
2024-09-14 16:35 本頁面
【文章內容簡介】 作為獨立變量應當顯著地增加回歸的解釋能力；②y不應當有助于預測x，其原因是如果x有助于預測y，y也有助于預測x，其原因是如果x有助于預測y，y也有助于預測x，則很可能存在一個或幾個其他的變量。它們既是引起x的變化的原因，也是引起y變化的原因。首先檢驗“x不是引起y變化的原因”的原假設，對下列兩個回歸模型進行估計。然后用各回歸的殘差平方和計算F統(tǒng)計量，檢驗系數(shù)β1,β2,……βm是否同時顯著不為零。如果是這樣，我們就拒絕“x不是引起y變化的原因”的原假設。其中F統(tǒng)計量的構成為其中，ESSR和ESSUR分別為有限制條件回歸和無限制回歸的殘差平方和，N是觀察變量個數(shù)，K是無限制條件回歸參數(shù)個數(shù)，q是參數(shù)限制個數(shù)，該統(tǒng)計量服從F(q，NK)。顯然，如果F統(tǒng)計量大于臨界值，就拒絕原假設，得到x是引起y變化的原因；反之，接受原假設。檢驗“y不是引起x變化的原因”的原假設，做同樣的回歸估計。2 數(shù)據(jù)來源與實證分析 數(shù)據(jù)來源文章收集了1952～2005年河北省最終消費與GDP的年度數(shù)據(jù)(以當年價格計算),數(shù)據(jù)來源是《2006年河北省經濟統(tǒng)計年鑒》和《新中國50年數(shù)據(jù)》，在分析之前,我們先用物價指數(shù)(1952=100)對GDP和最終消費原始數(shù)據(jù)調整,以得到真實數(shù)據(jù),記為GDP和C。 數(shù)據(jù)的協(xié)整分析為了研究河北省最終消費與經濟增長之間是否存在協(xié)整關系,需要檢驗消費變量時間序列和經濟增長變量時間序列的平衡性,看二者是否是同階單整的。只有二者同階單整,才會存在協(xié)整關系。 最終消費C與GDP的單整分析和檢驗利用SC和AIC準則對收入和消費進行單整分析:在模型中是否使用T時間趨勢，主要依據(jù)t統(tǒng)計量的顯著性檢驗情況。滯后階數(shù)則是選擇SC和AIC最小的階數(shù)。結果如下：注:檢驗類型C、T、L分別表示單位根檢驗方程,包括常數(shù)項、時間趨勢和滯后階數(shù),0表示不包括C或T。 從表1可以看出，都大于各自相應的1%水平下的臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設。而一階差分后兩個序列的ADF檢驗值為，在99%的置信水平下，拒絕原假設，序列的一階差分沒有特征根，序列是平穩(wěn)的。因此這兩個序列為I(1)序列，序列存在協(xié)整的可能性。 最終消費C與GDP協(xié)整分析下面檢驗LNGDP與LNC間的協(xié)整關系，研究二者
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