消費(fèi)影響因素調(diào)查的實(shí)證分析(編輯修改稿)
2025-07-21 00:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 endentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 表三盡管擬合度很高，各個(gè)變量的系數(shù)也很顯著，但是多個(gè)解釋變量可能面臨多重共線性的干擾。（2）多重共線性的檢驗(yàn)和消除利用判定系數(shù)法來(lái)檢驗(yàn)解釋變量的共線性。輔助回歸模型的被解釋變量是前一期的人均消費(fèi)水平，OLS估計(jì)結(jié)果如下：DependentVariable:CONSUME1Method:LeastSquaresDate:07/01/05Time:10:54Sample(adjusted):19792003Includedobservations:25afteradjustingendpointsVariable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.GDP PRICE C Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid 1233841. Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 表四由此看出，擬合度很高，說(shuō)明前一期人均消費(fèi)與人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值高度相關(guān)，可以剔除前一期消費(fèi)這個(gè)變量。到這一步，模型只剩下了兩個(gè)變量，即人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和商品零售價(jià)格指數(shù)。再用OLS進(jìn)行估計(jì)。DependentVariable:CONSUMEMethod:LeastSquaresDate:07/01/05Time:11:08Sample:19782003Includedobservations:26Variable Coefficient Std.Error tStatistic Prob.GDP PRICE C Rsquared Meandependentvar AdjustedRsquared .dependentvar .ofregression Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwarzcriterion Loglikelihood Fstatistic DurbinWatsonstat Prob(Fstatistic) 表五擬合優(yōu)度很高，參數(shù)顯著異于0，并且通過(guò)了經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，但是模型是否出現(xiàn)異方差的情況呢？（3）異方差的檢驗(yàn)和消除用white檢驗(yàn)來(lái)偵察異方差，得到下表：WhiteHeteroskedasticityTest:Fstatistic Probability Obs*Rsquared 160
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1