河北省最終消費與經(jīng)濟增長的實證分析熱-文庫吧資料
2024-08-31 16:35本頁面
【正文】 而一階差分后兩個序列的ADF檢驗值為，在99%的置信水平下，拒絕原假設(shè)，序列的一階差分沒有特征根，序列是平穩(wěn)的。結(jié)果如下：注:檢驗類型C、T、L分別表示單位根檢驗方程,包括常數(shù)項、時間趨勢和滯后階數(shù),0表示不包括C或T。 最終消費C與GDP的單整分析和檢驗利用SC和AIC準則對收入和消費進行單整分析:在模型中是否使用T時間趨勢，主要依據(jù)t統(tǒng)計量的顯著性檢驗情況。 數(shù)據(jù)的協(xié)整分析為了研究河北省最終消費與經(jīng)濟增長之間是否存在協(xié)整關(guān)系,需要檢驗消費變量時間序列和經(jīng)濟增長變量時間序列的平衡性,看二者是否是同階單整的。檢驗“y不是引起x變化的原因”的原假設(shè)，做同樣的回歸估計。其中F統(tǒng)計量的構(gòu)成為其中，ESSR和ESSUR分別為有限制條件回歸和無限制回歸的殘差平方和，N是觀察變量個數(shù)，K是無限制條件回歸參數(shù)個數(shù)，q是參數(shù)限制個數(shù)，該統(tǒng)計量服從F(q，NK)。然后用各回歸的殘差平方和計算F統(tǒng)計量，檢驗系數(shù)β1,β2,……βm是否同時顯著不為零。它們既是引起x的變化的原因，也是引起y變化的原因。 Grange因果檢驗Grange因果檢驗理論的基本思想是：對于變量經(jīng)x和y，如果x的變化引起了y的變化，x的變化應(yīng)當發(fā)生在y的變化之前。第二步，檢驗e^t的單整性。 Yt=αXt+εt得到EngleGranger檢驗：為了檢驗兩變量Yt，Xt是否為協(xié)整，Engle和Granger于1987年提出兩步檢驗法，也稱為EG檢驗。此時,也可稱Xtd Yt=μt是動態(tài)均衡的。若時間序列Xt、Yt是協(xié)整的,則它們滿足下列條件:①{Xt},{Yt}是I(1)的,即{Xt},{Yt}是非平穩(wěn)的,而其一階差分是平穩(wěn)的。如果GDP與C的關(guān)系偏離的幅度很大,現(xiàn)實中的經(jīng)濟力量會將它們拉回均衡狀態(tài),用計量經(jīng)濟學(xué)的術(shù)語來描述,就是協(xié)整。而作為動態(tài)經(jīng)濟計量學(xué)分析方法之一的協(xié)整理論,既可有效地處理非平穩(wěn)的時間序列,又可克服上述方法的不足。如果序列是不平穩(wěn)的,在使用計量模型作統(tǒng)計推斷時,關(guān)于參數(shù)的一些統(tǒng)計量的分布不再是標準分布。拒絕H0意味著是xt平
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