投資學(xué)教學(xué)大綱-(2)(編輯修改稿)
2025-09-01 06:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期利率、遠(yuǎn)期利率與到期收益率；掌握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)條件下證券投資價(jià)值的評(píng)估，包括單利債券價(jià)值評(píng)估、復(fù)利債券價(jià)值評(píng)估、貼現(xiàn)債(或貼水債)券投資價(jià)值評(píng)估。 本章重點(diǎn)：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)條件下證券投資價(jià)值的評(píng)估。本章難點(diǎn)：復(fù)利債券價(jià)值評(píng)估、貼現(xiàn)債(或貼水債)券投資價(jià)值評(píng)估。二、教學(xué)內(nèi)容及要求。主要介紹無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益與貨幣的時(shí)間價(jià)值。主要介紹名義利率與實(shí)際利率。馬克思關(guān)于利率的決定。西方經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于利率的決定。即期利率、遠(yuǎn)期利率與到期收益率。3. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)條件下證券投資價(jià)值的評(píng)估。主要介紹單利債券價(jià)值評(píng)估、復(fù)利債券價(jià)值評(píng)估、貼現(xiàn)債(或貼水債)券投資價(jià)值評(píng)估。第6章 投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合（2+2學(xué)時(shí)）一、本章的教學(xué)目的和要求通過(guò)本章學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；熟悉單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、夏普單指數(shù)模式；掌握投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益、以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)。本章重點(diǎn)：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益、以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)。本章難點(diǎn)：以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)。二、教學(xué)內(nèi)容及要求1. 投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。證券投資風(fēng)險(xiǎn)的界定及類(lèi)型。2．單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)單一資產(chǎn)持有期收益率，投資組合的期望收益率。 ：馬科維茲模型。證券組合數(shù)量與資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)。４．夏普單指數(shù)模式：市場(chǎng)模型。市場(chǎng)模式下個(gè)別證券收益率。５．以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)。以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)。第7章 證券市場(chǎng)的均衡與價(jià)格決定（2學(xué)時(shí)）一、本章的教學(xué)目的和要求通過(guò)本章學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型 （CAPM）、套利定價(jià)模型 （APT）概念，熟悉分離定律；掌握APT模型、與CAPM的區(qū)別，證券市場(chǎng)效率。本章重點(diǎn)：APT模型、與CAPM的區(qū)別，證券市場(chǎng)效率。本章難點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型 （CAPM）、套利定價(jià)模型 （APT）。二、教學(xué)內(nèi)容及要求1. 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 （CAPM）。主要介紹分離定律（Separation Theorem）。市場(chǎng)均衡時(shí)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T的特征。證券市場(chǎng)線(xiàn)與證券均衡定價(jià)。2. 套利定價(jià)模型 （APT）。主要介紹套利與因素理論、APT模型、與CAPM的區(qū)別。3. 證券市場(chǎng)效率。介紹有效市場(chǎng)的理論假設(shè)、有效市場(chǎng)的分類(lèi)。第8章 證券投資分析（2+2學(xué)時(shí)）一、本章的教學(xué)目的和要求通過(guò)本章學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解基本分析與技術(shù)分析的含義；熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析的方法；掌握基本分析與技術(shù)分析方法、證券的投資價(jià)值分析。本章重點(diǎn)：基本分析與技術(shù)分析方法、證券的投資價(jià)值分析。本章難點(diǎn)：證券的投資價(jià)值分析。二、教學(xué)內(nèi)容及要求1. 證券投資分析概述。主要介紹基本分析與技術(shù)分析。主要介紹投資價(jià)值評(píng)估的基本模型、優(yōu)先股與普通股的投資價(jià)值、市盈率。主要介紹宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策的影響。產(chǎn)品的生命周期，選擇投資行業(yè)部門(mén)應(yīng)考慮的因素。公司競(jìng)爭(zhēng)力分析，經(jīng)營(yíng)管理能力分析，現(xiàn)金流量分析，公司經(jīng)濟(jì)附加值分析。第9章 證券投資的非線(xiàn)性分析（）一、本章的教學(xué)目的和要求通過(guò)本章學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解主流資本市場(chǎng)理論的基本假設(shè)；熟悉證券投資分析方法的新嘗試、動(dòng)力學(xué)分析；掌握證券市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)、證券市場(chǎng)的行為學(xué)分析。 本章重點(diǎn)：證券市場(chǎng)的行為學(xué)分析。本章難點(diǎn)：動(dòng)力學(xué)分析、協(xié)同市場(chǎng)假設(shè)、模糊假設(shè)。二、教學(xué)內(nèi)容及要求1. 線(xiàn)性分析的局限性。主要介紹主流資本市場(chǎng)理論的基本假設(shè)。2. 證券市場(chǎng)的行為學(xué)分析。介紹有限理論、噪聲交易、正反饋交易。3. 證券市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)。介紹確定分形與隨機(jī)分形。資本市場(chǎng)的R/S分析。4. 證券市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)分析。主要介紹非線(xiàn)性系統(tǒng)的三種基本類(lèi)型。主要介紹協(xié)同市場(chǎng)假設(shè)、模糊假設(shè)。第10章 衍生證券投資（）一、本章的教學(xué)目的和要求通過(guò)本章學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)了解期權(quán)投資、期貨投資的概念；熟悉期權(quán)投資、期貨投資的交易機(jī)制；掌握定價(jià)與投資管理，BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)。本章重點(diǎn)：期權(quán)投資、期貨的投資定價(jià)與投資管理，BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)。本章難點(diǎn)：定價(jià)與投資管理BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)。二、教學(xué)內(nèi)容及要求。主要介紹概念、價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)、影響因素、如何進(jìn)行投資管理。主要介紹概念、特點(diǎn)、交易機(jī)制、收益與風(fēng)險(xiǎn)特征、定價(jià)與投資管理。介紹BOT融資方式面臨的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)管理與評(píng)估。第11
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