第九講隱馬爾可夫模型初步chapter9hiddenmarkovmodel(編輯修改稿)
2024-08-28 12:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 , 使得 P(O|λ)最大？ ( , , )AB???( , , )AB???解決問題 1—— 基礎(chǔ)方法 ? 給定一個固定的狀態(tài)序列 S=(q1， q2， q3…) ? 表示在 qt狀態(tài)下觀測到 Ot的概率 ? ? N=5, M=100, 其計算量為 1072！ ????TtTqqqtt ObObObqOPSOP t121 )()()(),/(),/( 21 ???)( tq Ob t??S)/(),/()/(所有??? SPSOPOP解決問題 1—— 前向法 ? 動態(tài)規(guī)劃 ? 定義前向變量 – 初始化： – 遞歸： – 終結(jié)： TtqOOOPi ittt ???? 1)/,()( 21 ??? ?TtObi ii ??? 1)()( 11 ??111( ) [ ( ) ] ( ) 1 1 , 1Nt t i j j tij i a b O t T j N?????? ? ? ? ? ?? ??? NiT iOP1)()/( ??前向法示意圖 1 ... t t+1 ... a1j ?t1 qN . qi . qj . . . . q1 ?tN ?ti aNj aij 1jt??當(dāng) N=5, M=100時 , 其計算量為 3000！ 解決問題 1 ——后向法 ? 與前向法類似 ? 定義后向變量 – 初始化： – 遞歸： – 終結(jié)： 12( ) ( , , , / ) 1 1t t t T t ii P O O O q t T? ? ???? ? ? ? ? ( ) 1 1T i i N? ? ? ? NiTTtjObai ttNijijt ?????? ???? 1,1,...,2,1)()()( 111 ????? NiiOP11 )()/( ??Viterbi算法 ? 目的： 給定觀察序列 O以及模型 λ,如何選擇一個對應(yīng)的狀態(tài)序列 S ，使得 S能夠最為合理的解釋觀察序列 O？ ? N和 T分別為狀態(tài)個數(shù)和序
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