3月1日金融衍生品(編輯修改稿)
2024-08-20 02:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 之間的相互價(jià)差走勢(shì)，負(fù)值越大，則表示遠(yuǎn)月合約升水越高。最近60個(gè)交易日滬深300期指合約的當(dāng)月合約結(jié)算價(jià)期現(xiàn)價(jià)差的走勢(shì)情況如下圖：圖最近60個(gè)交易日主力滬深300期指合約日結(jié)算價(jià)期現(xiàn)價(jià)差走勢(shì)情況光大套保套利策略情況分析針對(duì)上證180ETF，上證50ETF，深證100ETF進(jìn)行期現(xiàn)套利的的光大進(jìn)取對(duì)沖策略和光大穩(wěn)健對(duì)沖策略，以及日內(nèi)跨期套利交易的光大均衡收益策略的表現(xiàn)情況如下：表光大策略最新情況策略名稱累計(jì)收益連續(xù)60日收益歷史最大回撤波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)光大進(jìn)取對(duì)沖策略%%%光大穩(wěn)健對(duì)沖策略1%%%光大均衡收益策略%%%光大進(jìn)取對(duì)沖策略最近60個(gè)交易日收益效果如下圖：圖最近60個(gè)交易日光大進(jìn)取對(duì)沖策略與滬深300指數(shù)收益對(duì)比情況光大穩(wěn)健
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