第27章積極的資產(chǎn)組合管理理論-第二十七章(編輯修改稿)
2024-08-16 08:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 RM.。我們可以通過設定 WA來控制追蹤誤差。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 2713 表 使用分析師最新預測后的 最優(yōu)風險投資組合 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 2714 對于 α精度的調(diào)整預測 ? 你的預測準確嗎 ? ? 回歸預測實際的 α、已實現(xiàn)的 α以調(diào)整 α值，以便分析師預測準確的 α。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 2715 圖 投資組合管理的組織結構圖 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 2716 布萊克 利特曼模型 ? 布萊克 利特曼模型允許投資組合經(jīng)理對復雜模型的預測（他們稱之為觀點）進行量化并用于投資組合的構建。 ? 即使是很長一段時間的歷史收益率，在預測未來一個月的收益率時的能力也很有限。 ? 商業(yè)周期和其他宏觀經(jīng)濟變量可能更好的預測期望收益率。 ? 歷史方差可以很好的預測未來預期方差。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 2717 布萊克 利特曼模型的步驟 1. 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算協(xié)方差 2. 確定基線預測 3. 融合投資經(jīng)理的個人觀點 4. 修
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