異方差檢驗方法分析(編輯修改稿)
2025-07-26 10:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ARCH) 檢驗。這種檢驗方法不是把原回歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函數(shù)，而是把st 2 看作誤差滯后項ut12 , ut22 , … 的函數(shù)。ARCH是誤差項二階矩的自回歸過程。恩格爾（Engle 1982）針對ARCH過程提出LM檢驗法。輔助回歸式定義為= a0 + a1 + … + a n ()LM統(tǒng)計量定義為 ARCH = T R 2 ~ c 2(n) 其中R 2是輔助回歸式（）的可決系數(shù)。在H0：a1 = … = an = 0 成立條件下，ARCH漸近服從 c 2(n) 分布。ARCH檢驗的最常用形式是一階自回歸模型（n = 1）， = a0 + a1 在這種情形下，ARCH漸近服從 c 2(1) 分布。 克服異方差的方法 （1）對模型 yt = b0 + b1 xt1 + b2 xt2 + ut ()假定異方差形式是Var(ut) = (s xt1)2。（因為Var(ut) = E(ut)2，相當(dāng)于認為 || = s xt）用xt1同除上式兩側(cè)得 yt / xt1 = / xt1 ++ b2 xt2 / xt1 + ut / xt1 , ()因為Var(ut / xt1) = (1/ xt12 ) Var(ut) = (1/ xt12 ) s 2 xt12 = s 2， () 式中的隨機項 (ut / xt) 是同方差的。對 () 式做OLS估計后，把回歸參數(shù)的估計值代入原模型 ()。對 () 式應(yīng)用OLS法估計參數(shù)，求 S (ut / xt1) 2 最小。其實際意義是在求 S (ut / xt1)2 最小的過程中給相應(yīng)誤差項分布方差小的觀測值以更大的權(quán)數(shù)。所以此法亦稱為加權(quán)最小二乘法，是GLS估計法的一個特例。（2）通過對數(shù)據(jù)取對數(shù)消除異方差。 菲律賓GDP和對數(shù)的GDP （19531998, file: pap1）和對數(shù)的中國進出口貿(mào)易額之差問題：（1）+12表示什么含義？（2）LNEXTLNIMP為什么不能改為LN(EXTIMP)？ 案例分析【案例1】（file:hete01，hete02）取1986年中國29個省市自治
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