異方差檢驗(yàn)方法分析-在線瀏覽
2024-08-09 10:10本頁面
【正文】 c 2(5) ()其中T表示樣本容量，R2是輔助回歸式()的OLS估計(jì)式的可決系數(shù)。T R 2屬于LM統(tǒng)計(jì)量。 c2a (5), 接受H0 （ut 具有同方差）若 T R 2 c2a (5), 拒絕H0 （ut 具有異方差）（2）Glejser檢驗(yàn) 檢驗(yàn) || 是否與解釋變量xt存在函數(shù)關(guān)系。通常應(yīng)檢驗(yàn)的幾種形式是 || = a0 + a1 xt || = a0 + a1 xt2 || = a0 + a1, ….Glejser檢驗(yàn)的特點(diǎn)是：① 既可檢驗(yàn)遞增型異方差，也可檢驗(yàn)遞減型異方差。③ 計(jì)算量相對較大。(3) 自回歸條件異方差（ARCH）檢驗(yàn) 異方差的另一種檢驗(yàn)方法稱作自回歸條件異方差 (ARCH) 檢驗(yàn)。ARCH是誤差項(xiàng)二階矩的自回歸過程。輔助回歸式定義為= a0 + a1 + … + a n ()LM統(tǒng)計(jì)量定義為 ARCH = T R 2 ~ c 2(n) 其中R 2是輔助回歸式（）的可決系數(shù)。ARCH檢驗(yàn)的最常用形式是一階自回歸模型（n = 1）， = a0 + a1 在這種情形下，ARCH漸近服從 c 2(1) 分布。（因?yàn)閂ar(ut) = E(ut)2，相當(dāng)于認(rèn)為 || = s xt）用xt1同除上式兩側(cè)得 yt / xt1 = / xt1 ++ b2 xt2 / xt1 + ut / xt1 , ()因?yàn)閂ar(ut / xt1) = (1/ xt12 ) Var(ut) = (1/ xt12 ) s 2 xt12 = s 2， () 式中的隨機(jī)項(xiàng) (ut / xt) 是同方差的。對 () 式應(yīng)用OLS法估計(jì)參數(shù)，求 S (ut / xt1) 2 最小。所以此法亦稱為加權(quán)最小二乘法，是GLS估計(jì)法的一個特例。 菲律賓GDP和對數(shù)的GDP （19531998, file: pap1）和對數(shù)的中國進(jìn)出口貿(mào)易額之差問題：（1）+12表示什么含義？（2）LNEXTLNIMP為什么不能改為LN(EXTIMP)？ 案例分析【案例1】（file:he
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1