質押式回購業(yè)務指導手冊(編輯修改稿)
2025-07-26 05:58 本頁面
【文章內容簡介】 相同回購交易代碼：檢查質押式回購代碼的相關信息，菜單位置：‘系統(tǒng)管理－證券維護－證券代碼’，檢查國債質押回購代碼131800等，其證券類別為F－國債回購，凍結代碼均為131990。檢查企債質押回購代碼131900等，其證券類別為G－企債回購，凍結代碼均為131991。檢查回購參數(shù)設置的是否正確，菜單位置：‘系統(tǒng)管理—交易參數(shù)—回購參數(shù)’。國債回購代碼舉例： 代碼 簡稱 品種131800 R－003 3 天國債回購131801 R－007 7 天國債回購131802 R－014 14天國債回購131803 R－028 28 天國債回購131804 R－063 63天國債回購131805 R－091 91 天國債回購131806 R－182 182 天國債回購131807 R－273 273 天國債回購131809 R－004 4 天國債回購131810 R－001 1 天國債回購131811 R－002 2 天國債回購企業(yè)債回購代碼：代碼 簡稱 品種131900 RC－003 3 天企債回購131901 RC－007 7 天企債回購131910 RC－001 1 天企債回購131911 RC－002 2 天企債回購 買賣方向標識回購交易的申報類型，“賣出”為融券回購交易，“買入”為融資回購交易。標準券代碼：國債標準券代碼為‘131990’，企業(yè)債標準券代碼為‘131991’。. 質押比例1)質押比例的設置檢查質押比例設置，菜單位置：‘系統(tǒng)管理－交易參數(shù)－國債抵押’。每100張質押回購抵押標準券數(shù)量，即債券質押成標準券的比例。2)質押比例導入質押回購的折算比例，上海市場，深圳市場，通過sjsxx庫的XXZHBL(折押比例)導入。導入的方法有兩種：通過行情服務器導入：行情服務器上加載抵押比例組件（），并在‘國債抵押比率’頁面中的‘折算率’ ‘結算信息庫’；深圳在‘深圳信息’。通過前臺界面導入：通過‘系統(tǒng)管理－交易參數(shù)－國債抵押’頁面的質押比例導入按鈕，直接選擇對應的文件即可導入。上海選擇‘登記公司結算文件’；深圳選擇‘深圳交易所信息庫’。3)重新計算標準券當?shù)盅罕壤l(fā)生變化時，需要在‘系統(tǒng)管理—交易參數(shù)—國債抵押’界面，單擊“計算標準券”按鈕，重新計算標準券，修正系統(tǒng)可用標準券余額。. 質押回購費用設置質押回購的費用，可通過‘系統(tǒng)管理－費用參數(shù)－回購費用類’進行設置，設置時注意按不同的回購代碼分別設置。注：根據交易所的規(guī)則，出入庫不收取費用。. 質押回購權限按規(guī)則，上?；刭彽怯浿付ǖ膸舨荒軈⒓有沦|押式回購，除非先撤銷回購登記，通過‘客戶管理—客戶信息—股東帳號’的‘股東權限’必須不能是‘已登記’。4. 質押式回購交易. 出入庫委托委托：上海：通過‘普通委托’菜單，進行出入庫委托操作。委托要素如下：證券代碼：債券代碼（系統(tǒng)會自動轉換為質押代碼進行申報）委托方向：“）”質押入庫，“（”質押出庫；委托價格：委托數(shù)量: 提交出入庫的國債現(xiàn)券數(shù)量，按手取整。注意：上海出入庫委托不提供撤單操作。深圳：通過‘普通委托’菜單，進行出入庫委托操作。委托要素如下：證券代碼：債券代碼（深圳沒有質押代碼）委托方向：“）”質押入庫，“（”質押出庫；委托價格：委托數(shù)量: 提交出入庫的國債現(xiàn)券數(shù)量，單位張。 注意：深圳入庫申報確認后的標準券數(shù)量不可用，出庫申報確認的國債數(shù)量也不能賣出入庫可用算法：入庫可用數(shù)量 = 現(xiàn)券當前余額 ＋ 現(xiàn)券解凍數(shù)量 － 現(xiàn)券凍結數(shù)量 － 現(xiàn)券預賣出數(shù)量 － 現(xiàn)券待上市數(shù)量 出庫可用算法：出庫可用數(shù)量 ＝ min(質押現(xiàn)券數(shù)量，可用標準券折算現(xiàn)券數(shù)量） 質押現(xiàn)券數(shù)量 ＝證券凍結表（stockfrozensummary ）表的sum(l_current_frozen_amount l_current_unfrozen_amount) （業(yè)
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