投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的模型(編輯修改稿)
2025-07-25 19:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ∑??=0(1+????)????.??????????≤a??=M∑??=0(?????????)????≥??????≥0，i=0,1,…,n若投資者希望總盈利至少達(dá)到k以上，在風(fēng)險(xiǎn)最小的情況下尋找相應(yīng)的投資組合。模型二：固定盈利水平，極小化風(fēng)險(xiǎn)模型min{max{????????}}??∑??=0(1+????)????.??=M????≥0，i=0,1,…,n投資者在權(quán)衡資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益兩方面后，希望選擇一個(gè)令自己滿意的投資組合。mins{max{????????}}(1s) ??=0 ??模型三：均衡模型∑?? (???????)????∑??=0(1+????)????=????.????≥0,??=0，1，…，n其中s為投資偏好系數(shù)。55模型求解模型一：??1≤??5??2≤??5. ??3≤≤??5??4≤??5??0+??1+??2+??3+??4=1????≥0，i=0,1,…,n模型二:假定q??.????≤??5（1） 要求：在收益一定k的情況下，所冒的風(fēng)險(xiǎn)最小q??.????≤??5??0+??1+??2+??3+??4+0=1??0+??1+??2+??3+??4+0≥????1≤??5??2≤??5??3≤??5??4≤??5
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