投資收益與風(fēng)險(xiǎn)模型(編輯修改稿)
2025-07-25 19:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投資方案。將多目標(biāo)轉(zhuǎn)化成單目標(biāo)線性規(guī)劃。模型一：固定風(fēng)險(xiǎn)水平，優(yōu)化收益模型 max i=0n(ripi)xi qixiM ≤a. i=0n(1+pi)xi=M xi≥0，i=0,1,…,n若投資者希望總盈利至少達(dá)到k以上，在風(fēng)險(xiǎn)最小的情況下尋找相應(yīng)的投資組合。模型二：固定盈利水平，極小化風(fēng)險(xiǎn)模型 min{max{qixi}} i=0n(ripi)xi≥k. i=0n(1+pi)xi=M xi≥0，i=0,1,…,n投資者在權(quán)衡資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益兩方面后，希望選擇一個(gè)令自己滿意的投資組合。 模型三：均衡模型 mins{max{qixi}}(1s)i=0n(ripi)xi i=0n1+pixi=M . xi≥0,i=0，1，…，n 其中s為投資偏好系數(shù)。5模型求解 模型一：≤x5 ≤x5 . ≤≤x5 ≤x5 x0++++=1xi≥0，i=0,1,…,n模型二:假定 ≤x5（1） 要求：在收益一定k的情況下，所冒的風(fēng)險(xiǎn)最小 ≤x5 x0+++++0=1+++++0≥k≤x5≤x5≤x5≤x5模型三：xiqi=x5 x0++++=1≤x5≤x5≤x5≤x56 模型結(jié)果分析與檢驗(yàn) 模型一： ，收益也大。
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