歐債陰云籠罩-市場觀望氣氛濃重(編輯修改稿)
2025-07-25 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 12的前20名買單持有量為27725手，增倉2228手，%；前20名賣單持有量為35460手，增倉2910手，%。前5名買單持倉10977手，增倉719手，%；前5名賣單持倉21646手，增倉881手，%。綜上可知，主力合約IF1112的前5名機構(gòu)多方加倉幅度大于空方，前20名機構(gòu)多方加倉幅度略小于空方，多空雙方博弈激烈，市場維持震蕩的概率較大（見圖表5圖表6）。圖表5：當(dāng)日主力合約IF1112持倉量（日期：20111121）持買單量（手）持賣單量（手）數(shù)量增減增減幅%數(shù)量增減增減幅%持倉前5位10977719 21646881 持倉前20位277252228 354602910 資料來源：中國金融期貨交易所 信達金融期貨研究小組圖表6：主力合約前20名機構(gòu)持倉量變化（5月3日11月21日） 資料來源：中國金融期貨交易所 信達金融期貨研究小組，~，，IF1206合約為最大基差波動合約。，尾盤價差收于3點，~，（見圖表7圖表10）。圖表7：當(dāng)日股指期貨合約基差變動統(tǒng)計（一分鐘數(shù)據(jù)）基差最低值最高值均值波動(點)IF1112HS300 IF1201HS300 IF1203HS300 IF1206HS300 資料來源：Wind資訊 信達金融期貨研究小組圖表8：當(dāng)日主力合約IF1112基差變動情況（一分鐘數(shù)據(jù)） 資料來源：Wind資訊 信達金融期貨研究小組圖表9：當(dāng)日股指期貨合約間價差統(tǒng)計（一分鐘數(shù)據(jù)）價差最低值最高值均值波動(點)IF1201IF1112 IF1203I
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1