對中國人均消費影響因素的實證分析(編輯修改稿)
2025-07-22 12:41 本頁面
【文章內容簡介】 各解釋變量間的相關系數如下由相關系數看，s與i存在高度相關，即存在多重貢獻性直接剔除相關系數高的變量，觀察多重共線性的情況剔除s，結果如下剔除i，加入s，結果如下比較兩者，選擇剔除s，保留i，效果更好此時相關系數如下 三、虛擬變量分析1979年2008年我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列圖如下： 從圖中大致可以看出，該折線變化的斜率在2000年左右發(fā)生了比較大的變化，后一段的斜率更大。我們知道中國在2001年加入世界貿易組織（簡稱WTO），這標志著中國的開放程度增大，中國與外國的貿易往來更為自由，本文試檢驗改革開放前后中國城鎮(zhèn)居民人均消費這個時間序列的斜率是否發(fā)生變化。定義虛擬變量為WTO如下： 0，（19792001）WTO= 1，（20022008） 以時間t為解釋變量，城鎮(zhèn)居民人均消費用Y表示，則數據列表如下：中國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出數據（19792008）（單位：元人民幣）設模型如下：Yi=β0+β1t+β2WTOi+β3（t WTOi）+ui用Eviews進行估計，則輸出結果如下所示：所以，估計結果為：Y= + +*WTO () () () ()在t值要求不高的情況下，可以認為在加入WTO前后斜率的變化是顯著的，即 + （WTO=0, 19792001）Y= + 1，（WTO=1, 20022008） 四、時間序列分析 檢驗19792008年我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列的平穩(wěn)性（1）時間序列圖我國城鎮(zhèn)居民人均消費性支出時間序列圖如下：上圖是1979年—2008年30年間我國表示城鎮(zhèn)居民人均消費性支出（用Y表示）序列的折線圖，縱坐標單位是元。從圖中可以看出，序列圖表現出了持續(xù)上升的趨勢，即在不同時間段上，其均值是不同的，因此可以初步判斷該序列是不平穩(wěn)的。（2）時間序列自（偏自）相關分析圖由自相關偏自相關分析圖可見，樣子自相關系數是緩慢減小的，表現為拖尾性；而偏自相關系數在k﹥1之后明顯落在置信區(qū)間內部，可以認為序列的偏自相關函數具有截尾性。這也證明了該序列的非平穩(wěn)性。（3）單位根檢驗 由于用序
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1