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正文內(nèi)容

圣威爾士saintwealth回望期權(quán)原理介紹(編輯修改稿)

2025-07-22 05:32 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 個(gè)虧損560盈利580美0美金模型如下套利的由來(lái):我們發(fā)現(xiàn)期權(quán)和傳統(tǒng)外匯之間存在一定的關(guān)系,期權(quán)不由價(jià)格的波動(dòng)來(lái)計(jì)算盈利和虧損,而外匯(1手)每個(gè)波動(dòng)點(diǎn)位價(jià)值1美金。如果我買入看漲期權(quán),歐美匯率漲610個(gè)點(diǎn),我賺910美金如果我買入1手外匯,歐美匯率張610個(gè)點(diǎn),我賺610美金如果我買入看漲期權(quán),歐美匯率跌420個(gè)點(diǎn),我虧560美金如果我買入1手外匯,歐美匯率跌420個(gè)點(diǎn),我虧420美景由此有以下套利組合:A買入看漲期權(quán)的同時(shí)賣出(做空)傳統(tǒng)外匯手假設(shè)1:歐美匯率漲了610個(gè)點(diǎn),期權(quán)我盈利910美金,外匯我虧損610*+12(手續(xù)費(fèi))=盈利=期權(quán)盈利外匯虧損==美金假設(shè)2:歐美匯率跌了420個(gè)點(diǎn),期權(quán)我虧損560美金,外匯我盈利420*(手續(xù)費(fèi))=盈利=外匯盈利期權(quán)虧損==美金B(yǎng)買入看跌期權(quán)的同時(shí)做多傳統(tǒng)外匯手假設(shè)1:歐美匯率上漲了420個(gè)點(diǎn),期權(quán)我虧損560美金,外匯我盈利420*(手續(xù)費(fèi))=盈利=外匯盈利期權(quán)虧損==美金假設(shè)2:歐美匯率下跌610點(diǎn),期權(quán)盈利910美金,外匯虧損610*+12(手續(xù)費(fèi))=美金盈利=期權(quán)盈利外匯虧損==美金綜合來(lái)看組合期權(quán)操作正確盈利美金,組合期權(quán)操作錯(cuò)誤盈利美金,保守算平均利潤(rùn)為2
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