【文章內(nèi)容簡介】 Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/04/14 Time: 13:24Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.X2X3X4X5X6CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①與預期不相符。②評價：1） ，數(shù)據(jù)相當大，可以認為擬合程度很好。2） F檢驗，F(xiàn)=F（）=3,89，回歸方程顯著3） T檢驗，X1，X2,X3,X4,X5，X6 系數(shù)對應的t值分別為：，，，均小于t（12）=，所以所得系數(shù)都是不顯著的。（3）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 11:12Sample: 1994 2011Included observations: 18VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.X5X6CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①得到模型的方程為：Y= X6+②評價：1） ，數(shù)據(jù)相當大，可以認為擬合程度很好。2） F檢驗，F(xiàn)=F（）=3,89，回歸方程顯著3） T檢驗，X5 ，大于t（12）=，所以系數(shù)是顯著的，即人均GDP對年底存款余額有顯著影響。 X6 ，小于t（12）=，所以系數(shù)是不顯著的。（1）根據(jù)Eviews分析得到數(shù)據(jù)如下：Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/05/14 Time: 11:39Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNGDPLNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)得到的模型方程為：LNY= （2）① ，可決系數(shù)很高，明顯顯著。但當α=，t（24）=，LNCPI的系數(shù)不顯著，可能存在多重共線性。②得到相關(guān)系數(shù)矩陣如下：LNYLNGDPLNCPILNYLNGDPLNCPILNGDP， LNCPI之間的相關(guān)系數(shù)很高，證實確實存在多重共線性。（3）由Eviews得：a）Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 14:41Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNGDPCRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)b)Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 14:41Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)c)Dependent Variable: LNGDPMethod: Least SquaresDate: 12/05/14 Time: 11:11Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.LNCPICRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared residSchwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)①得到的回歸方程分別為1）LNY= 2）LNY= 3）LNGDPt= ②對多重共線性的認識：單方程擬合效果都很好，回歸系數(shù)顯著，判定系數(shù)較高，GDP和CPI對進口的顯著的單一影響，在這兩個變量同時引入模型時影響方向發(fā)生了改變，這只有通過相關(guān)系數(shù)的分析才能發(fā)現(xiàn)。（4）建議：如果僅僅是作預測，可以不在意這種多重共線性，但如果是進行結(jié)構(gòu)分析，還是應該引起注意的。（1）按照設計的理論模型，由Eviews分析得：Dependent Variable: CZSRMethod: Least SquaresDate: 12/03/14 Time: 11:40Sample: 1985 2011Included observations: 27VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CZZCGDPSSZECRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid2866884.Schwarz criterionLog likelihoodHannanQuinn criter.FstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)從回歸結(jié)果可見，，模型擬合的很好。，說明在α=,水平下，回歸方程回歸方程整體上是顯著的。但是t檢驗結(jié)果表明，國內(nèi)生產(chǎn)總值對財政收入的影響顯著，但回歸系數(shù)的符號為負，與實際不符合。由此可得知，該方程可能存在多重共線性。（2）得到相關(guān)系數(shù)矩陣如下：CZSRCZZCGDPSSZECZSRCZZCGDPSSZE由上表可知，CZZC與GDP，CZZC與SSZE，GDP與SSZE之間的相關(guān)系數(shù)都非常高，說明確實存在多重共線性。（3）做輔助回歸被解釋變量可決系數(shù)方差擴大因子CZZC353GDP90SSZE468方差擴大因子均大于10，存在嚴重多重共線性。并且通過以上分析，兩兩被解釋變量之間相關(guān)性都很高。（4）解決方式：分別作出財政收入與財政支出、國內(nèi)生產(chǎn)總值、稅收總額之間的一元回歸。（1）①用圖形法檢驗繪制e2的散點圖，用Eviews分析如下：由上圖可知，模型可能存在異方差，② GoldfeldQuanadt檢驗1）定義區(qū)間為17時，由軟件分析得：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/10/14 Time: 14:52Sample: 1 7Included observations: 7VariableCoefficientStd. Err