計量經濟學模擬試卷答案(編輯修改稿)
2025-07-15 20:04 本頁面
【文章內容簡介】 ，F(xiàn)=R21R2(n2)（√）2．在參數(shù)的顯著性檢驗中，當|t|ta/2，拒絕原假設，認為該變量對因變量的影響是顯著的。（√）3．對回歸模型的顯著性檢驗采用的是卡方檢驗。（180。）4．隨機項方差不為常數(shù)，即稱為模型具有異方差性。（√）5．異方差性并不影響參數(shù)最小二乘估計量的最小方差性。（180。）6．帕克檢驗是檢驗異方差的一種方法。（√）7．隨機項取值與前一期值相關則模型存在一階自相關。（√）8．D．W檢驗是檢驗模型是否存在一階自相關的一種常用方法。（√）9．自相關并不影響參數(shù)最小二乘估計量的有效性。（180。）10．若解釋變量存在完全或近似的線性關系，則模型存在多重共線性。（√）三、簡答題（每題8分，6小題共48分）1．簡述應用計量經濟學方法，研究客觀經濟現(xiàn)象的步驟。答：一般可分為以下五個步驟：（1）建立模型；（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計；（4）模型的檢驗；（5）經濟計量模型的應用。2．簡述經典線性回歸模型的假定條件。答：（1）隨機擾動項的期望值為0，即；（2）隨機擾動項的方差為同方差；（3）隨機擾動項的協(xié)方差為0，即隨機擾動項序列不相關；（4）自變量非隨機；（5）自變量之間不相關。（1）Q=ALaKbeu解：兩邊取對數(shù)得：InQ=InA+aInL+bInK+U令：Y=InQ,b0=InA,X1=InL,X2=InK，則原模型可化為：Y=b0+aInL+bInK+U（2）y=ea+bx+u解：兩邊取對數(shù)，可得：Iny=a+bx+U令：y*=Iny160
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