計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試卷答案(編輯修改稿)
2025-07-15 20:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，F(xiàn)=R21R2(n2)（√）2．在參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)中，當(dāng)|t|ta/2，拒絕原假設(shè)，認(rèn)為該變量對(duì)因變量的影響是顯著的。（√）3．對(duì)回歸模型的顯著性檢驗(yàn)采用的是卡方檢驗(yàn)。（180。）4．隨機(jī)項(xiàng)方差不為常數(shù)，即稱為模型具有異方差性。（√）5．異方差性并不影響參數(shù)最小二乘估計(jì)量的最小方差性。（180。）6．帕克檢驗(yàn)是檢驗(yàn)異方差的一種方法。（√）7．隨機(jī)項(xiàng)取值與前一期值相關(guān)則模型存在一階自相關(guān)。（√）8．D．W檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)的一種常用方法。（√）9．自相關(guān)并不影響參數(shù)最小二乘估計(jì)量的有效性。（180。）10．若解釋變量存在完全或近似的線性關(guān)系，則模型存在多重共線性。（√）三、簡(jiǎn)答題（每題8分，6小題共48分）1．簡(jiǎn)述應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，研究客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的步驟。答：一般可分為以下五個(gè)步驟：（1）建立模型；（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計(jì)；（4）模型的檢驗(yàn)；（5）經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用。2．簡(jiǎn)述經(jīng)典線性回歸模型的假定條件。答：（1）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的期望值為0，即；（2）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差為同方差；（3）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的協(xié)方差為0，即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)序列不相關(guān)；（4）自變量非隨機(jī)；（5）自變量之間不相關(guān)。（1）Q=ALaKbeu解：兩邊取對(duì)數(shù)得：InQ=InA+aInL+bInK+U令：Y=InQ,b0=InA,X1=InL,X2=InK，則原模型可化為：Y=b0+aInL+bInK+U（2）y=ea+bx+u解：兩邊取對(duì)數(shù)，可得：Iny=a+bx+U令：y*=Iny160
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