計量經濟學多元線性回歸模型(編輯修改稿)
2025-07-15 20:04 本頁面
【文章內容簡介】 很明顯是顯著的。但由于X3系數(shù)不顯著且符號為負，與經濟意義不符，因此我們認為解釋變量之間存在多重共線性。l 變量的顯著性檢驗（t檢驗）：給定顯著水平a＝，查自由度為10的t分布表，得ta/210＝，大于該臨界值的的顯著變量為x1,x2,x4；x3解釋變量未通過檢驗，說明x3與被解釋變量之間不存在顯著的線性相關關系。⒊多重共線性的檢驗⑴相關系數(shù)檢驗法上圖是Eviews輸出所有變量的相關系數(shù)矩陣，可發(fā)現(xiàn)Y與所有解釋變量都是正相關的關系，所以進一步確定了上面的回歸存在共線性問題。另外，我們發(fā)現(xiàn)X1和X2的相關系數(shù)很高，兩變量很可能存在共線性。⑵多個解釋變量的相關性檢驗由上面的分析可知，X1和X2有很高的相關性，那么我們這里就用X1做被解釋變量，X2和X3做解釋變量，可得回歸模型如下：
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