試談對數(shù)極大似然估計(編輯修改稿)
2025-06-12 08:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定性常數(shù)。在此情形下，（）給出作為常數(shù)和隨機變量的和。因此～。 ()一般地，只通過對起作用，第t個觀察值以前t 1個觀察值為條件的分布為： ()完全樣本的似然函數(shù)為 ()其對數(shù)似然函數(shù)（記作log）可由（）取對數(shù)求得： ()將（）和（）代入（），得到樣本量為T的AR(1)過程的對數(shù)似然函數(shù)：() AR (1 )模型的極大似然估計設(shè)Y的數(shù)據(jù)生成過程為：其中是一個白噪聲過程，即～。AR(1)過程的樣本量為T的對數(shù)似然函數(shù)為()式，總體參數(shù)向量為。利用極大似然估計方法估計的AR (1)模型，可以得到如下的結(jié)果： () () 對數(shù)似然值 = AIC = SC = GARCH（p, q）的極大似然函數(shù)標準的GARCH（p, q）模型的形式為： ()要想寫出GARCH（p, q）模型的極大似然函數(shù)，首先要分析擾動項的密度函數(shù)。為了方便起見，我們對方程 (
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