結(jié)算業(yè)務(wù)知識ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-30 04:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （當(dāng)日結(jié)算后）為有關(guān)客戶辦理移倉。 ? 移倉需有關(guān)會員確認(rèn)。 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 結(jié)算價的確定 ? 當(dāng)日有成交合約的結(jié)算價：成交價按成交量的加權(quán)平均價。 結(jié)算價 = 當(dāng)日總交額 當(dāng)日總成交量 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 結(jié)算價的確定 ? 當(dāng)日無成交的期貨合約（詳見 《 結(jié)算細(xì)則 》 第 38條） ? 收盤時系統(tǒng)中有買、賣報(bào)價； ? 收盤前連續(xù) 5分鐘保持停板價格，系統(tǒng)中只有單方報(bào)價； ? 除上述情況外的確定條件： ? 開盤時停板：上一交易日結(jié)算價 （ 1 177。 前一個當(dāng)日有成交合約最近合約結(jié)算價的漲跌幅） ? 最近合約結(jié)算價的漲跌幅高于本合約： 上一交易日結(jié)算價 （ 1 177。 該合約的漲跌板） ? 前面合約都無成交：當(dāng)日無成交合約結(jié)算價 =上一交易日結(jié)算價 (45頁 ) 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) 銅 以其成交額的萬分之一收取 。 鋁 5元 /手； 橡膠 以其成交額的萬分之一點(diǎn)五收取 。 燃料油 以其成交額的萬分之零點(diǎn)五收取 。 鋅 8元 /手 ； 鉛 以其成交額的萬分之一收取 。 黃金 30元 /手； 白銀 以其成交額的萬分之零點(diǎn)八收取 。 螺紋鋼 其成交額的萬分之零點(diǎn)六收??； 線材 以其成交額的萬分之一收取 。 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 交易盈虧計(jì)算公式 平倉盈虧 =當(dāng)日平倉價－上一交易日結(jié)算價 （ 或當(dāng)日開倉價 ） 持倉盈虧 =當(dāng)日結(jié)算價－上一交易日結(jié)算價 （ 或當(dāng)日開倉價 ） 綜合計(jì)算公式如下： 當(dāng)日盈虧 =∑[ （ 賣出成交價 — 當(dāng)日結(jié)算價 ） 賣出量 ]+Σ[ （ 當(dāng)日結(jié)算價 買入成交價 ） 買入量 ]+（ 上一交易日結(jié)算價 當(dāng)日結(jié)算價 ） （ 上一交易日賣出持倉量 上一交易日買入持倉量 ） 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 結(jié)算準(zhǔn)備金余額 計(jì)算公式 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額 +上一交易保證金 － 當(dāng)日交易保證金 +當(dāng)日實(shí)際可用質(zhì)押額度 － 上一交易日實(shí)際可用質(zhì)押額度 177。 當(dāng)日盈虧 +入金 － 出金－ 手續(xù)費(fèi)等 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 實(shí)例 某期貨公司 2022年 10月 24日結(jié)算后，結(jié)算準(zhǔn)備金為 230萬元， al0910合約買入 50手，結(jié)算價 15500元 /噸 。 zn0811合約賣出 100手，結(jié)算價 9800元 /噸 。交易保證金合計(jì) 438750元。 10月 27日該會員入金 50萬元，買入開倉al0910合約 20手，成交價 15700元 /噸，結(jié)算價 15600元 /噸；買入平倉 zn0811合約 10手，成交價 9850元 /噸，結(jié)算價 9900元 /噸；假設(shè)交易保證金 5%。 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 實(shí)例 盈虧計(jì)算 al0910合約盈虧： （ 1560015700） 20 5= 10000 （ 1560015500） 50 5= 25000 zn0811合約盈虧： 買入平倉價 （ 98009850） 10 5= 2500 2. 持倉（ 98009900） 90 50= 45000 盈虧合計(jì)： 32500元 結(jié)算價 開倉價 上一交易日結(jié)算價 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 保證金 計(jì)算 交易保證金： 15600 （ 50+20） 5 5%+9900 90 5 5% =273000+222750 =495750元 結(jié)算準(zhǔn)備金 =2300000+438750495750+ （ 32500） +500000 =2710500元 結(jié)算實(shí)務(wù)簡介 — 出金 計(jì)算公式 公式一：權(quán)利憑證作為保證金的實(shí)際可用 金額大于等于交易保證金的 80%時 可出金額 = 實(shí)
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